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Fibo Arc Momentum 策略

概述

该策略是 MetaTrader 智能交易系统 "FiboArc"（目录 MQL/24924）在 StockSharp 平台上的移植版本。原始 EA 通过多重动量过滤和斐波那契弧线突破构建交易逻辑。StockSharp 版本保留同样的思路，并使用高层蜡烛 API 实现：

  • 两条线性加权均线 (FastMaPeriod, SlowMaPeriod) 判断趋势方向；
  • Momentum 指标检测与 100 的偏离度，过滤掉弱势行情；
  • MACD 直方图确认趋势并跟踪最新的交叉；
  • 通过 TrendAnchorLength 和 ArcAnchorLength 选定的两根锚定蜡烛的开盘价，重建简化的斐波那契弧线， 取代 MetaTrader 版本基于图形对象的检查。

策略仅在蜡烛收盘后做出决策，以避免任何未来数据泄漏，并且更贴合原始 EA 的行为。

指标与数据流

策略根据 CandleType 订阅一条蜡烛流，并通过 SubscribeCandles(...).BindEx(...) 将每根收盘蜡烛输入到以下 指标：

指标 用途 默认设置
LinearWeightedMovingAverage（快线） 判定短期趋势及入场节奏 FastMaPeriod = 6，典型价
LinearWeightedMovingAverage（慢线） 过滤大级别趋势 SlowMaPeriod = 85，典型价
Momentum 计算与 100 的偏离量，确认趋势力度 MomentumPeriod = 14
MovingAverageConvergenceDivergenceSignal 确认趋势并识别交叉 MacdFastPeriod = 12, MacdSlowPeriod = 26, MacdSignalPeriod = 9

所有指标都只处理最终数值，不需要手动调用 GetValue()，完全符合仓库规范。

斐波那契弧线的重建

在 MetaTrader 中，策略绘制图形对象并调用 ObjectGetValueByShift 读取弧线值。StockSharp 版本通过数值方法 模拟同样的效果：

  1. 策略维护一个滚动的已完成蜡烛列表 _history；
  2. TrendAnchorLength 指定第一根锚定蜡烛，ArcAnchorLength 指定第二根锚定蜡烛；
  3. 以两根锚定蜡烛的开盘价做线性插值，并乘以 FibonacciRatio（默认 0.618），得到当前弧线水平；
  4. 比较前一根蜡烛的开盘价与上一条弧线水平，以及当前蜡烛的开盘价与最新水平。如果出现自下而上的穿越 (fibCrossUp) 或自上而下的穿越 (fibCrossDown)，即可视为突破信号。

这种处理方式避免了对图形对象的依赖，同时保留了原始策略的核心思想。

交易规则

做多条件

满足以下全部条件时开多：

  1. fibCrossUp 表明价格向上突破斐波那契弧线；
  2. 快速 LWMA 高于慢速 LWMA；
  3. Momentum 与 100 的偏差不少于 MomentumThreshold；
  4. MACD 主线位于信号线上方，或刚刚发生金叉；
  5. 当前没有多头敞口（Position <= 0）。

下单量为 Volume 加上当前空头仓位的绝对值，从而支持直接反向。

做空条件

做空逻辑与做多对称：

  1. fibCrossDown 表示向下突破；
  2. 快速 LWMA 低于慢速 LWMA；
  3. Momentum 偏差大于阈值；
  4. MACD 主线位于信号线下方或出现死叉；
  5. 当前没有多头敞口。

离场规则

  • 趋势或 MACD 条件反转；
  • 出现相反方向的斐波那契突破信号；
  • 触及动态止损或止盈。

所有离场都使用市价单执行，与原始 EA 的即时平仓方式保持一致。

风险控制

策略实现了原 EA 的主要风险管理功能：

  • StopLossDistance、TakeProfitDistance：按价格单位定义初始止损与止盈距离；
  • EnableBreakEven、BreakEvenTrigger、BreakEvenOffset：控制移动到保本价；
  • EnableTrailing、TrailingTrigger、TrailingDistance：实现基于蜡烛的跟踪止损。

策略在内部跟踪入场价、止损与止盈位置，并在 OnNewMyTrade 回调中使用实际成交价重新计算这些水平。

参数一览

参数 说明
CandleType 主计算所使用的蜡烛类型及周期。
FastMaPeriod, SlowMaPeriod 快速与慢速 LWMA 的周期。
MomentumPeriod, MomentumThreshold Momentum 指标设置。
MacdFastPeriod, MacdSlowPeriod, MacdSignalPeriod MACD 参数。
TrendAnchorLength, ArcAnchorLength, FibonacciRatio 控制斐波那契弧线的重建方式。
StopLossDistance, TakeProfitDistance 初始止损/止盈距离（绝对价格单位）。
EnableBreakEven, BreakEvenTrigger, BreakEvenOffset 保本移动配置。
EnableTrailing, TrailingTrigger, TrailingDistance 跟踪止损配置。

所有参数均通过 StrategyParam<T> 暴露，必要时可用于优化。默认值保持与原 EA 一致。

使用方法

  1. 将策略附加到目标标的，并设置 Volume 为期望的仓位规模；
  2. 根据市场特点调整时间框架、均线长度以及斐波那契参数；
  3. 启动策略。所有决策都基于收盘蜡烛，无需处理盘中数据；
  4. 如环境支持，可查看附带的快/慢 LWMA 与 MACD 图表，用于可视化验证。

根据任务要求，本策略暂不提供 Python 版本，测试用例也未做任何修改。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class FiboArcMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public FiboArcMomentumStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}