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FIBO1 策略（MQL 24845 移植）

概述

FIBO1 Strategy 将 Aharon Tzadik 编写的 FIBO1.mq4 专家顾问迁移到 StockSharp 高级 API。策略基于单一交易品种，并使用三组过滤器：

  1. 趋势过滤 – 典型价的快/慢线性加权均线（LWMA）。做多要求快线位于慢线之上， 做空则相反。
  2. 动量确认 – 连续三根动量值与买入/卖出阈值比较，保持 MQL 版本中“偏离100的 绝对值”这一逻辑。
  3. MACD 过滤 – 在更高周期上计算 MACD，只有当主线位于信号线上方（多头）或 下方（空头）时才允许开仓。

持仓后，策略重现 FIBO1.mq4 中复杂的离场模块：

  • 以点数表示的止盈/止损。
  • 货币金额和百分比目标，以及浮动利润的资金拖尾管理。
  • 依据最近若干根K线极值的拖尾止损（包含 PAD AMOUNT 的偏移量）。
  • 固定距离的经典拖尾。
  • 启动条件可配置的保本保护。
  • 监控历史最高权益的回撤，并触发全局平仓的权益风控。

提示： MQL 原版在实盘模式下依赖用户绘制的 "FIBO" 线。StockSharp 无法访问 终端图形对象，因此移植版本始终采用测试分支（忽略 Fibo 过滤）。其它功能均已 迁移，并在下文详细说明。

交易逻辑

  1. 信号判定

    • 等待主时间框架的收盘K线。
    • 检查快LWMA与慢LWMA的相对位置。
    • 复现 Low[2] < High[1]（多）与 Low[1] < High[2]（空）的K线形态过滤。
    • 计算最近三根动量值与100之间的最大偏离，并与阈值比较。
    • 确认高周期 MACD 主线与信号线的相对顺序。
    • 所有条件满足时，如有反向持仓先平掉，再按设定手数以市价进场。

  2. 风险控制

    • 每次建仓立即调用 StockSharp 保护接口设置点数止盈/止损。
    • 到达激活点后将止损移动到保本价，并可额外加点差。
    • 拖尾逻辑可选择“按K线极值+缓冲”或“固定点差”两种模式。
    • 资金管理模块负责货币目标、百分比目标和浮动利润拖尾。
    • 权益风控记录历史最高权益并在回撤超限时强制平仓。

参数

参数 默认值 说明
UseMoneyTakeProfit false 达到 MoneyTakeProfit（账户货币）时全部平仓。
MoneyTakeProfit 10 货币止盈目标，仅在 UseMoneyTakeProfit = true 时生效。
UsePercentTakeProfit false 启用相对于初始权益的百分比止盈。
PercentTakeProfit 10 百分比止盈阈值。
EnableMoneyTrailing true 浮盈达到 MoneyTrailTarget 后启动资金拖尾。
MoneyTrailTarget 40 启动资金拖尾所需的最小浮盈。
MoneyTrailStop 10 资金拖尾激活后允许回吐的最大金额。
UseEquityStop true 启用权益回撤保护。
EquityRiskPercent 1 允许的最大回撤，占历史最高权益的百分比。
TradeVolume 1 市价单的基础手数。
FastMaPeriod 20 快速 LWMA 的周期。
SlowMaPeriod 100 慢速 LWMA 的周期。
MomentumPeriod 14 动量指标的周期。
MomentumBuyThreshold 0.3 多头动量偏离阈值。
MomentumSellThreshold 0.3 空头动量偏离阈值。
MacdFastPeriod 12 MACD 快速 EMA 的周期。
MacdSlowPeriod 26 MACD 慢速 EMA 的周期。
MacdSignalPeriod 9 MACD 信号 EMA 的周期。
TakeProfitPips 50 止盈距离（点）。
StopLossPips 20 止损距离（点）。
TrailingActivationPips 40 固定距离拖尾的启动盈利（点）。
TrailingDistancePips 40 固定距离拖尾保持的点差。
UseCandleTrailing true 使用K线极值拖尾；关闭后改为固定点差。
CandleTrailingLength 3 计算拖尾极值时包含的收盘K线数量。
CandleTrailingOffsetPips 3 K线极值拖尾的额外偏移（点）。
MoveToBreakEven true 启用保本保护。
BreakEvenActivationPips 30 触发保本的盈利（点）。
BreakEvenOffsetPips 30 保本时附加的偏移量（点）。
CandleType 15m 主信号时间框架。
MomentumCandleType 15m 动量指标使用的时间框架。
MacdCandleType 1d MACD 使用的高周期。

使用说明

  • 默认时间框架遵循原始 EA 的多周期思路：主图与动量使用相同的周期，MACD 采用更 高一档的周期（默认为日线）。
  • 点值换算会在三位/五位报价的外汇品种上自动乘以10，其它品种直接使用 PriceStep。
  • 策略仅处理收盘K线，数据源必须提供 Finished 状态。
  • 在净持仓模式下，开反向仓位会先平掉旧仓，再按设定手数建新仓，与 MT4 版本一致。

与原版的差异

  • 由于无法读取 MT4 图形对象，不再检测手动绘制的 "FIBO" 线，策略始终沿用测试 分支逻辑。
  • Lots、LotExponent、Max_Trades 等参数被统一为 TradeVolume，因为 StockSharp 使用净头寸模型；如需马丁倍量，可通过外部优化器实现。
  • 为保持示例精炼，移除了 Alert、SendMail、SendNotification 等通知函数。

在这些调整下，移植版本完整保留了 FIBO1.mq4 的交易思想，并提供了详尽的参数 说明，方便在 StockSharp 环境中测试与扩展。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Fibo1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public Fibo1Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}