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Estratégia RsiBoosterStrategy

Visão geral

RsiBoosterStrategy é uma versão para StockSharp do expert advisor do MetaTrader RSI booster. A estratégia compara o valor rápido do RSI calculado no candle atual com um RSI atrasado que usa o candle anterior. Quando a diferença ultrapassa uma razão definida pelo usuário, a estratégia abre uma posição a mercado e depois gerencia a operação com stops fixos, alvos de take-profit, um trailing stop opcional e uma cadeia de ordens reversas para recuperação de perdas.

A estratégia é construída sobre a API de alto nível do StockSharp. Ela assina uma única série de candles, usa os indicadores incorporados RelativeStrengthIndex e emprega o sistema de parâmetros de estratégia para que todas as entradas fiquem disponíveis para otimização dentro do Designer.

Lógica de negociação

  1. Dois indicadores RSI são calculados em cada candle concluído.
    • O RSI rápido usa FirstRsiPeriod e FirstRsiPrice, e lê o candle mais recente.
    • O RSI atrasado usa SecondRsiPeriod e SecondRsiPrice, mas a estratégia mantém o valor anterior para que ele funcione como um atraso de uma barra.
  2. Quando fast RSI - delayed RSI é maior que Ratio, a estratégia compra se não houver posição comprada aberta. Quando a diferença fica abaixo de -Ratio, ela vende se não houver posição vendida aberta.
  3. OnlyOnePositionPerBar garante que ocorra no máximo uma entrada por direção para o mesmo carimbo de tempo do candle.
  4. Depois de cada candle, a estratégia avalia as regras de stop-loss, take-profit e trailing. Se uma das condições for acionada, a posição é fechada imediatamente.
  5. Quando uma posição é fechada com PnL realizado negativo, a lógica opcional de recuperação pode entrar em uma posição reversa (direção oposta) com o mesmo volume. O número de operações de recuperação encadeadas é limitado por ReturnOrdersMax.

Gestão de risco

  • Stop-loss - expresso em pontos do instrumento por meio de StopLossPips. A posição é fechada quando o preço cruza o nível do stop.
  • Take-profit - expresso em pontos do instrumento por meio de TakeProfitPips.
  • Trailing stop - se habilitado por TrailingStopPips, o stop começa a seguir o preço quando o lucro ultrapassa a distância configurada. TrailingStepPips define a melhora mínima antes de mover o nível trailing.
  • Ordem de retorno - ativada quando ReturnOrderEnabled é true. Depois de uma operação perdedora, a estratégia abre instantaneamente uma ordem a mercado na direção oposta enquanto contabiliza quantas ordens de recuperação foram emitidas.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
Volume Volume de negociação usado para cada ordem a mercado (lotes ou contratos).
Ratio Diferença mínima de RSI necessária para abrir uma posição.
StopLossPips Distância do stop-loss em pontos do instrumento.
TakeProfitPips Distância do take-profit em pontos do instrumento.
TrailingStopPips Distância do trailing stop em pontos do instrumento.
TrailingStepPips Melhora mínima antes de mover o trailing stop.
OnlyOnePositionPerBar Impede múltiplas entradas durante o mesmo candle.
ReturnOrderEnabled Habilita a lógica de recuperação com ordem reversa.
ReturnOrdersMax Número máximo de ordens de recuperação consecutivas.
FirstRsiPeriod Período do RSI rápido.
FirstRsiPrice Fonte de preço para o RSI rápido (corresponde aos modos de preço aplicado do MetaTrader).
SecondRsiPeriod Período do RSI atrasado.
SecondRsiPrice Fonte de preço para o RSI atrasado (corresponde aos modos de preço aplicado do MetaTrader).
CandleType Série de candles usada para a análise.

Observações

  • A conversão do passo de preço respeita o PriceStep do instrumento sempre que disponível. Se o instrumento não fornecer um passo de preço, é usado um fallback de 0.0001.
  • O contador da cadeia de recuperação é reiniciado sempre que ocorre uma operação lucrativa ou quando o número máximo configurado de ordens de recuperação é atingido.
  • A estratégia desenha ambos os indicadores RSI na área do gráfico para uma inspeção visual rápida junto com as operações executadas.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class RsiBoosterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public RsiBoosterStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}