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The Predator戦略

概要

この戦略は、MQLエキスパートアドバイザー**「The Predator」**のStockSharp高レベル翻訳です。元のシステムは、トレンド方向フィルターをモメンタム、ボリンジャーバンド、ストキャスティクスオシレーターと混合します。MQL実装内の選択可能なモードを複製した2つの独立したエントリーテンプレート（戦略1と戦略2）が利用可能です。

変換はローソク足ベースの処理に焦点を当て、StockSharpのサブスクリプションとインジケーターバインディングを使用します。すべての計算は単一の設定可能なローソク足シリーズで実行されます。

コアインジケーター

  • 線形加重移動平均（LWMA） – 短期トレンドを確認する高速/低速構造。
  • 方向性移動指数 + 平均方向性指数（DMI/ADX） – 方向性の強度とトレンド確認。
  • Momentum（デフォルト期間14） – ブレイクアウトと押し目ロジックの両方についてニュートラルな100レベルからの距離を測定。
  • ボリンジャーバンド – コンテキストと前ローソク足の位置を検出するための2つのエンベロープ（狭帯と広帯）、特に戦略2用。
  • ストキャスティクスオシレーター – モメンタム枯渇ゾーンを要求する戦略2の追加フィルター。
  • MACD – MACDラインとシグナルラインを比較するトレンドモメンタム確認。

トレーディングロジック

共通フィルター

  1. 完了したローソク足のみを処理します。
  2. 取引前に選択されたインジケーターが形成されていることを要求します（IsFormedAndOnlineAndAllowTrading）。
  3. ADXが設定されたしきい値より大きくなければなりません。
  4. モメンタム偏差の履歴は、インジケーターでGetValueを呼び出さずにMQLチェックと一致させるために最後の3つの値で維持されます。

戦略1

  • ロングエントリーの条件：
    • ADXがしきい値より上で+DIが−DIを超える。
    • 高速LWMAが低速LWMAより上。
    • 最後の3つの値のいずれかで買いしきい値を超えるモメンタム偏差。
    • MACDラインがシグナルラインより上。
  • ショートエントリーは符号を反転した上記を反映します。

戦略2

  • ロングエントリーは追加で以下が必要：
    • 前ローソク足の終値が前の狭帯下部ボリンジャー境界以上。
    • ストキャスティクスのシグナルラインとメインラインの両方が上部しきい値より上。
    • 最後の3つの値のいずれかで買いしきい値より下のモメンタム偏差（トレンド内の押し目を探す）。
  • ショートエントリーの要件：
    • 前ローソク足の終値が前の狭帯上部ボリンジャー境界以下。
    • ストキャスティクスのシグナルラインが上部しきい値より上で、メインラインが下部しきい値より下。
    • 最後の3つの値のいずれかで売りしきい値より下のモメンタム偏差。

ポジションハンドリング

  • 戦略は新しい取引を開く前に保留中のアクティブ注文をキャンセルします。
  • 反転シグナルが発生すると、戦略は現在のエクスポージャーを決済し、結合された市場注文を使用して逆方向に新しいポジションを開きます。

リスク管理

  • StartProtectionの設定：
    • pipsでの初期ストップロス距離。
    • pipsでの初期テイクプロフィット距離。
    • 有効化されると固定pip量を追うオプションのTrailingストップ。
  • リスク距離は計器価格ステップを使用して絶対価格単位に変換されます。
  • 元のEAのマネーベースのブレークイーブンとTrailingモジュールはこれらのpipベースの保護に置き換えられます（以下に文書化された違い）。

パラメーター

パラメーター 説明
Mode 戦略1（トレンドブレイクアウト）または戦略2（ストキャスティクスフィルター付き押し目）を選択。
FastMaLength, SlowMaLength トレンド方向を決定するLWMA長さ。
DmiPeriod, AdxSmoothing 方向性移動指数パラメーター。
MomentumPeriod モメンタムインジケーターで使用するルックバック。
MomentumBuyThreshold, MomentumSellThreshold シグナルを受け入れるために100からの必要な最小偏差。
AdxThreshold 実行可能なトレンドを示す最小ADXレベル。
BollingerPeriod, TightBandWidth, WideBandWidth コンテキストフィルターのボリンジャーバンド設定。
StochasticLength, StochasticSmooth, StochasticUpper, StochasticLower 戦略2で使用するストキャスティクスオシレーターのパラメーター。
TradeVolume 市場注文で送信するボリューム。
StopLossPips, TakeProfitPips, TrailingStopPips リスク距離（計器ステップで価格単位に変換）。
CandleType 戦略が使用するデータシリーズ。

MQLバージョンとの違い

  • マネーベースのテイクプロフィット、ストップロス、Trailing値はStartProtectionで処理されるpip距離に変換されます。
  • ブレークイーブン調整と通知メール/プッシュメッセージはポートされていません（高レベルAPIでは利用不可）。
  • MQLエキスパートは上位タイムフレームでMACDとMomentumを呼び出していました。StockSharpでは設定されたローソク足シリーズのみでロジックが実行されます。マルチタイムフレームデータが必要な場合は追加のサブスクリプションで追加できます。
  • 注文ボリューム最適化とマーチンゲール風サイジングは実装されていません。StockSharpバージョンは固定のTradeVolumeパラメーターを使用します。

使用方法

  1. 他のStockSharpサンプルと同様にコネクターとポートフォリオを作成します。
  2. ThePredatorStrategyをインスタンス化し、Security、Portfolio、および希望するパラメーターを割り当てます。
  3. 戦略を開始します。チャートエリアが提供されている場合、可視化はオプションですが利用可能です。

翻訳は、インジケーターバインディングやStartProtectionによるリスク管理などのStockSharpベストプラクティスを採用しながら、元の決定ツリーを忠実に維持します。選択した計器とタイムフレームに合わせてしきい値を調整してください。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ThePredatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ThePredatorStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}