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Parallax Sell戦略

概要

Parallax SellはMetaTraderエキスパートアドバイザーparallax_sellから変換された、ショートのみのマーチンゲール戦略です。元のロボットはJPYクロス（CAD/JPYとCHF/JPY）を取引し、Williams %R、MACD、ストキャスティクスオシレーターフィルターの合流に依存して買われすぎラリーへのショートを開始します。ポジションのエグジットはWilliams %Rまたは低速ストキャスティクスによって提供されるモメンタムの衰退サインに依存し、マーチンゲール風のポジションサイジングスキームが損失シーケンス後にエクスポージャーを増加させます。

エントリーロジック

  • 設定可能な時間軸（デフォルト：1時間ローソク足）で動作します。
  • フレッシュなローソク足のクローズを待ちます。
  • Williams %R（エントリールックバック350）が買われすぎしきい値（デフォルト-10）を上回っていることを要求します。
  • MACDメインライン（12/120/9設定）が強気しきい値（デフォルト0.178）を上回ったままであることを要求し、上昇モメンタムを確認してからフェードします。
  • 高速ストキャスティク%K（長さ10、スローイング3）がエントリートリガーレベル（デフォルト90）を下回ってクロスダウンすることを検出します。このクロスイベントのみが新しいショートを生成できます。
  • 適格なシグナルのたびに追加のマーケット売り注文が送信されます。複数のショート注文が積み重なり、マーチンゲールボリュームロジックに従うことができます。

エグジットロジック

  • インストゥルメントのpipサイズを使用して、すべてのオープンショートの浮動利益をpipsで追跡します。
  • 1つのショートのみがオープンで平均利益が単一取引ターゲット（デフォルト10 pips）を超えかつWilliams %Rがエグジットしきい値（デフォルト-80）を下回る場合、ポジションをクローズします。
  • 複数のショートがオープンで平均バスケット利益がバスケットターゲット（デフォルト15 pips）を超えかつ低速ストキャスティク%K（長さ90、スローイング1）が売られすぎトリガー（デフォルト12）を下回る場合、バスケット全体をクローズします。
  • 追加の安全テイクプロフィットは、平均利益が設定されたテイクプロフィット距離（デフォルト100 pips）に達するとバスケットをクローズします。

ポジションサイジング

  • ベースボリューム（デフォルト0.01ロット）から開始します。
  • 収益サイクル（実現PnL増加）の後、次の注文ボリュームをベースボリュームにリセットします。
  • 損失サイクル（実現PnL減少）の後、次の注文ボリュームをマーチンゲール乗数（デフォルト1.6）で乗算します。ボリュームはインストゥルメントのボリュームステップに自動的に揃えられます。

リスク管理

  • ストラテジーは設定されたpip距離を使用して保護的なテイクプロフィット注文を登録します。固定ストップロスは使用されません；エグジットはインジケーターフィルターによって駆動されます。
  • 開始保護はStockSharp変換ガイドラインで要求されるように一度だけ有効化されます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
CandleType 計算に使用する時間軸。 1Hローソク足
EntryWilliamsLength エントリー用Williams %Rルックバック。 350
ExitWilliamsLength エグジット用Williams %Rルックバック。 350
EntryStochasticLength / Signal / Slowing エントリークロス用高速ストキャスティク設定。 10 / 1 / 3
ExitStochasticLength / Signal / Slowing エグジット確認用低速ストキャスティク設定。 90 / 7 / 1
MacdFastLength / MacdSlowLength / MacdSignalLength MACDパラメーター。 12 / 120 / 9
EntryWilliamsThreshold ショート前に必要なWilliams %Rの最小値。 -10
ExitWilliamsThreshold 単一取引のエグジットを確認するWilliams %Rレベル。 -80
EntryStochasticTrigger エントリーをトリガーするために高速ストキャスティクが下向きにクロスする必要があるレベル。 90
ExitStochasticTrigger バスケットをクローズするために低速ストキャスティクが下回る必要があるレベル。 12
MacdThreshold MACDメインラインの最小値。 0.178
SingleTradeTargetPips 1つのショートのみが有効なときの利益ターゲット（pips）。 10
MultiTradeTargetPips 複数のショートが有効なときの利益ターゲット（pips）。 15
TakeProfitPips ハードテイクプロフィット距離（pips）。 100
InitialVolume ベース注文サイズ。 0.01
MartingaleMultiplier マーチンゲールが有効な場合に損失後に適用される乗数。 1.6
UseMartingale マーチンゲールエスカレーションを有効または無効にします。 true

注記

  • ストラテジーはショートポジションのみを取引し、利益を測定する際にForex風のpip規則を想定します。
  • 平均利益計算は各エントリーを等しく扱い、取引ごとにpipsを平均するMetaTraderブロックを反映します。
  • 非常にボラティリティが高いペアのリスクを減らすために、しきい値を調整するかマーチンゲールを無効（UseMartingale = false）にしてください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ParallaxSellStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ParallaxSellStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}