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Parallax Sell 策略

概述

Parallax Sell 是根据 MetaTrader 顾问 parallax_sell 转换而来的 StockSharp 策略。原始程序主要交易 CAD/JPY 和 CHF/JPY 等日元交叉盘，通过 Williams %R、MACD 与随机指标的组合寻找上涨行情中的做空机会。策略在动能减弱时平仓，并采用类似马丁格尔的仓位管理，在亏损序列后逐步放大仓位。

入场逻辑

  • 使用可配置的周期（默认 1 小时 K 线）。
  • 等待 K 线收盘后再判断。
  • 要求 Williams %R（周期 350）高于设定的超买阈值（默认 -10）。
  • 要求 MACD 主线（12/120/9 设置）高于阈值（默认 0.178），确认当前上涨动能仍在。
  • 监听快速随机指标 %K（周期 10，减缓 3）向下穿越触发水平（默认 90）。只有发生该交叉才会开立新的空单。
  • 每个满足条件的信号都会再开一笔市价空单，允许按照马丁格尔规则叠加多笔仓位。

离场逻辑

  • 根据品种的点值计算所有持仓空单的浮动盈亏（以点数表示）。
  • 若仅有一笔空单，且平均盈利超过单笔目标（默认 10 点）并且 Williams %R 跌破离场阈值（默认 -80），则平仓。
  • 若存在多笔空单，且平均盈利超过组合目标（默认 15 点）并且慢速随机指标 %K（周期 90，减缓 1）跌破超卖触发水平（默认 12），则整体平仓。
  • 额外的保险性止盈：当平均盈利达到设定的止盈距离（默认 100 点）时也会平仓。

仓位管理

  • 初始下单量为基础手数（默认 0.01）。
  • 若上一轮交易获利（已实现盈亏上升），下一笔订单恢复为基础手数。
  • 若上一轮交易亏损（已实现盈亏下降），下一笔订单的手数乘以马丁格尔系数（默认 1.6）。最终手数会自动对齐到品种的最小交易步长。

风险控制

  • 策略会注册一个按点数计算的保护性止盈，没有固定止损；离场完全由指标条件控制。
  • 按照转换规范，仅调用一次 StartProtection 来启用保护。

参数

参数 说明 默认值
CandleType 计算所用的周期。 1 小时
EntryWilliamsLength 入场 Williams %R 周期。 350
ExitWilliamsLength 离场 Williams %R 周期。 350
EntryStochasticLength / Signal / Slowing 入场快速随机指标设置。 10 / 1 / 3
ExitStochasticLength / Signal / Slowing 离场慢速随机指标设置。 90 / 7 / 1
MacdFastLength / MacdSlowLength / MacdSignalLength MACD 参数。 12 / 120 / 9
EntryWilliamsThreshold 开空前 Williams %R 必须超过的值。 -10
ExitWilliamsThreshold 单笔空单离场所需的 Williams %R 水平。 -80
EntryStochasticTrigger 快速随机指标需要下穿的水平。 90
ExitStochasticTrigger 慢速随机指标需要跌破的水平。 12
MacdThreshold MACD 主线最小值。 0.178
SingleTradeTargetPips 单笔仓位的止盈目标（点）。 10
MultiTradeTargetPips 多笔仓位的组合止盈目标（点）。 15
TakeProfitPips 强制止盈距离（点）。 100
InitialVolume 基础手数。 0.01
MartingaleMultiplier 亏损后放大的倍数。 1.6
UseMartingale 是否启用马丁格尔放大。 true

备注

  • 策略仅做空，假定使用外汇常见的点值定义。
  • 平均盈利的计算与原始 MT4 模块一致，按每笔订单的点数平均值处理。
  • 可根据品种波动调整阈值，或将 UseMartingale 设为 false 以降低风险。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ParallaxSellStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ParallaxSellStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}