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Estratégia Fibonacci Time Zones

Visão geral

Esta estratégia é uma versão para StockSharp do expert advisor do MetaTrader "Fibonacci Time Zones". Ela preserva o caráter discricionário do script original ao combinar um filtro MACD de período mais alto com saídas por bandas de Bollinger e um módulo rico de gestão de dinheiro. Todas as rotinas de gestão das operações foram reescritas usando a API de alto nível: a estratégia assina dois fluxos de candles (um período de negociação e um período mais lento para confirmação MACD) e vincula indicadores diretamente por callbacks Bind/BindEx.

Lógica central

  1. Filtro de momentum - Um histograma MACD mensal (configurável) é calculado. Um cruzamento altista acima da linha de sinal agenda entradas compradas, enquanto um cruzamento baixista agenda entradas vendidas. A posição real é aberta no próximo candle de negociação para evitar ordens repetidas no mesmo cruzamento.
  2. Execução da entrada - Cada sinal envia um número de ordens a mercado definido pelo usuário. A exposição oposta existente é zerada antes de abrir uma nova posição.
  3. Regras de saída - Múltiplas camadas de defesa são aplicadas:
    • Saída por banda de Bollinger: posições compradas são fechadas quando o preço toca a banda superior; posições vendidas, quando a banda inferior é atingida.
    • Stop/alvo clássico: distâncias estáticas de stop-loss, take-profit e trailing-stop são convertidas de pips para unidades de preço e passadas para StartProtection.
    • Break-even: depois que o preço percorre um número configurável de pips, o stop é puxado para o break-even mais um offset. Se o preço recuar até esse nível, a posição é fechada.
    • Trailing monetário: PnL aberto e realizado são monitorados. Quando o lucro flutuante atinge um limite, a estratégia começa a acompanhá-lo e fecha tudo depois de um drawdown configurável.
    • Alvos de equity: alvos opcionais de lucro absoluto ou percentual fecham todas as operações imediatamente quando atingidos.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
UseTakeProfitMoney, TakeProfitMoney Fecha todas as posições quando o lucro combinado (realizado + não realizado) atinge o valor especificado na moeda da conta.
UseTakeProfitPercent, TakeProfitPercent Semelhante à opção anterior, mas medido como percentual do equity inicial.
EnableTrailingProfit, TrailingTakeProfitMoney, TrailingStopLossMoney Ativa o trailing baseado em dinheiro assim que o primeiro limite é atingido e protege ganhos acumulados.
UseStop, StopLossPips, TakeProfitPips, TrailingStopPips Stop clássico, alvo e distâncias de trailing expressos em pips.
UseMoveToBreakEven, WhenToMoveToBreakEven, PipsToMoveStopLoss Controla o comportamento de break-even.
NumberOfTrades Número de ordens a mercado enviadas para cada sinal (imita o EA original, que podia empilhar entradas).
CandleType, MacdCandleType Períodos para os candles de gestão e o filtro MACD.

Diferenças em relação ao EA original

  • O tratamento de botões no gráfico e objetos gráficos de Fibonacci não são reproduzidos; a versão StockSharp foca puramente na execução sistemática.
  • O expert original operava por cliques manuais em botões. A versão entra automaticamente em cruzamentos MACD para entregar uma estratégia determinística e testável em backtest.
  • Funções de conta específicas do MetaTrader foram substituídas por equivalentes do StockSharp (valores de Portfolio e PnL).

Dicas de uso

  1. Selecione tipos de candle apropriados antes de iniciar a estratégia. Os padrões correspondem a um gráfico de negociação de 15 minutos com um filtro MACD mensal.
  2. Ajuste as distâncias baseadas em pips de acordo com o tamanho do tick do instrumento. A estratégia converte pips para preço internamente usando Security.PriceStep.
  3. Para intervenção discricionária, desabilite os alvos automáticos de lucro e use apenas a saída por Bollinger.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FibonacciTimeZonesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FibonacciTimeZonesStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}