Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Heikin Ashi Trader

Стратегия переносит советник MetaTrader 4 «Heikin Ashi Trader» в StockSharp. Логика подтверждения сигналов несколькими индикаторами сохранена и реализована через высокоуровневый API подписки на свечи, поэтому решения принимаются только по закрытым барам.

Подробности

  • Индикаторы:
    • Свечи Heikin-Ashi, рассчитанные на рабочем таймфрейме.
    • Две линейно-взвешенные скользящие средние (LWMA) по типичной цене свечи.
    • Стохастик с настраиваемыми периодами %K/%D/Smooth.
    • Индикатор Momentum (расстояние от уровня 100).
    • MACD.
  • Условия входа:
    • Покупка: последняя свеча Heikin-Ashi бычья, хотя бы одно из трёх последних значений стохастика превышает уровень перекупленности, быстрая LWMA выше медленной, модуль отклонения Momentum от 100 больше порога для покупок, линия MACD выше сигнальной.
    • Продажа: зеркальные условия – медвежья Heikin-Ashi, стохастик ниже уровня перепроданности, быстрая LWMA ниже медленной, отклонение Momentum больше порога для продаж, линия MACD ниже сигнальной.
    • Опционально перед входом закрывается противоположная позиция (CloseOppositePositions).
  • Управление позицией:
    • Фиксированный стоп-лосс и тейк-профит в пипсах (переводятся через шаг цены инструмента).
    • Опциональный трейлинг-стоп, который подтягивается за ценой при движении на TrailingStopPips.
    • Перевод в безубыток: стоп переносится на Entry ± BreakEvenOffsetPips, когда цена проходит BreakEvenTriggerPips в нужную сторону.
    • Флаг ForceExit принудительно закрывает все позиции на следующей свече.
  • Отличия от версии MT4:
    • Исходный советник считал Momentum на более высоком таймфрейме. Здесь все индикаторы работают на основном потоке свечей, чтобы остаться в рамках высокоуровневого API. Пороговые параметры можно подстроить для подражания исходной чувствительности.
    • Денежные стопы из кода MT4 не реализованы. Управление рисками осуществляется через ценовые стопы и модуль безубытка.

Параметры

Имя Описание
CandleType Таймфрейм (или тип свечей), используемый для расчётов и торговли.
FastMaPeriod, SlowMaPeriod Периоды быстрых и медленных LWMA по типичной цене.
StochasticKPeriod, StochasticDPeriod, StochasticSlowing Параметры стохастика.
StochasticOverbought, StochasticOversold Уровни перекупленности/перепроданности, которые должны быть достигнуты за три последние значения.
MomentumPeriod Длина индикатора Momentum.
MomentumBuyThreshold, MomentumSellThreshold Минимальное абсолютное отклонение от 100 для сделок в лонг/шорт.
MacdFastPeriod, MacdSlowPeriod, MacdSignalPeriod Настройки MACD.
CloseOppositePositions Закрывать противоположные позиции перед входом.
MaxPositions Максимальный чистый объём по направлению (0 = без ограничений).
TradeVolume Объём каждой новой заявки и значение Strategy.Volume.
UseStopLoss, StopLossPips Включение и размер стоп-лосса в пипсах.
UseTakeProfit, TakeProfitPips Включение и размер тейк-профита.
UseTrailingStop, TrailingStopPips Включение трейлинг-стопа и его расстояние.
UseBreakEven, BreakEvenTriggerPips, BreakEvenOffsetPips Настройки перевода в безубыток.
ForceExit При true все позиции закрываются на следующей свече.

Особенности реализации

  • Подписка на свечи выполняется через SubscribeCandles().BindEx(...), поэтому индикаторы получают готовые значения и не требуется прямое обращение к GetValue().
  • Пересчёт пипсов выполняется на основе PriceStep. Для инструментов с дробными пипсами необходимо корректно настроить шаг цены.
  • Трейлинг и безубыток смещают стоп только в сторону снижения риска. Состояние стопов и целей очищается при закрытии позиций, чтобы новые сделки начинались с чистых настроек.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class HeikinAshiTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public HeikinAshiTraderStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}