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Eliot Waves戦略

概要

Eliot Waves戦略は、StockSharp の高レベル API を使って、MetaTrader エキスパートアドバイザー "Eliot Waves" の動作を再現します。このアルゴリズムは、2 つの線形加重移動平均によるトレンド検出、momentum 確認、ボラティリティベースのエグジットを組み合わせています。元のロボットの決定論的な実行を再現するため、すべての計算は設定可能な時間枠の確定ローソク足で行われます。

取引ロジック

  1. トレンドフィルター。 戦略は、典型価格で計算した高速 LWMA (デフォルト期間 6) と低速 LWMA (デフォルト期間 85) を比較します。ロング取引は高速 LWMA が低速 LWMA の上で引けた場合にのみ検討され、ショート取引では逆の整列が必要です。
  2. Momentum確認。 momentum インジケーター (デフォルト期間 14) は、直近 3 つの読み取り値の少なくとも 1 つが中立値 100 から設定しきい値 (デフォルト 0.3) を超えて乖離している必要があります。これは、直近 3 つの momentum 値の絶対差を確認していた元の EA を再現します。
  3. ローソク足構造フィルター。 ロングシグナルでは、2 バー前のローソク足の安値が前のローソク足の高値を下回っている必要があります。ショートシグナルでは、前のローソク足の安値が 2 バー前の高値を下回ったままであることが必要です。これはソースコードにあったダイバージェンス型フィルターを捉えています。
  4. ポジションスケーリング。 各シグナルは、固定数量ステップ (デフォルト 0.1) を最大ステップ数 (デフォルト 10) まで追加しようとします。MetaTrader 実装と一致させるため、戦略は新しいポジションを開く前に反対方向エクスポージャーを閉じます。

リスク管理

  • Stop-lossとtake-profit。 価格目標は平均エントリー価格に対する pips で定義され、ポジションが変わるたびに再計算されます。
  • Trailing stop。 有効な場合、未決済利益が trailing 距離を超えると、ストップは価格の後ろへ引き上げられます。
  • Break-even。 設定されたトリガーに到達すると、ストップはエントリー価格に任意のオフセットを加えた位置へ移動し、蓄積した利益を保護します。
  • Bollinger Bandエグジット。 ロングポジションは価格が 20 期間 Bollinger チャネルの下側バンドに触れたときにエグジットし、ショートポジションは上側バンドへの接触でエグジットします。これは MQL スクリプトのボラティリティベースの決済ロジックを再現します。
  • MACD確認。 ポジションは、取引方向に反する MACD (12, 26, 9) シグナルクロスでも決済され、元のエキスパートの月足 MACD エグジットを再現します。
  • 強制エグジットスイッチ。 EnableExitStrategy パラメーターにより、オペレーターはすべての未決済ポジションを即座に清算できます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
TradeVolume 各ポジションステップで使用する数量。 0.1
CandleType すべてのインジケーターに使用するローソク足時間枠。 15 分足
FastMaPeriod / SlowMaPeriod 高速および低速の線形加重移動平均期間。 6 / 85
MomentumPeriod 確認ブロックで使用する momentum ルックバック。 14
MomentumThreshold 取引を有効にするために必要な 100 からの最小偏差。 0.3
StopLossPips / TakeProfitPips pips で表される stop-loss と take-profit の距離。 20 / 50
EnableTrailing / TrailingStopPips trailing stop 機能のトグルと距離。 true / 40
EnableBreakEven, BreakEvenTriggerPips, BreakEvenOffsetPips break-even の有効化スイッチ、トリガー、pips 単位のオフセット。 true, 30, 30
MaxPositions 許可される数量ステップの最大数。 10
EnableExitStrategy 有効な場合、戦略にポジションをフラット化させます。 false

変換メモ

  • StockSharp 実装は、高レベルパイプライン SubscribeCandles().BindEx(...) により、すべてのインジケーターを同時に処理し、確定ローソク足だけで動作します。
  • pip 変換は可能な限り銘柄の価格ステップを使用し、ブローカーが pip 精度を公開していない場合は価格ステップ値にフォールバックします。これは MetaTrader 版の適応的な動作に一致します。
  • stop-loss、take-profit、trailing、break-even ロジックは、バックテスト中の動作を決定論的に保つため、ブローカー注文ではなく内部で管理されます。
  • MQL エキスパートのアラート、メール、通知呼び出しは削除されています。StockSharp は独自のロギング機能を提供するためです。

使用のヒント

  1. 目的の商品を選択し、口座サイズに合わせて TradeVolume と MaxPositions を調整します。デフォルトは EA で使われていた保守的なスケーリングを再現します。
  2. 対象市場が異なるボラティリティ特性を示す場合、履歴データで MomentumThreshold、StopLossPips、TrailingStopPips を最適化してください。
  3. 複数シンボルでテストする場合、pip ベースの距離が正確に変換されるよう、銘柄が正しい価格ステップを公開していることを確認してください。
  4. ログで警告 "Unable to determine pip size from security settings" を監視してください。表示された場合、リスク水準の不一致を避けるため、商品に正しい価格ステップを設定することを検討してください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EliotWavesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public EliotWavesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}