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ZeeZee Level戦略

概要

ZeeZee Level戦略は、StockSharp の高レベル API を使って、元の MetaTrader "ZeeZee Level" エキスパートアドバイザーの動作を再現します。この戦略は選択した時間枠の ZigZag スイングを分析し、直近の極値の方向に取引します。保護用の stop loss、take profit、trailing stop 距離は pips で表され、ポジションサイズは損失取引後にマーチンゲール型の進行に従います。

取引ロジック

  1. CandleType で定義された時間枠を使ってローソク足を購読します。
  2. 設定可能な depth、deviation、backstep パラメーターを持つ ZigZagIndicator が、スイング高値と安値を追跡します。
  3. ポジションが開いていない場合、戦略は ZigZagIdInterval ウィンドウ内で最後に確認された ZigZag 高値と安値の新しさを比較します。
    • 最新のスイング高値が最後のスイング安値より新しい場合、ショートポジションを開きます。
    • 最新のスイング安値が最後のスイング高値より新しい場合、ロングポジションを開きます。
  4. 一度に 1 つのポジションだけを維持します。エントリー数量は商品の数量ステップに丸められます。
  5. ポジションが開かれると、設定された pip 距離を使って stop loss、take profit、任意の trailing stop 水準を付与します。trailing stop は、取引が有利に動くにつれて極値価格に追随します。
  6. stop loss または take profit のいずれかに触れると、ポジションは直ちに決済されます。同じローソク足で両方の水準に到達した場合、エントリー価格に近い水準が優先されます。
  7. 各エグジット後、利益取引では数量を初期値にリセットし、損失取引ではマーチンゲール係数を掛けます。

パラメーター

パラメーター 説明
ZigZagDepth 新しい ZigZag ピボットを探すときに考慮するローソク足数。
ZigZagDeviation 新しいピボット確認に必要な最小価格変動 (価格ステップ単位)。
ZigZagBackstep インジケーターが方向を切り替えられるようになるまでの最小バー数。
ZigZagIdInterval 最後の ZigZag 高値と安値を探すために遡る最大バー数。
StopLossPips pips 単位の stop loss 距離。無効にするにはゼロに設定します。
TakeProfitPips pips 単位の take profit 距離。無効にするにはゼロに設定します。
TrailingStopPips pips 単位の trailing stop 距離。無効にするにはゼロに設定します。
InitialVolume マーチンゲールサイクル開始時に使用する基本取引数量。
MartingaleMultiplier 損失ポジション後の次回取引数量に適用される係数。
CandleType 分析に使用するローソク足タイプと時間枠。

資金管理

  • 数量は商品の数量ステップに合わせられ、取引所の最小および最大制限の間に制約されます。
  • 勝ち取引では数量を InitialVolume にリセットし、負け取引では MartingaleMultiplier を掛けます。

リスク管理

  • stop loss、take profit、trailing stop の距離は、確定した各ローソク足で評価されます。
  • trailing stop は取引方向にのみ動き、後退しません。
  • 戦略がすでにポジションを保有している間、または ZigZag スイングが設定間隔内で利用できない間は、取引をスキップします。

注意事項

  • 戦略は、元のエキスパートアドバイザーの動作に合わせるため、確定済みローソク足だけを使用します。
  • pip 変換は商品の PriceStep に依存します。戦略開始前に商品のメタデータが読み込まれていることを確認してください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ZeeZeeLevelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ZeeZeeLevelStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}