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iTrade戦略

この戦略は、MetaTrader エキスパートアドバイザー iTrade から変換された手動売りマネージャーです。元 EA のチャートボタンワークフローを再現します。ユーザーが売りを要求するたびに、martingale ポジションが開かれます。その後、戦略はすべてのショート取引の含み益を監視し、事前定義された利益目標に達すると、最も利益のある ticket と最も利益の少ない ticket を清算します。

中核ロジック

  • 注文は明示的なユーザー要求でのみ開かれます。MetaTrader のボタン押下をシミュレートするには QueueSellRequest() を呼び出します。
  • 最初のポジションは設定された Initial Volume を使用します。損失取引の後は毎回、次の注文サイズが Martingale Multiplier で乗算されます。利益取引はシーケンスを基本数量へリセットします。
  • 含み益は現在の最良 ask 価格を使って測定されます。オープン取引あたりの平均利益が Average Profit Target に達すると、戦略はアクティブバッチから最も利益のある取引と最も利益の少ない取引を閉じます (最大 Base Trade Count 取引)。
  • Base Trade Count を超えるポジションが開いている場合、2 つの取引を閉じる前に、より厳しい Extended Profit Target が適用されます。
  • 利益計算は銘柄の PriceStep と StepPrice 値に依存します。これらがない場合、戦略は起動時に例外を投げます。

パラメーター

名前 説明
InitialVolume 最初の martingale 注文に使用する基本ロットサイズ。
MartingaleMultiplier 各損失取引後に適用される乗数。
AverageProfitTarget 最初のバッチ内の取引を閉じるために必要な平均含み益 (通貨)。
ExtendedAverageProfitTarget 基本バッチを超えてアクティブな場合の平均含み益しきい値。
BaseTradeCount 初期バッチの一部とみなされる取引数。
ControlInterval 内部チェックの頻度 (タイマー間隔)。

使用上の注意

  1. 戦略を開始する前に、Security、Portfolio、必要なパラメーターを設定します。
  2. 新しい売りを開く必要があるたびに QueueSellRequest() を呼び出します。戦略は martingale ルールに従って注文サイズを決め、成行売りを送信します。
  3. アルゴリズムは、元の martingale 動作を再現するため、クローズ済み取引結果の履歴 (最大 200 件) を保存します。
  4. 決済注文は、対象取引の正確な数量で成行買いとして送信されます。

MetaTrader版との違い

  • MetaTrader 版はチャートボタンに依存していました。ここではユーザーが QueueSellRequest() 経由でプログラム的に売りをトリガーします。
  • 注文実行は StockSharp の成行注文で処理されます。部分約定は戦略によって自動的に集約されます。
  • 利益しきい値は StepPrice を使った decimal 通貨値で動作しますが、元 EA は MetaTrader の ticket 利益関数を使用していました。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ITradeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ITradeStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}