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Crypto Analysis 策略

概述

本策略是 MetaTrader 4 智能交易系统「Crypto Analysis」的 StockSharp 移植版。它关注价格触碰主图时间框架的布林带外轨后出现的突破，同时要求结构保持空头倾向（快线 LWMA 低于慢线 LWMA）。只有当高一级时间框架的动量和月度 MACD 同时给出同向信号时才允许开仓。持仓管理沿用了原 EA 的多层防护：点差止损、资金追踪、移动到保本以及账户回撤限制。

交易逻辑

  • 信号时间框架： 可配置（默认 M15），所有入场与出场规则均在该时间框架上评估。
  • 波动触发： 上一根 K 线的最低价触及或跌破布林带下轨（20, 2）时准备做多；最高价触及或突破上轨时准备做空。
  • 趋势过滤： 快速 LWMA（默认 6）必须低于慢速 LWMA（默认 85），复制了 MQL 代码中的「下行结构」检查。
  • RSI 确认： 多头需要 RSI(14) 高于 50，空头需要 RSI(14) 低于 50。
  • 动量爆发： 取高时间框架上最近三个 Momentum(14) 与 100 基准的最大绝对偏离值，必须超过对应的买入/卖出阈值。
  • 月度 MACD： 额外订阅 30 天（默认）K 线，计算 MACD(12, 26, 9)。多头要求主线高于信号线，空头要求主线低于信号线。
  • 执行方式： 当所有过滤器满足条件时发送市价单。若已有反向仓位，先行平仓以保持单一净仓，与原始 EA 的处理一致。

仓位管理

  • 初始止损/止盈： 以点数表示的距离会根据合约的最小价格步长自动换算；对于 5 位或 3 位报价（0.00001、0.001）会乘以 10。
  • 移动止损： 当价格创出新的高点/低点后，止损会按 TrailingStopPips 的距离向后跟随，并保留最优位置。
  • 保本保护： 浮盈达到 BreakEvenTriggerPips 时，止损移动到入场价并加上/减去 BreakEvenOffsetPips。
  • 资金目标： 可以设置绝对金额或百分比的盈利目标，一旦达到立即平仓。
  • 资金追踪： 当浮盈超过 MoneyTrailTarget 时，记录最高盈利；若回撤达到 MoneyTrailStop，则平仓锁定收益。
  • 权益止损： 监控组合权益（账户价值 + 浮动盈亏），当从峰值回撤超过 EquityRiskPercent 时强制平仓。

多时间框架数据

策略会自动订阅以下数据源：

  1. 主图时间框架的 K 线，用于布林带、LWMA 与 RSI 判断。
  2. 更高时间框架（默认 H1）的 K 线，用于 Momentum 过滤。
  3. 月度（默认 30 天）K 线，用于 MACD 趋势确认。

参数

参数 说明
OrderVolume 每次入场的基础手数；反向信号出现时会先行平掉当前仓位。
UseMoneyTakeProfit 启用绝对金额止盈。
MoneyTakeProfit 启用金额止盈时的目标利润。
UsePercentTakeProfit 启用按初始权益计算的百分比止盈。
PercentTakeProfit 百分比止盈所需的收益率。
EnableMoneyTrailing 开启资金追踪功能。
MoneyTrailTarget 触发资金追踪的利润阈值。
MoneyTrailStop 资金追踪启动后允许的利润回撤。
StopLossPips 初始止损点数。
TakeProfitPips 初始止盈点数。
TrailingStopPips 移动止损点数。
UseBreakEven 启用保本移动。
BreakEvenTriggerPips 启动保本前需要的浮动点数。
BreakEvenOffsetPips 保本时在入场价基础上的额外点数。
FastMaPeriod 快速 LWMA 的周期（使用典型价）。
SlowMaPeriod 慢速 LWMA 的周期（使用典型价）。
MomentumPeriod 高时间框架上 Momentum 指标的周期。
MomentumBuyThreshold 多头信号需要的最小动量偏离。
MomentumSellThreshold 空头信号需要的最小动量偏离。
MacdFastLength MACD 滤波器的快速 EMA 周期。
MacdSlowLength MACD 滤波器的慢速 EMA 周期。
MacdSignalLength MACD 滤波器的信号线周期。
UseEquityStop 启用账户权益止损。
EquityRiskPercent 允许的最大权益回撤百分比。
CandleType 主图时间框架。
MomentumCandleType Momentum 所使用的时间框架。
MacdCandleType MACD 所使用的时间框架。

备注

  • 该移植版保持单一净仓，与原 EA 在开反向单前先平仓的行为一致。
  • 所有防护规则均在 K 线收盘时评估，模拟原脚本的“新 K 线”逻辑。
  • 若交易标的使用非标准报价步长，请根据合约规格调整点数相关的参数。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CryptoAnalysisStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CryptoAnalysisStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}