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Exp Cronex MFI 策略

概述

本策略复刻了 Exp_CronexMFI 智能交易系统。它对资金流量指标（MFI）进行两次平滑处理，并在两条线发生交叉时采取逆势交易。移植版本保持了原始的反转思想，并将所有参数暴露为 StockSharp 策略参数。

工作流程

  1. 订阅所选蜡烛序列（默认使用 4 小时周期）。
  2. 按照设定周期计算 Money Flow Index。
  3. 使用指定的平滑方法进行两级处理：第一次得到快速 Cronex 线，第二次对快速线再次平滑生成慢速线。
  4. 根据 SignalShift 保存历史快/慢线组合，模仿 MQL 中的 SignalBar 延迟。
  5. 当快速线从上向下穿越慢速线时，关闭空头（若允许）并开立/加仓多头；当快速线从下向上穿越慢速线时，关闭多头并开立/加仓空头。
  6. 所有订单均以策略 Volume 的数量按市价发送，并可分别禁用多头或空头方向。

策略仅在蜡烛收盘后评估信号，以与 MetaTrader 版本保持一致。

参数

名称 类型 默认值 说明
MfiPeriod int 25 Money Flow Index 的周期长度。
FastPeriod int 14 第一次平滑（快速线）的周期。
SlowPeriod int 25 第二次平滑（慢速线）的周期。
SignalShift int 1 等待的已完成蜡烛数量，用于延迟信号。
Smoothing SmoothingMethod Simple 两个平滑阶段使用的移动平均算法。
EnableLongEntries bool true 允许开立或加仓多头头寸。
EnableShortEntries bool true 允许开立或加仓空头头寸。
EnableLongExits bool true 允许信号平掉已有多头。
EnableShortExits bool true 允许信号平掉已有空头。
CandleType DataType TimeFrame(4h) 用于计算的蜡烛类型。
Volume decimal 1 开仓时使用的下单数量。

平滑方式

原指标包含多个自定义模式，移植版本将其映射到内置移动平均：

MQL 模式 SmoothingMethod 取值 说明
SMA Simple 简单移动平均。
EMA Exponential 指数移动平均。
SMMA Smoothed 平滑移动平均（Wilder）。
LWMA Weighted 线性加权平均。
JJMA / JurX / ParMA / T3 / VIDYA / AMA DoubleExponential, TripleExponential, Hull, ZeroLagExponential, ArnaudLegoux, KaufmanAdaptive 选择最接近的自适应平滑方式。

与 MQL 版本的差异

  • 无法在蜡烛层面区分真实与勾选成交量，使用的是 StockSharp 蜡烛提供的总量数据。
  • 仅使用市价单进行仓位管理；原策略的延迟通过 SignalShift 参数模拟。
  • 止损和止盈需要通过额外的风险控制或保护模块来设置。

使用建议

  • 根据标的的流动性选择适当的蜡烛周期；默认的 4 小时与源策略一致。
  • 当需要额外确认时，可提高 SignalShift 的取值。
  • 建议结合 StartProtection 或其他风控机制限制潜在亏损。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpCronexMfiStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpCronexMfiStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}