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斐波那契时间带策略

概述

该策略是 MetaTrader "Fibonacci Time Zones" 专家的 StockSharp 移植版本。我们保留了原始脚本的思路：使用更高周期的 MACD 动量确认、布林带离场以及复杂的资金管理模块。所有控制逻辑均基于高层 API 重写，策略同时订阅交易周期与慢周期蜡烛，并通过 Bind / BindEx 回调直接获取指标值。

核心逻辑

  1. 动量过滤：计算一个可配置的月度 MACD。MACD 上穿信号线时记录做多意向，下穿时记录做空意向，真正的建仓在下一根交易蜡烛完成后进行，从而避免一次交叉触发多次下单。
  2. 入场执行：每个信号按照参数发送多笔市价单，若存在反向持仓会先行平仓。
  3. 离场机制：
    • 布林带退出：多单触碰上轨、空单触碰下轨时离场。
    • 传统止盈止损：将点数转换为价格距离，并通过 StartProtection 设置固定止损、止盈和跟踪止损。
    • 保本移动：价格运行指定点数后，将止损移动到建仓价附近，若回撤到该价位则立即退出。
    • 收益回撤保护：实时跟踪总盈亏，浮动盈利达到阈值后开始跟踪，一旦回撤超过限定值即全部平仓。
    • 权益目标：可选的绝对收益或收益率目标，达到后立即关闭所有仓位。

参数说明

  • UseTakeProfitMoney、TakeProfitMoney：累积盈亏达到指定货币金额时全部平仓。
  • UseTakeProfitPercent、TakeProfitPercent：按初始权益百分比触发的总盈亏目标。
  • EnableTrailingProfit、TrailingTakeProfitMoney、TrailingStopLossMoney：启用收益回撤保护的阈值与允许回吐的金额。
  • UseStop、StopLossPips、TakeProfitPips、TrailingStopPips：传统止损、止盈与跟踪止损的点数设置。
  • UseMoveToBreakEven、WhenToMoveToBreakEven、PipsToMoveStopLoss：保本移动所需的触发距离与偏移量。
  • NumberOfTrades：每个信号发出的市价单数量，用于模拟原专家可以分批加仓的能力。
  • CandleType、MacdCandleType：交易管理周期以及 MACD 使用的慢周期。

与原始 EA 的差异

  • 未移植图表按钮与斐波那契时间带图形，仅保留交易逻辑。
  • 原 EA 通过点击按钮手动下单；移植版本在 MACD 交叉时自动执行，方便回测与自动化运行。
  • 账户相关函数改为使用 StockSharp 的 Portfolio 与 PnL 信息。

使用建议

  1. 启动前设定合适的蜡烛类型。默认值为 15 分钟交易图配合月度 MACD 过滤。
  2. 根据标的的最小跳动单位调整各项点数，策略内部会利用 Security.PriceStep 自动换算成价格差。
  3. 如果希望保留更多主观干预，可以关闭资金类目标，仅使用布林带离场规则。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FibonacciTimeZonesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FibonacciTimeZonesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}