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RsiBoosterStrategy

概述

RsiBoosterStrategy 是 MetaTrader 专家顾问 RSI booster 的 StockSharp 移植版本。策略同时计算当前 K 线的快速 RSI 与上一根 K 线的延迟 RSI，当两者差值超过设定阈值时开仓，并通过固定止损/止盈、可选的移动止损以及损失反向加仓链来管理仓位。

策略完全基于 StockSharp 高层 API：订阅一组蜡烛序列、使用内置的 RelativeStrengthIndex 指标，并通过参数系统让所有设置在 Designer 中都可优化。

交易逻辑

  1. 每根完成的 K 线都会更新两个 RSI 指标。
    • 快速 RSI 使用 FirstRsiPeriod 和 FirstRsiPrice，读取最新的价格。
    • 延迟 RSI 使用 SecondRsiPeriod 和 SecondRsiPrice，但策略仅保存其上一根 K 线的值，用作 1 根 K 线的延迟参考。
  2. 当 快速 RSI - 延迟 RSI 大于 Ratio 时，在没有多头仓位的情况下买入；当该差值小于 -Ratio 时，在没有空头仓位的情况下卖出。
  3. OnlyOnePositionPerBar 保证同一根 K 线的时间戳下每个方向最多只进场一次。
  4. 每根 K 线结束后都会检查止损、止盈和移动止损条件，一旦满足立即平仓。
  5. 若仓位以负的实际盈亏结束，并启用恢复逻辑，则策略会立即按相同手数开立反向仓位，并通过 ReturnOrdersMax 限制连续恢复单的数量。

风险控制

  • 止损：通过 StopLossPips 以点数形式设置，价格触及后立即平仓。
  • 止盈：通过 TakeProfitPips 以点数形式设置。
  • 移动止损：TrailingStopPips 大于 0 时启用，盈亏达到阈值后开始移动，TrailingStepPips 控制每次上移的最小改进。
  • 反向恢复单：ReturnOrderEnabled 为 true 时激活，亏损平仓后立即在反方向开仓，并累计恢复次数。

参数列表

参数 说明
Volume 每次市价单的交易量（手数或合约数）。
Ratio 触发开仓所需的最小 RSI 差值。
StopLossPips 止损距离（点）。
TakeProfitPips 止盈距离（点）。
TrailingStopPips 移动止损距离（点）。
TrailingStepPips 移动止损每次调整所需的最小收益改进。
OnlyOnePositionPerBar 限制同一根 K 线只允许一次进场。
ReturnOrderEnabled 是否启用亏损后的反向恢复逻辑。
ReturnOrdersMax 最多连续恢复单数量。
FirstRsiPeriod 快速 RSI 的周期。
FirstRsiPrice 快速 RSI 使用的价格类型，对应 MetaTrader 的价格模式。
SecondRsiPeriod 延迟 RSI 的周期。
SecondRsiPrice 延迟 RSI 使用的价格类型，对应 MetaTrader 的价格模式。
CandleType 用于分析的蜡烛类型。

注意事项

  • 价格点值优先使用品种的 PriceStep，若不可用则回退到 0.0001。
  • 只要出现盈利交易或恢复单数量达到上限，恢复计数会自动清零。
  • 策略会在图表区域同时绘制两个 RSI 曲线，并展示成交记录，便于可视化分析。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class RsiBoosterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public RsiBoosterStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}