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Heikin Ashi Trader 策略

该策略将 MetaTrader 4 专家顾问 “Heikin Ashi Trader” 移植到 StockSharp。原版 EA 的多指标确认流程被完整保留，并通过高级的蜡烛订阅 API 实现，因此所有决策都基于已完成的 K 线。

细节

  • 指标组合：
    • 在工作周期上计算的 Heikin-Ashi 蜡烛。
    • 使用典型价格的两条线性加权移动平均线（LWMA）。
    • 参数可调的随机指标 %K/%D/Smooth。
    • 以 100 为中枢的 Momentum 指标。
    • MACD。
  • 入场条件：
    • 做多：最新 Heikin-Ashi 蜡烛为阳线；最近三次随机指标中至少一次高于超买线；快 LWMA 高于慢 LWMA；Momentum 与 100 的差值大于做多阈值；MACD 主线高于信号线。
    • 做空：相反条件——Heikin-Ashi 阴线，随机指标低于超卖线，快线低于慢线，Momentum 差值大于做空阈值，MACD 主线低于信号线。
    • 可选地在入场前平掉反向仓位（CloseOppositePositions）。
  • 仓位管理：
    • 按点数设置的固定止损、止盈（基于标的的最小报价步长换算）。
    • TrailingStopPips 定义的可选追踪止损。
    • Break-even 模块：当利润达到 BreakEvenTriggerPips 时，将止损移动到 入场价 ± BreakEvenOffsetPips。
    • ForceExit 允许在下一根 K 线上强制平仓。
  • 与 MT4 原版的差异：
    • 原策略在更高周期计算 Momentum。为了保持高阶 API 的一致性，本移植在主周期上运行所有指标，并保留可调阈值以调整灵敏度。
    • MT4 代码中的资金止盈/止损功能未迁移，风险控制由价格止损与 Break-even 负责。

参数

名称 说明
CandleType 用于所有计算和交易决策的蜡烛类型或时间框架。
FastMaPeriod, SlowMaPeriod 典型价格 LWMA 的快、慢周期。
StochasticKPeriod, StochasticDPeriod, StochasticSlowing 随机指标的 %K/%D 以及平滑参数。
StochasticOverbought, StochasticOversold 最近三次随机指标需要达到的超买/超卖阈值。
MomentumPeriod Momentum 指标长度。
MomentumBuyThreshold, MomentumSellThreshold 多/空方向 Momentum 偏离 100 的最小值。
MacdFastPeriod, MacdSlowPeriod, MacdSignalPeriod MACD 设置。
CloseOppositePositions 入场前是否平掉反向仓位。
MaxPositions 每个方向的最大净仓（0 表示不限）。
TradeVolume 每次下单的手数，同时会写入策略的 Volume。
UseStopLoss, StopLossPips 是否启用止损及其点数。
UseTakeProfit, TakeProfitPips 是否启用止盈及其点数。
UseTrailingStop, TrailingStopPips 追踪止损开关及距离。
UseBreakEven, BreakEvenTriggerPips, BreakEvenOffsetPips Break-even 启动阈值与偏移。
ForceExit 设为 true 时下一根 K 线直接平仓。

实现说明

  • 通过 SubscribeCandles().BindEx(...) 绑定指标，避免直接访问 GetValue()，并确保使用完成的蜡烛数据。
  • 点值转换基于 PriceStep。若标的存在“半点”报价，请在证券设置中配置正确的步长。
  • 追踪止损与 Break-even 仅向有利方向移动。每次平仓都会重置缓存的止损/止盈，保证新仓位使用最新的风险参数。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class HeikinAshiTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public HeikinAshiTraderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}