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JK Synchro戦略

概要

JK Synchro戦略は、MetaTrader 5エキスパートアドバイザー「JK synchro」（MQL ID 2415）のStockSharpポートです。元のロボットは直近のローソク足が始値より安く引けたか高く引けたかを数え、優勢な方向にポジションを建てます。このポートは同じ動作を再現しつつ、厳密に型付けされたパラメーター、組み込みリスク管理フック、StockSharpによる詳細なログを追加しています。

トレードロジック

  1. CandleTypeで定義されたローソク足ソースを購読し、確定したローソク足を待ちます。
  2. AnalysisPeriod本のローソク足のスライディングウィンドウを維持します。各ローソク足について：
    • Open > Closeの場合に弱気カウンターを増加。
    • Open < Closeの場合に強気カウンターを増加。
    • Open == Closeのドージローソク足は無視。
  3. ウィンドウが満たされたら優勢を確認：
    • 弱気ローソク足が強気を上回る場合、ロングエントリーを準備。
    • 強気ローソク足が弱気を上回る場合、ショートエントリーを準備。
  4. トレードに入る前に戦略が確認する事項：
    • 戦略がオンラインでトレード許可済み（IsFormedAndOnlineAndAllowTrading）。
    • 現在の時刻がStartHourとEndHourの間（両端含む）。
    • 最後のエントリーからPauseBetweenTradesSecondsで定義されたクールダウンが経過済み。
    • もう1ロット追加してもネット露出がMaxPositions * OrderVolume内に収まる。
  5. 反対ポジションを保有中にシグナルが現れた場合、戦略はまずそのポジションをクローズし、新しい方向へのエントリー前に次のローソク足を待ちます。
  6. 保護用のストップロス・テイクプロフィット・トレーリングストップの各レベルはpipsで表され、銘柄のティックサイズを基に価格オフセットに自動変換されます。

リスク管理

  • ストップロス / テイクプロフィット: pipsで定義されたオプションのレベル。ポジション変化のたびに再計算され、各確定ローソク足で確認されます。
  • トレーリングストップ: TrailingStopPipsとTrailingStepPipsの両方が正の値の場合に有効化。トレードが少なくともTrailingStop + TrailingStep有利に動いた後、設定したステップでストップが価格に追随します。
  • ポジション上限: 絶対的なネットポジションはMaxPositions * OrderVolumeを超えられません。
  • エントリー停止: 戦略は各約定のタイムスタンプを記録し、次のトレードを開く前に停止期間を強制します。

パラメーター

パラメーター デフォルト値 説明
OrderVolume 0.1 各成行注文で発注するボリューム。
MaxPositions 10 方向ごとに許可される最大ロット数。
AnalysisPeriod 18 強気・弱気の動きをカウントする際に考慮する確定ローソク足の数。
PauseBetweenTradesSeconds 540 エントリー後、次のエントリーが可能になるまでのクールダウン（秒）。
StartHour 3 トレードウィンドウの開始時刻（サーバー時間、含む）。
EndHour 6 トレードウィンドウの終了時刻（サーバー時間、含む）。
StopLossPips 50 pipsで表したストップロス距離。0で無効化。
TakeProfitPips 150 pipsでのテイクプロフィット距離。0で無効化。
TrailingStopPips 15 pipsでのトレーリングストップ距離。0でトレーリング無効化。
TrailingStepPips 5 トレーリングストップが更新される前の追加距離（pips）。トレーリング有効時は正の値必須。
CandleType 15分足 全計算に使用するローソク足ソース。

実装メモ

  • StockSharpの高レベルAPIを全体で使用（SubscribeCandles、.Bind、BuyMarket、SellMarket）。
  • エントリータイムスタンプはOnPositionChanged内でキャプチャされ、各エントリー後に固定時間を待った元のEAと同じ停止ロジックを実装します。
  • pip サイズはSecurity.PriceStepとSecurity.Decimalsから導出。3桁や5桁の銘柄では乗数が自動調整されます。
  • 終了は確定ローソク足で、計算されたストップ・ターゲットレベルと高値/安値を比較して処理されます。
  • トレーリングストップはMetaTraderのロジックを模倣：利益がTrailingStop + TrailingStepを超えて初めて動き始め、逆行しません。

使用上のヒント

  1. OrderVolumeとMaxPositionsをブローカーのコントラクトサイズに合わせて、露出をコントロールしましょう。
  2. ローソク足の時間軸に応じてAnalysisPeriodを選択。短い時間軸は通常、ノイズを避けるためにより大きなウィンドウが必要です。
  3. トレードウィンドウを銘柄のアクティブな時間帯に合わせましょう（例：EURベースのペアには欧州セッション）。
  4. ストップ・ターゲット・トレーリング設定の様々な組み合わせをバックテストしましょう。元のEAは市場状況に応じて固定ターゲットまたはトレーリングストップで稼働していました。

MQLバージョンとの違い

  • StockSharpポートはネット露出モデルを使用。方向転換時は既存ポジションを先にクローズしますが、MetaTraderバージョンではヘッジポジションを保持できました。
  • ログとパラメーター管理はStockSharpの機能を活用しており、最適化とUI統合が容易になっています。
  • トレーリングストップは確定ローソク足で評価されます。これは他のStockSharp戦略ポートと一貫性があり、未完成バーへの反応を避けます。

これらの点を踏まえ、JK Synchro戦略はStockSharpエコシステム内で直接トレード、分析、最適化できます。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class JkSynchroStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public JkSynchroStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}