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ZeeZee Level 策略

概述

ZeeZee Level 策略按照原始 MetaTrader “ZeeZee Level” 智能交易程序的行为，使用 StockSharp 高级 API 重新实现。策略在所选周期上分析 ZigZag 波动点，并依据最近一次确认的极值方向入场。止损、止盈以及移动止损均以点数表示；仓位规模在出现亏损时按照马丁公式递增。

交易逻辑

  1. 按照 CandleType 参数订阅指定周期的蜡烛图数据。
  2. 使用可配置深度、偏离值和回溯参数的 ZigZagIndicator 识别最新的波峰与波谷。
  3. 当没有持仓时，策略在 ZigZagIdInterval 范围内比较最近的 ZigZag 高点和低点：
    • 如果最近的波峰比最近的波谷更新，则开立空头仓位。
    • 如果最近的波谷比最近的波峰更新，则开立多头仓位。
  4. 同一时间只持有一个方向的仓位，入场数量会根据标的的交易步长自动对齐。
  5. 开仓后立即根据参数设置止损、止盈以及可选的移动止损距离。移动止损仅在行情向有利方向发展时跟随新的极值移动。
  6. 一旦价格触及止损或止盈水平即平仓。当同一根 K 线同时触发两条防守线时，优先执行距离入场价更近的那个水平。
  7. 平仓后，如果交易盈利则恢复到初始手数；若发生亏损则将下一笔交易手数乘以马丁系数。

参数

参数 说明
ZigZagDepth 搜索 ZigZag 波动点时考虑的蜡烛数量。
ZigZagDeviation 确认新波动点所需的最小价格偏离（按价格步长计）。
ZigZagBackstep ZigZag 在切换方向前至少等待的柱数。
ZigZagIdInterval 回溯 ZigZag 最新高低点时允许的最大柱数。
StopLossPips 止损距离（点）。设为 0 可关闭。
TakeProfitPips 止盈距离（点）。设为 0 可关闭。
TrailingStopPips 移动止损距离（点）。设为 0 可关闭。
InitialVolume 马丁循环开始时使用的初始手数。
MartingaleMultiplier 出现亏损后下一笔仓位手数的放大系数。
CandleType 用于分析的蜡烛类型及周期。

资金管理

  • 仓位数量会根据交易品种的最小变动手数对齐，并受交易所规定的最小/最大手数限制。
  • 盈利交易后手数重置为 InitialVolume；亏损交易则将手数乘以 MartingaleMultiplier。

风险管理

  • 每根已完成的蜡烛都会重新评估止损、止盈和移动止损水平。
  • 移动止损仅向盈利方向移动，从不向相反方向回退。
  • 当尚未获得有效的 ZigZag 高低点，或仍有持仓时，策略将暂停新的入场信号。

备注

  • 策略仅使用已收盘的蜡烛，以贴近原始智能交易程序的行为。
  • 点值换算依赖品种的 PriceStep 信息，启动前请确保相关合约元数据已经加载。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ZeeZeeLevelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ZeeZeeLevelStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}