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FIBO1戦略 (MQL 24845変換)

概要

FIBO1戦略は、Aharon Tzadik（MQLスクリプト24845）のオリジナルエキスパートアドバイザーFIBO1.mq4のトレードルールをStockSharpの高レベルAPIを使用して再現します。戦略は選択された時間軸で単一のシンボルを取引し、3つのフィルターグループを組み合わせます：

  1. トレンドフィルター – 標準価格の高速および低速の線形加重移動平均（LWMA）。ロングシグナルは高速LWMAが低速LWMAを上回り続けることを必要とし、ショートは逆の関係を必要とします。
  2. Momentum確認 – 3つの連続したMomentum読み取りがユーザー定義の買い/売り閾値と比較されます。アルゴリズムはMQLコードが上位時間軸で使用した100からの絶対偏差を模倣します。
  3. MACDフィルター – 上位時間軸のMACDがトレード方向を確認する必要があります。StockSharpポートはデフォルト12/26/9を維持し、エキスパートアドバイザーとまったく同じようにMACD主線とシグナル線の関係を確認します。

ポジションがアクティブになると、戦略はFIBO1.mq4の洗練された出口ロジックを再現します：

  • 従来のpipベースのストップロスとテイクプロフィット距離。
  • オプションの金銭的/パーセントベースのテイクプロフィットとトレーリングターゲット。
  • 最近の高値/安値に追従するキャンドルベースのトレーリングストップ（「PAD AMOUNT」設定と同一の追加価格バッファーを含む）。
  • 最小利益閾値後に有効化されるクラシックなトレーリング距離。
  • pipsで表されたオフセットを持つ自動ブレークイーブン保護。
  • 開始以来の歴史的エクイティピークに対する浮動ドローダウンを監視するエクイティストップ。

注意： オリジナルのMQLエキスパートはライブ取引のためにチャート上に手動で描かれた「FIBO」ラインに依存していました。StockSharp戦略はターミナル描画オブジェクトにアクセスできないため、ポートは常にMQLコードのテストブランチ（Fibリトレースメントフィルターを無視する部分）のように動作します。他のすべての機能は保持されています。

トレードロジック

  1. シグナル検出

    • プライマリ時間軸で完了したキャンドルを待ちます。
    • 高速LWMAが低速LWMAを上回っている（ロング）または下回っている（ショート）ことを確認します。
    • 前のキャンドルの高値/安値ペアを比較するパターンを確認します（ロングのLow[2] < High[1]とショートのLow[1] < High[2]を反映）。
    • 最後の3つのMomentum値の中立レベル100からの最大絶対偏差を評価します。設定された閾値を超えた場合、Momentumフィルターが通過します。
    • 上位時間軸MACD主線がシグナル線を上回っている（ロング）または下回っている（ショート）ことを確認します。
    • すべてのフィルターが一致すると、反対のエクスポージャーを反転し、設定されたトレードボリュームで成行注文を出します。

  2. リスク管理

    • 各新規ポジションはStockSharp保護APIを通じて即座にpipベースのストップロスとテイクプロフィット注文を受け取ります。
    • ブレークイーブンロジックは浮動利益が有効化閾値と等しくなるとストップを引き締めます。
    • 価格ベースのトレーリングは2つのモードで動作できます：(a) パッドオフセットでキャンドル極値に追従する、または (b) トレードが利益に入った後に固定pip距離を維持する。
    • 資金管理モジュールは現金ベースのターゲット、エクイティのパーセントターゲット、オリジナルEAと同一の浮動利益トレーリングストップを処理します。
    • グローバルエクイティストップは開始以来観測された最高エクイティレベルを継続的に追跡し、許可された最大ドローダウンが超えられるとすべてのポジションを閉じます。

パラメーター

名称 デフォルト 説明
UseMoneyTakeProfit false 未実現利益がMoneyTakeProfit（口座通貨）に達したときにすべてのポジションを閉じます。
MoneyTakeProfit 10 口座通貨での利益目標。UseMoneyTakeProfit = trueの場合のみ有効。
UsePercentTakeProfit false 初期エクイティスナップショットのパーセンテージとして表された利益目標を有効にします。
PercentTakeProfit 10 エクイティベースの利益目標で使用されるパーセンテージ。
EnableMoneyTrailing true 未実現利益がMoneyTrailTargetに達すると金銭ベースのトレーリングを有効にします。
MoneyTrailTarget 40 マネートレーリングロジックを有効にする最小浮動利益。
MoneyTrailStop 10 マネートレーリング有効化後の最大許容ドローダウン（通貨単位）。
UseEquityStop true グローバルエクイティドローダウン保護を有効にします。
EquityRiskPercent 1 すべてのポジションを閉じる前の最大ドローダウン（ピークエクイティのパーセント）。
TradeVolume 1 成行エントリーのベースボリューム（ロット/コントラクト）。
FastMaPeriod 20 標準価格で計算された高速LWMAの期間。
SlowMaPeriod 100 標準価格で計算された低速LWMAの期間。
MomentumPeriod 14 確認フィルターで使用されるMomentumインジケーターの長さ。
MomentumBuyThreshold 0.3 ロングトレードに必要な100からの最小絶対偏差。
MomentumSellThreshold 0.3 ショートトレードに必要な100からの最小絶対偏差。
MacdFastPeriod 12 上位時間軸MACD内の高速EMA長。
MacdSlowPeriod 26 上位時間軸MACD内の低速EMA長。
MacdSignalPeriod 9 上位時間軸MACD内のシグナルEMA長。
TakeProfitPips 50 pipでの保護テイクプロフィット距離。
StopLossPips 20 pipでの保護ストップロス距離。
TrailingActivationPips 40 pipベースのトレーリングが有効化される前の最小利益（pips）。
TrailingDistancePips 40 価格ベースのトレーリングストップが維持する距離。
UseCandleTrailing true 有効化されると、トレーリングストップは固定距離の代わりに最近のキャンドル極値に追従します。
CandleTrailingLength 3 トレーリング極値計算に使用される完了キャンドルの数。
CandleTrailingOffsetPips 3 キャンドルトレーリング価格に追加されるpipバッファー。
MoveToBreakEven true ブレークイーブン保護を有効にします。
BreakEvenActivationPips 30 ストップがブレークイーブンに移動する前の利益（pips）。
BreakEvenOffsetPips 30 ブレークイーブン適用時のエントリー価格を超えたオフセット（pips）。
CandleType 15m トレードシグナルに使用されるプライマリキャンドルシリーズ。
MomentumCandleType 15m Momentumインジケーターに供給されるキャンドルシリーズ。
MacdCandleType 1d MACDフィルターで使用される上位時間軸シリーズ。

使用ノート

  • デフォルトのキャンドルタイプはエキスパートアドバイザーのマルチタイムフレームロジックを反映しています：メインとMomentumシリーズはチャート時間軸を使用し、MACDは上位時間軸（デフォルトで日次）で動作します。3つのシリーズすべてを再設定できます。
  • pip変換ルーティンは価格ステップを10倍にすることで3/5小数点のforexシンボルを自動的に考慮します。他のティックサイズのインストゥルメントは生のPriceStep乗数を保持します。
  • 戦略は完了したキャンドルのみに依存します。接続されたデータプロバイダーがキャンドル状態を公開することを確認してください。そうでなければエントリー条件は決してトリガーされません。
  • シンボルがネッティング環境で取引する場合、ポジション反転はオリジナルEAが成行注文で行ったのとまったく同じように、新しいトレードを開く前に反対のエクスポージャーを閉じることで実行されます。

オリジナルEAとの違い

  • StockSharpはMT4チャート描画にアクセスできないため、Fibリトレースメントオブジェクトのチェックは存在しません。戦略は常にMQLコードのテストブランチのように動作します。
  • 資金管理パラメーター（Lots、LotExponent、Max_Trades）はStockSharp戦略がネットポジションで動作するため、単一のTradeVolumeプロパティに置き換えられました。
  • すべてのログとアラートルーティン（Alert、SendMail、SendNotification）はStockSharpバージョンを自己完結型に保つために意図的に削除されました。

これらの調整により、StockSharpポートはFIBO1.mq4のトレードロジックに忠実でありながら、他のAlgoTradingサンプルと統合するクリーンでパラメータ化された実装を提供します。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Fibo1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public Fibo1Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}