Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Crossover MA

Обзор

Данная стратегия — порт эксперта CrossoverMA.mq5 из MetaTrader 5 на платформу StockSharp. Оригинальный советник открывает позиции только тогда, когда свеча пересекает скользящую среднюю, а сама средняя наклонена в сторону пробоя. Реализация на StockSharp сохраняет эту логику и использует высокоуровневые API для подписки на свечи, получения значений индикаторов и визуализации.

Логика торговли

  1. Подписываемся на свечи с выбранным таймфреймом и рассчитываем простую скользящую среднюю (SMA) по ценам закрытия.
  2. После закрытия каждой свечи измеряем:
    • Насколько цены открытия и закрытия удалены от SMA.
    • Наклон SMA, сравнивая текущий и предыдущий значения индикатора.
  3. Формируем сигналы:
    • Бычий пробой — свеча открылась ниже SMA, закрылась выше, SMA растёт. Стратегия закрывает короткие позиции и открывает/увеличивает длинную позицию.
    • Медвежий пробой — свеча открылась выше SMA, закрылась ниже, SMA падает. Стратегия закрывает длинные позиции и открывает/увеличивает короткую позицию.
  4. Повторяющиеся сигналы, не меняющие направление позиции, игнорируются, чтобы избежать лишних сделок.

Перед первым сигналом стратегия ждёт минимум два значения SMA, чтобы корректно определить наклон, как и оригинальный советник.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию Примечание
Candle Type Тип/таймфрейм свечей для расчёта. 1 минута Можно выбрать любой тип свечей, поддерживаемый StockSharp.
MA Length Количество завершённых свечей в расчёте SMA. 12 Соответствует настройке MetaTrader.
Trade Volume Объём рыночных заявок. 1 Перед открытием новой позиции противоположное плечо закрывается.

Все параметры доступны для оптимизации в StockSharp Designer и Runner.

Особенности реализации

  • Использование SubscribeCandles и Bind позволяет получать значения индикатора напрямую в обработчик без ручного управления буферами.
  • Экземпляр SMA хранится в поле класса, чтобы при наличии графика вывести кривую индикатора вместе со свечами и сделками.
  • Сигналы обрабатываются только после проверки IsFormedAndOnlineAndAllowTrading(), что уважает глобальные настройки торговли.
  • При смене направления сначала закрывается текущая позиция, затем открывается новая с заданным объёмом — аналогично поведению фреймворка MetaTrader.

Структура файлов

  • CS/CrossoverMaStrategy.cs — код стратегии на C#.
  • README.md — описание на английском языке.
  • README_zh.md — описание на китайском языке.
  • README_ru.md — описание на русском языке (текущий файл).

Отличия от оригинала

  • Компоненты управления капиталом и трейлинг-стопа из MetaTrader не переносились: в StockSharp размер позиции задаётся параметром Trade Volume, а расширенные модули риска подключаются отдельно.
  • В MetaTrader использовались отдельные ряды цен открытия и закрытия. В StockSharp эти значения присутствуют внутри свечи, поэтому дополнительные индикаторы не требуются.
  • Инициализация и валидация индикаторов выполняется автоматически инфраструктурой StockSharp, что значительно сокращает объём шаблонного кода по сравнению с MQL.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class CrossoverMaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public CrossoverMaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}