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Wedge-Pattern-Strategie

Überblick

Die Wedge-Pattern-Strategie ist eine Konvertierung des MetaTrader-Expert-Advisors Wedge pattern.mq4 in die StockSharp-High-Level-API. Sie sucht nach symmetrischen Keil-Konsolidierungen, die aus Bill-Williams-Fraktalen abgeleitet werden, und handelt Ausbrüche, wenn Trend- und Momentum-Filter übereinstimmen.

Die High-Level-Implementierung ersetzt die ursprüngliche manuelle Orderverwaltung durch StockSharp-Funktionen und bewahrt die Entscheidungslogik:

  • Trendfilter: vergleicht eine schnelle und eine langsame linear gewichtete gleitende Durchschnittslinie (LWMA), berechnet auf typischen Preisen.
  • Momentum-Filter: wertet die absolute Entfernung des 14-Perioden-Momentum-Indikators von seinem neutralen Niveau (100) aus. Die letzten drei Momentum-Werte müssen eine konfigurierbare Schwelle überschreiten.
  • MACD-Bestätigung: verlangt, dass die MACD-Hauptlinie für Longs über der Signallinie (oder für Shorts darunter) liegt.
  • Fraktale Keilerkennung: sammelt obere und untere Fraktalpunkte, um konvergierende Trendlinien zu bauen. Handelssignale entstehen, wenn der Preis jenseits dieser Linien plus konfigurierbarem Bestätigungspuffer schließt.
  • Risikomanagement: imitiert die MQL-Implementierung mit festen Stop-Loss- und Take-Profit-Distanzen, automatischer Break-even-Verschiebung und Trailing-Stop-Anpassungen.

Funktionsweise

  1. Einen einzelnen Zeitrahmen abonnieren, der durch CandleType definiert ist.
  2. Indikatorwerte mit jeder abgeschlossenen Kerze aktualisieren und rollierende Puffer für Hochs und Tiefs zur Fraktalerkennung halten.
  3. Keil-Trendlinien aus den zwei jüngsten Hoch- und Tief-Fraktalen bauen. Nur konvergierende Keile (fallende Hochs und steigende Tiefs) gelten als gültige Setups.
  4. Ein Long-Trade wird eröffnet, wenn:
    • Schnelle LWMA > langsame LWMA.
    • MACD-Linie > Signallinie.
    • Einer der letzten drei Momentum-Werte die konfigurierte Schwelle überschreitet.
    • Die aktuelle Kerze mindestens um den Ausbruchspuffer über der projizierten oberen Trendlinie schließt.
  5. Ein Short-Trade spiegelt die Bedingungen mit invertierten Linien und Schwellen.
  6. Nach dem Einstieg platziert die Strategie sofort Stop-Loss- und Take-Profit-Orders. Später kann sie den Stop auf Break-even verschieben und trailen, sobald die Position profitabel wird.

Parameter

Parameter Beschreibung
CandleType Zeitrahmen für Analyse und Orders.
FastMaPeriod Länge des schnellen LWMA-Filters.
SlowMaPeriod Länge des langsamen LWMA-Filters.
MomentumPeriod Rückblickperiode des Momentum-Indikators (Standard 14).
MomentumThreshold Mindestabstand von 100, der vom Momentum-Indikator verlangt wird, um den Markt als impulsiv zu betrachten.
MacdFastPeriod / MacdSlowPeriod / MacdSignalPeriod Standard-MACD-Konfiguration.
FractalDepth Anzahl Bars auf jeder Seite, die zur Bestätigung eines Fraktalhochs oder -tiefs erforderlich sind.
StopLossPips Anfängliche Schutzstop-Distanz in Pips.
TakeProfitPips Anfängliche Gewinnzieldistanz in Pips.
UseBreakeven, BreakevenTriggerPips, BreakevenOffsetPips Aktiviert und konfiguriert Break-even-Automatisierung.
UseTrailing, TrailingActivationPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips Aktiviert und konfiguriert Trailing-Stop-Verhalten.
BreakoutBufferPips Zusätzlicher Puffer für die Keil-Ausbruchsbestätigung.

Alle pipbasierten Einstellungen werden anhand der Tickgröße der Security in Preisdistanzen umgerechnet. Die Standard-Pip-Berechnung berücksichtigt fraktionale Preisstellung (3 oder 5 Dezimalstellen) exakt wie der ursprüngliche Expert Advisor.

Nutzungsempfehlungen

  1. Binden Sie die Strategie an das gewünschte Instrument und wählen Sie den Kerzenzeitrahmen passend zum ursprünglichen Setup (z. B. 15-Minuten-Kerzen).
  2. Konfigurieren Sie die Positionsgröße über die Basiseigenschaft Strategy.Volume.
  3. Passen Sie optional Filter- und Risikoparameter an die Volatilität des Zielmarkts an.
  4. Starten Sie die Strategie; sie abonniert Kerzen, zeichnet Chartdaten und handelt automatisch, sobald Keilausbrüche auftreten.

Unterschiede zur MQL-Version

  • Die StockSharp-Version verwendet High-Level-SubscribeCandles und Indikator-Binding-APIs und vermeidet manuelle Tickverarbeitung.
  • Trailing-Stop- und Break-even-Verwaltung stützen sich auf SetStopLoss/SetTakeProfit und integrieren sich in das eingebaute Schutzverhalten.
  • Es wird jeweils nur eine Position gehalten; das MetaTrader-Skript unterstützte Pyramiding bis zu einer maximalen Tradeanzahl.
  • Alert-, Mail- und Benachrichtigungsfunktionen werden ausgelassen; Ereignisbehandlung sollte bei Bedarf extern implementiert werden.

Trotz dieser Anpassungen folgen die zentrale Einstiegslogik und Schutzregeln dem ursprünglichen MetaTrader-Experten eng und nutzen idiomatische StockSharp-Muster.

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Wedge Pattern strategy: WMA crossover + Momentum.
/// Buys when fast WMA crosses above slow WMA and momentum &gt; 100.
/// Sells on cross below with momentum &lt; 100.
/// </summary>
public class WedgePatternStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public int MomPeriod
	{
		get => _momPeriod.Value;
		set => _momPeriod.Value = value;
	}

	public WedgePatternStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 40)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");

		_momPeriod = Param(nameof(MomPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomPeriod };

		decimal? prevFast = null;
		decimal? prevSlow = null;

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, mom, (candle, fastVal, slowVal, momVal) =>
			{
				if (candle.State != CandleStates.Finished)
					return;

				if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
					return;

				if (prevFast.HasValue && prevSlow.HasValue)
				{
					var crossUp = prevFast.Value <= prevSlow.Value && fastVal > slowVal;
					var crossDown = prevFast.Value >= prevSlow.Value && fastVal < slowVal;

					if (crossUp && momVal > 100m && Position <= 0)
						BuyMarket();
					else if (crossDown && momVal < 100m && Position >= 0)
						SellMarket();
				}

				prevFast = fastVal;
				prevSlow = slowVal;
			})
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}
}