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iTrade 策略

iTrade 策略是从 MetaTrader 专家顾问 iTrade 转换而来，用于手动管理做空组合。它完全复刻原始 EA 的图表按钮流程：当用户发出卖出请求时，策略会按照马丁格尔规则开仓，并持续监控所有空头的浮动盈亏，在达到指定阈值后同时平掉浮动利润最高和最低的仓位。

核心逻辑

  • 仅在用户显式调用 QueueSellRequest() 时才会下达卖出市价单。
  • 第一笔订单使用 Initial Volume 指定的手数；每出现一次亏损，下一笔订单的手数都会乘以 Martingale Multiplier，盈利则将序列重置为基础手数。
  • 使用当前最优卖价计算浮动盈亏。当每笔持仓的平均浮盈达到 Average Profit Target 时，在最多 Base Trade Count 笔交易的范围内，平掉最赚钱和最亏损的两笔仓位。
  • 当持仓数量超过 Base Trade Count 时，只有达到 Extended Profit Target 才会触发上述平仓流程。
  • 盈亏计算依赖交易品种的 PriceStep 与 StepPrice，若缺少这两个属性，策略会在启动时抛出异常。

参数

名称 说明
InitialVolume 第一笔马丁格尔订单的基础手数。
MartingaleMultiplier 每次亏损后用于放大手数的倍数。
AverageProfitTarget 在初始批次内触发平仓的平均浮盈阈值（账户货币）。
ExtendedAverageProfitTarget 当持仓数超出基础批次时使用的平均浮盈阈值。
BaseTradeCount 视为“初始批次”的最大持仓数量。
ControlInterval 内部计时器的执行间隔。

使用说明

  1. 启动前设置好 Security、Portfolio 以及所需参数。
  2. 调用 QueueSellRequest() 即可模拟原 EA 的按钮，策略会自动计算手数并发送市价卖单。
  3. 策略会保存最近 200 次平仓结果，以复现原始马丁格尔手数计算方式。
  4. 平仓通过提交与目标仓位等量的买入市价单实现。

与 MetaTrader 版本的差异

  • 原策略通过图表按钮触发，这里改为调用 QueueSellRequest()。
  • 下单与成交由 StockSharp 的市场单完成，支持自动汇总部分成交。
  • 盈亏阈值按照 StepPrice 计算货币金额，而不是使用 MetaTrader 的票据利润函数。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ITradeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ITradeStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}