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Day Trading Trend Pullback戦略

概要

Day Trading戦略は確立した方向の中でプルバックでエントリーするトレンドフォローシステムです。元のEA（MQLエントリーMQL/24298/Day Trading.mq4）は100期間EMAトレンドフィルターをモメンタムと上位時間軸MACDコンファメーションと組み合わせています。StockSharpポートは同じアイデアを維持しながら、重要なインプットをすべて戦略パラメーターとして公開しています。

戦略は単一の銘柄と設定可能なローソク足タイプで動作します。未決注文は一切出しません。すべてのトレードは最新の確定ローソク足で条件が満たされた時点で成行で実行されます。保護用のストップロス・テイクプロフィットレベルはエントリー直後に設定されます。

トレードロジック

  1. トレンド資格確認 – ロングセットアップを許可するには、最後のTrendConfirmationCount本の各ローソク足の安値が100期間EMAより上でクローズしなければなりません。ショートではルックバックウィンドウの高値がEMAより下に留まる必要があります。これは元のEAのcandles()ヘルパーを再現します。
  2. プルバック確認 – 前の3本のローソク足のうち少なくとも1本が20期間EMAまで押したことが必要です。ロングトレードでは安値がEMAを下抜ける必要があり、ショートトレードでは安値がEMAより上に留まることが条件です（MQLコードはショートフィルターにLow > EMA20を使用しており、同じ比較がここでも維持されています）。
  3. モメンタムフィルター – モメンタム（期間MomentumPeriod）が最後の3本の確定ローソク足のいずれかで中立値100からMomentumThreshold以上乖離しなければなりません。乖離はabs(momentum - 100)として測定されます。
  4. 月足MACDコンファメーション – ロングでは月足MACDのメインラインがシグナルラインを上回り、ショートでは下回る場合のみポジションを開きます。MACDはMacdCandleTypeサブスクリプション（デフォルトで月足）で評価され、クラシックな12/26/9設定を再利用します。
  5. ポジションサイジング – 各新規注文はVolumeロットを使用。ネットポジションサイズはVolume * MaxPositionsを超えません。ポジション保有中にシグナルが反転した場合、戦略はクローズボリュームとオープンボリュームを1つの成行注文に合わせてポジションを転換します。
  6. リスク管理 – 約定直後にStopLossPipsとTakeProfitPipsから計算した固定ストップロス・テイクプロフィット価格を保存します。各確定ローソク足でいずれかのレベルに達したか確認し、必要であればポジションをクローズします。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
Volume ベース注文サイズ。値は銘柄のボリュームステップに正規化されます。 1
CandleType 作業時間軸。 TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()
MacdCandleType MACDコンファメーションに使用する時間軸。 TimeSpan.FromDays(30).TimeFrame()
TrendConfirmationCount 100 EMAの正しい側に留まらなければならないローソク足の数。EAのCountインプットを反映。 10
MomentumPeriod モメンタムインジケーターの期間。 14
MomentumThreshold エントリーを許可するためのモメンタムの100からの最小絶対距離。 0.3
StopLossPips pipsでのストップロス距離。 20
TakeProfitPips pipsでのテイクプロフィット距離。 50
MaxPositions 一方向に積み上げられる最大ベースロット数。 10

実装メモ

  • インジケーターのバインディングは高レベルAPIで行います。メインローソク足サブスクリプションがEMA20/60/100とモメンタム値を提供し、月足サブスクリプションがBindEx経由でMACDフィルターに供給します。
  • MQLのルックバックを再現するすべてのコレクション（プルバックフラグ、EMAトレンドフラグ、モメンタム乖離）はローリングキューとして実装されており、生のインジケーター履歴に直接アクセスしません。
  • ストップとターゲットは各確定ローソク足で確認されます。pipsを価格に変換するヘルパーは銘柄のPriceStepからpipサイズを適応し、EAで使用されたpips計算を再現します。
  • 戦略はOnStartedでStartProtection()を使用して、注文が送信される前に組み込みの保護ブロックが有効になるようにします。

変換の違い

  • 元の専門家は多数のバランス管理タスク（エクイティストップ、ブレイクイーブンスイッチ、カスタムトレーリング）を実行していました。エントリー/エグジットロジックの決定論的な部分のみポートされました。それらのマネー管理ルールが必要な場合、StockSharpユーザーはクラスを拡張できます。
  • MQLファイルにあるメール・プッシュ通知やチャートアノテーションは意図的に省略されています。
  • StockSharpは集約ポジションで動作するため、MaxPositionsは生の注文数ではなく絶対ネット露出を制限します。

使用方法

  1. 戦略を、取引時間軸とMACDコンファメーション時間軸の両方に対して希望する銘柄とローソク足データを提供するコネクターに接続します。
  2. 資産のボラティリティとリスク許容度に応じてパラメーターを調整します。TrendConfirmationCountやMomentumThresholdを増やすとエントリーがより選択的になります。
  3. 戦略を開始します。すべてのフィルターが確定ローソク足で一致すると自動的に注文が生成されます。

ファイル

  • CS/DayTradingStrategy.cs – StockSharp実装。
  • README_ru.md – ロシア語説明。
  • README_zh.md – 中国語説明。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class DayTradingTrendPullbackStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DayTradingTrendPullbackStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}