中文 ZH
在 GitHub 上查看

The Predator 策略

概述

该策略是 MQL 专家顾问 “The Predator” 的 StockSharp 高级 API 版本。原策略通过趋势过滤、动量、布林带和随机指标的组合来寻找信号，并提供两个可选模板（Strategy 1 与 Strategy 2）。这些模板在移植中完整保留。

实现全部基于一条可配置的 K 线序列，通过 SubscribeCandles 订阅和指示器 Bind/BindEx 方式获得数据，无需手动维护历史缓存。

使用的指标

  • 线性加权移动平均 (LWMA)：快线与慢线评估趋势方向。
  • DMI + ADX：衡量趋势强度与方向性。
  • Momentum（默认 14）：计算价格相对 100 的偏离度。
  • 布林带：宽带与窄带共同判断前一根 K 线所处区间。
  • 随机指标 (Stochastic)：Strategy 2 的额外过滤条件。
  • MACD：通过主线与信号线关系确认动量。

交易逻辑

通用规则

  1. 仅处理已经收盘的 K 线。
  2. 在交易前确认指标已经形成（IsFormedAndOnlineAndAllowTrading）。
  3. ADX 必须高于指定阈值。
  4. 维护最近三次 Momentum 偏差，用以模拟 MQL 中的多周期检查。

Strategy 1

  • 多头 需要：
    • ADX > 阈值且 +DI > −DI。
    • 快速 LWMA 高于慢速 LWMA。
    • 最近三次 Momentum 偏差中至少一次超过买入阈值。
    • MACD 主线高于信号线。
  • 空头 条件相反。

Strategy 2

  • 多头 额外要求：
    • 前一根 K 线收盘价位于窄带下轨或以上。
    • 随机指标的主线和信号线都高于上阈值。
    • 最近三次 Momentum 偏差中至少一次低于买入阈值（趋势回调）。
  • 空头 额外要求：
    • 前一根 K 线收盘价位于窄带上轨或以下。
    • 随机指标信号线高于上阈值，而主线低于下阈值。
    • 最近三次 Momentum 偏差中至少一次低于卖出阈值。

仓位管理

  • 在进场前取消所有挂单。
  • 当方向反转时，用组合市价单同时平掉现有仓位并建立反向仓位。

风险控制

  • 通过 StartProtection 设置：
    • 止损距离（以点数为单位）。
    • 止盈距离（点）。
    • 可选的固定距离追踪止损。
  • 点数会根据标的物的最小价格步长转换成绝对价格。
  • 原 MQL 中的金额型止损、无损移动和通知系统未移植，使用了固定点数替代。

参数

参数 含义
Mode 选择 Strategy 1 或 Strategy 2。
FastMaLength, SlowMaLength LWMA 快线/慢线周期。
DmiPeriod, AdxSmoothing DMI 与 ADX 设置。
MomentumPeriod Momentum 周期。
MomentumBuyThreshold, MomentumSellThreshold 接受信号所需的最小偏差。
AdxThreshold ADX 最低触发值。
BollingerPeriod, TightBandWidth, WideBandWidth 布林带参数。
StochasticLength, StochasticSmooth, StochasticUpper, StochasticLower 随机指标参数（Strategy 2）。
TradeVolume 交易数量。
StopLossPips, TakeProfitPips, TrailingStopPips 风险距离（点）。
CandleType 使用的 K 线类型。

与 MQL 版本的差异

  • 金额型止损/止盈/追踪转换为点数，通过 StartProtection 管理。
  • 未实现原策略中的无损移动和邮件/推送通知功能。
  • MQL 中部分指标调用了更高周期，这里仅使用单一订阅；若需要多周期可自行添加。
  • 未实现阶梯加仓或马丁系数，StockSharp 版本采用固定 TradeVolume。

使用步骤

  1. 按 StockSharp 示例建立连接与投资组合。
  2. 实例化 ThePredatorStrategy，设置 Security、Portfolio 及参数。
  3. 启动策略，可选地绑定图表以查看指标和成交。

该移植保留了原始决策逻辑，并结合 StockSharp 的绑定机制与保护模块，便于进一步优化和扩展。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ThePredatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ThePredatorStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}