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Day Trading Trend Pullback 策略

概述

Day Trading 策略是对原始专家顾问 MQL/24298/Day Trading.mq4 的 StockSharp 实现。它通过 100 周期 EMA 趋势过滤、Momentum 动量偏离以及更高周期的 MACD 确认来寻找顺势的回调入场机会。所有关键输入都转化成可配置参数，便于针对不同品种进行调优。

策略只操作单一标的，使用用户选定的 K 线类型。只有在最新完成的 K 线满足全部条件时才会以市价单入场。成交后立即计算并保存固定的止损和止盈价格。

交易流程

  1. 趋势确认：最近 TrendConfirmationCount 根 K 线需要完全位于 100 周期 EMA 的同一侧。做多时要求这些 K 线的最低价高于 EMA，做空时要求最高价低于 EMA，对应原始 EA 中的 candles() 函数。
  2. 回调检查：至少一根最近三根 K 线必须回踩 20 周期 EMA。做多时最低价需要跌破 EMA，做空时最低价保持在 EMA 之上（原始代码使用 Low > EMA20 作为空头过滤，这里保持一致）。
  3. Momentum 过滤：动量指标（周期 MomentumPeriod）在最近三根完成 K 线中的任意一根上，相对基准值 100 的绝对偏离需大于 MomentumThreshold。
  4. 月度 MACD 确认：只有当月线级别 MACD 主线高于信号线时才能做多，主线低于信号线时才能做空。MACD 在参数 MacdCandleType 指定的订阅上计算，默认使用 12/26/9 组合的月线。
  5. 仓位控制：每次下单的基础手数为 Volume，净持仓不会超过 Volume * MaxPositions。若方向反转且已有仓位，会通过一次市价单翻转头寸。
  6. 风险管理：下单后根据 StopLossPips 与 TakeProfitPips 立即确定止损、止盈。每当出现新的收盘 K 线都会检查是否触发这两个价位，并在触发时平仓。

参数

名称 说明 默认值
Volume 基础下单手数，会根据交易品种的最小步长自动调整。 1
CandleType 主交易时间框架。 TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
MacdCandleType MACD 确认所用时间框架。 TimeSpan.FromDays(30).TimeFrame()
TrendConfirmationCount 需要保持在 EMA100 同侧的 K 线数量，对应 EA 的 Count。 10
MomentumPeriod Momentum 指标周期。 14
MomentumThreshold Momentum 偏离 100 的最小绝对值。 0.3
StopLossPips 止损距离（点）。 20
TakeProfitPips 止盈距离（点）。 50
MaxPositions 单方向允许累计的基础手数上限。 10

实现细节

  • 使用高层 API 进行指标绑定：主订阅提供 EMA20/60/100 与 Momentum，MACD 通过 BindEx 在高周期订阅上计算。
  • 为了复现 MQL 中基于索引的历史检查，代码使用固定长度的队列维护最近的布尔标记和动量偏离，无需直接访问指标内部缓存。
  • 点值转换函数会根据标的的 PriceStep 推导“标准点”大小，与原始 EA 中的 pips 计算保持一致。
  • 在 OnStarted 中调用 StartProtection()，确保内置的风险控制在首次下单前已经激活。

与原始 EA 的差异

  • 账户权益止损、移动止损、推送通知等扩展功能未移植，主要保留可重复验证的入场与固定止损/止盈逻辑。
  • StockSharp 采用净头寸模型，因此 MaxPositions 限制的是净敞口，而非独立订单数量。

使用步骤

  1. 将策略连接到提供所需 K 线数据（包括交易周期与 MACD 周期）的交易网关或历史源。
  2. 根据品种波动率调整各项参数。提高 TrendConfirmationCount 或 MomentumThreshold 可以减少交易频率。
  3. 启动策略。当所有过滤条件在收盘 K 线上同时满足时，系统会自动生成市价单并附带止损/止盈。

文件列表

  • CS/DayTradingStrategy.cs – 策略实现。
  • README.md – 英文说明。
  • README_ru.md – 俄文说明。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DayTradingTrendPullbackStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DayTradingTrendPullbackStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}