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JK 同步策略

概述

JK 同步策略是 MetaTrader 5 专家顾问 "JK synchro"（MQL 编号 2415）的 StockSharp 版本。原始 EA 统计最近若干根 K 线中收盘价低于开盘价以及收盘价高于开盘价的数量，并在优势方向开仓。本移植版本保留了该逻辑，同时提供类型安全的参数、内置风控以及 StockSharp 框架的日志工具。

交易逻辑

  1. 按照 CandleType 参数订阅蜡烛数据，并只在蜡烛收盘后处理。
  2. 维护长度为 AnalysisPeriod 的滑动窗口，对每根蜡烛执行：
    • 当 Open > Close 时增加看跌计数。
    • 当 Open < Close 时增加看涨计数。
    • 若 Open == Close（十字星）则忽略。
  3. 当窗口填满后判断：
    • 如果看跌数量大于看涨数量，准备开多单。
    • 如果看涨数量大于看跌数量，准备开空单。
  4. 在发出订单前必须满足以下条件：
    • 策略已连接并允许交易（IsFormedAndOnlineAndAllowTrading）。
    • 当前小时位于 StartHour 与 EndHour（包含）之间。
    • 距离上一次进场已超过 PauseBetweenTradesSeconds 指定的冷却时间。
    • 新增的手数不会使净头寸超过 MaxPositions * OrderVolume。
  5. 当出现反向信号且当前持有相反仓位时，策略会先平仓并等待下一根蜡烛，再考虑反向开仓。
  6. 止损、止盈与移动止损以点数（pip）表示，并根据品种的最小报价步长自动换算成价格距离。

风险控制

  • 止损 / 止盈：以点数配置，可选。头寸变化时重新计算，在每根收盘蜡烛上检查触发条件。
  • 移动止损：当 TrailingStopPips 与 TrailingStepPips 均大于 0 时启用。盈利超过 TrailingStop + TrailingStep 后，止损按照设定步长向盈利方向移动。
  • 仓位上限：净头寸绝对值不得超过 MaxPositions * OrderVolume。
  • 入场冷却：在 OnPositionChanged 中记录每次成交时间，确保在冷却时间结束前不会再次开仓。

参数

参数 默认值 说明
OrderVolume 0.1 每次市价单的交易量。
MaxPositions 10 单方向最多允许的手数。
AnalysisPeriod 18 统计看涨/看跌蜡烛的数量。
PauseBetweenTradesSeconds 540 入场后的冷却时间（秒）。
StartHour 3 交易窗口起始小时（包含）。
EndHour 6 交易窗口结束小时（包含）。
StopLossPips 50 止损距离（点）。设为 0 关闭。
TakeProfitPips 150 止盈距离（点）。设为 0 关闭。
TrailingStopPips 15 移动止损距离（点）。设为 0 关闭移动止损。
TrailingStepPips 5 更新移动止损前所需的额外盈利（点）。启用移动止损时必须为正。
CandleType 15 分钟 用于计算的蜡烛数据源。

实现要点

  • 全程使用 StockSharp 高级 API（SubscribeCandles、.Bind、BuyMarket、SellMarket）。
  • 在 OnPositionChanged 中记录成交时间以实现与原 EA 相同的冷却机制。
  • 根据 Security.PriceStep 与 Security.Decimals 自动计算点值，对 3 位或 5 位报价品种自动乘以 10。
  • 在蜡烛收盘时根据最高价与最低价检查止损与止盈触发。
  • 移动止损完全复刻原始逻辑：只有当盈利超过 TrailingStop + TrailingStep 时才开始移动，并且不会反向调整。

使用建议

  1. 根据合约大小调整 OrderVolume 与 MaxPositions，以符合账户风险要求。
  2. AnalysisPeriod 应与所选时间框架匹配，时间框架越短通常需要更长的窗口以降低噪声。
  3. 调整 StartHour 与 EndHour，使其覆盖目标市场的活跃时段，例如欧盘时段的欧元货币对。
  4. 回测不同的止损、止盈与移动止损组合，原 EA 在不同市场环境下会切换不同的风控配置。

与 MQL 版本的差异

  • StockSharp 采用净头寸模型，切换方向时先平掉原有仓位；而 MetaTrader 版本允许同时持有多方向头寸（套保）。
  • 参数管理与日志系统依赖 StockSharp，便于优化与界面展示。
  • 移动止损在蜡烛收盘时评估，与其他 StockSharp 策略移植保持一致，避免对未完成蜡烛产生过早反应。

通过以上设置，您可以在 StockSharp 生态内直接运行、分析并优化 JK 同步策略。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class JkSynchroStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public JkSynchroStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}