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Eliot Waves 策略

概述

Eliot Waves 策略是在 StockSharp 平台上对 MetaTrader 同名 EA 的重构。策略通过高层接口 SubscribeCandles().BindEx(...) 同时驱动多种指标，仅对所选时间框架的已完成 K 线做决策，从而保持与原始脚本一致的确定性行为。

入场逻辑

  1. 趋势过滤。 默认情况下使用周期为 6 的快速线性加权移动平均线（LWMA）和周期为 85 的慢速 LWMA，基于典型价格计算。当快速 LWMA 位于慢速 LWMA 之上时，只允许做多信号；当快速 LWMA 低于慢速 LWMA 时，只允许做空信号。
  2. 动量确认。 动量指标（周期 14）最新三次读数只要有一次偏离 100 的绝对值超过阈值（默认 0.3），即可视为动量充足，复刻了原 EA 的判断方式。
  3. 蜡烛结构。 做多时要求前两根 K 线的最低价低于上一根 K 线的最高价；做空时要求上一根 K 线的最低价低于前两根 K 线的最高价。该条件反映了源码中的“艾略特波”结构过滤器。
  4. 仓位递增。 每次信号尝试按固定手数（默认 0.1）叠加仓位，最多叠加 MaxPositions（默认 10） 次。若存在反向仓位，会先平掉再按新方向建仓。

风险控制与出场

  • 止损/止盈。 以点值为单位设置，并基于最新的持仓均价动态计算。
  • 移动止损。 当浮动盈利超过 TrailingStopPips 时，将止损跟随价格向盈利方向移动。
  • 保本功能。 达到 BreakEvenTriggerPips 后，将止损移至开仓价，并按照 BreakEvenOffsetPips 留出缓冲。
  • 布林带退出。 多单触及 20 周期、宽度为 2 的布林带下轨时平仓，空单触及上轨时平仓，复现了原始脚本的波动性离场规则。
  • MACD 过滤。 一旦 MACD（12,26,9）主线与信号线交叉且方向不利于当前持仓，则立即退出。
  • 强制离场。 EnableExitStrategy 参数可在需要时立即清空所有持仓。

参数说明

参数 描述 默认值
TradeVolume 单次加仓的成交量。 0.1
CandleType 用于计算的 K 线类型。 15 分钟 K 线
FastMaPeriod / SlowMaPeriod 快速/慢速 LWMA 的周期。 6 / 85
MomentumPeriod 动量指标的回看长度。 14
MomentumThreshold 动量偏离 100 的最小阈值。 0.3
StopLossPips / TakeProfitPips 止损与止盈的点数。 20 / 50
EnableTrailing / TrailingStopPips 是否启用移动止损及其距离。 true / 40
EnableBreakEven, BreakEvenTriggerPips, BreakEvenOffsetPips 保本功能开关、触发距离与偏移量。 true, 30, 30
MaxPositions 最大叠加次数。 10
EnableExitStrategy 是否强制立即平仓。 false

转换细节

  • 所有指标都在同一个订阅管道中更新，避免了对历史值的手动索引，符合项目对高层 API 的要求。
  • 点值转换优先使用证券的 PriceStep。如果无法获取精确点值，策略会写入警告并退回到价格步长作为近似值，与原 EA 的弹性逻辑一致。
  • 邮件、推送提醒等 MetaTrader 特有的通知功能被移除，改用 StockSharp 的日志系统。
  • 止损、止盈、移动止损和保本规则全部由策略内部管理，实际执行时通过市价单完成，便于回测重现。

使用建议

  1. 根据账户规模设置 TradeVolume 与 MaxPositions，默认参数对应较保守的资金管理方式。
  2. 若标的波动性与默认假设差异较大，可优先优化 MomentumThreshold、StopLossPips 与 TrailingStopPips。
  3. 确保所选证券提供正确的价格步长，否则点值换算可能导致止损/止盈距离失真。
  4. 关注日志中 "Unable to determine pip size from security settings" 的警告，如出现应及时校正证券属性或手动调整风险参数。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EliotWavesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public EliotWavesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}