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Crossover MA 策略

概述

本策略是 MetaTrader 5 专家顾问 CrossoverMA.mq5 的 StockSharp 移植版。原始 EA 只在 K 线突破移动平均线并且均线与突破方向一致时开仓。移植版本完全保留这一思想，同时使用 StockSharp 的高级 API 来处理数据订阅、指标更新以及图表绘制。

交易逻辑

  1. 订阅参数指定的蜡烛序列，并在收盘价上计算简单移动平均线（SMA）。
  2. 当收到一根收盘完成的蜡烛时，计算以下信息：
    • 蜡烛开盘价和收盘价相对于 SMA 的距离；
    • 当前 SMA 与上一根 SMA 之间的差值，用来判断均线斜率。
  3. 触发信号：
    • 看涨突破：开盘价在 SMA 下方，收盘价在 SMA 上方，同时 SMA 向上倾斜。策略会平掉所有空头仓位并建立/加仓多头。
    • 看跌突破：开盘价在 SMA 上方，收盘价在 SMA 下方，同时 SMA 向下倾斜。策略会平掉所有多头仓位并建立/加仓空头。
  4. 如果信号方向与当前持仓相同，则忽略该信号，避免重复下单。

策略只处理完全收盘的蜡烛，并且会等待至少两根均线数值才能判断斜率，与原始 EA 的行为一致。

参数

名称 说明 默认值 备注
Candle Type 用于计算的蜡烛类型/周期。 1 分钟 可以选择任何 StockSharp 支持的蜡烛数据类型。
MA Length 参与均线计算的已完成蜡烛数量。 12 对应 MetaTrader 版本的默认周期。
Trade Volume 市价单的下单手数。 1 下单前会先平掉相反方向的持仓。

所有参数都可以在 StockSharp Designer 或 Runner 中参与优化。

实现细节

  • 使用 SubscribeCandles + Bind，指标数值会自动推送到处理函数，无需手动维护历史缓存。
  • SMA 保存在私有字段中，若图表可用则会绘制在图表上。
  • 只有当 IsFormedAndOnlineAndAllowTrading() 返回 true 时才会处理信号，保证遵守全局交易开关。
  • 当方向反转时，先平掉原有仓位，再按照参数数量开立新仓，延续 MetaTrader 框架的做法。

文件结构

  • CS/CrossoverMaStrategy.cs：C# 版策略源码。
  • README.md：英文说明。
  • README_zh.md：中文说明（本文件）。
  • README_ru.md：俄文说明。

移植差异

  • 原 EA 依赖的资金管理、移动止损等模块在 StockSharp 中由外部系统处理，因此省略，仅保留 Trade Volume 参数来控制手数。
  • MetaTrader 使用单独的 Open/Close 数据序列；StockSharp 的蜡烛对象直接提供这两个价格，不需要额外指标。
  • 指标创建、验证和生命周期管理由 StockSharp 自动完成，大幅减少了 MQL 版本中的模板代码。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CrossoverMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CrossoverMaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}