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Hedging Martingale戦略

概要

この戦略は、MetaTraderエキスパートアドバイザー「Hedging Martingale」（フォルダー MQL/23693）のStockSharpポートです。新しいバーごとにロングとショートの両方のポジションを同時に開くことでバランスの取れたヘッジを維持し、マーチンゲールの平均化スキームを適用します。価格が設定可能なpip距離だけ一方に不利に動いた場合、戦略は反対のヘッジを維持しながら、負けているサイドで増量した新しいポジションを追加します。浮動利益は金額およびパーセントベースのターゲットと、オプションのトレーリングロックを使用して管理されます。

トレードロジック

  • 初期ヘッジ: 戦略がフラットで新しいロウソク足が確定するたびに、同じベースボリュームを使って同時に買いと売りを行います。
  • マーチンゲールステップ: 価格が Pip Step pipだけ一方に不利に動いた場合、そのサイドに追加の注文が開かれます。ボリュームは Volume Multiplier で乗算され、MQLバージョンの段階的なロットサイジングをエミュレートします。反対のサイドはヘッジを維持するために開いたままです。
  • 取引ごとのテイクプロフィット: 各オープンエントリーは Take Profit (pips) で定義された個別のテイクプロフィット距離を持っています。市場がその距離だけレッグに有利に動いた場合、相殺注文を発行することでレッグが削減されます。
  • バスケット出口: 浮動利益が金額ターゲット、開始エクイティのパーセンテージに達したとき、またはトレーリングロックが許可された引き戻しより多く返却した後に、ポジションのセット全体が閉じられます。これらの動作は元のエキスパートの Take_Profit_In_Money、Take_Profit_In_percent、TRAIL_PROFIT_IN_MONEY2 を再現します。
  • 取引制限: Max Trades パラメーターは、アクティブにできるマーチンゲールステップの数を制限します。Close On Max が有効な場合、制限を超えるとバスケットが清算されます。

パラメーター

名前 説明
Candle Type ロジックを駆動する時間軸。各確定ロウソク足が新しいヘッジアクションをトリガーできます。
Use Money TP / Money Take Profit すべてのポジションを閉じる浮動利益（通貨単位）を有効化して定義します。
Use Percent TP / Percent Take Profit 浮動利益が開始ポートフォリオ値のパーセンテージに達したときにバスケットを閉じます。
Enable Trailing / Trailing Start / Trailing Step バスケット用の金額ベースのトレーリングロックを有効化し、許可された利益返却量とともにトリガーレベルを設定します。
Take Profit (pips) レッグごとのテイクプロフィット出口のpip単位の距離。
Pip Step 別のマーチンゲール注文を追加する前に必要な不利な価格移動（pip単位）。
Base Volume 買いレッグと売りレッグの両方の初期ボリューム。
Volume Multiplier マーチンゲールエントリーを追加するときに最大ポジションボリュームに適用される乗数。
Max Trades 同時にオープンできるエントリーの最大数（両方向合計）。
Close On Max 最大取引数が超えたときにすべてのポジションを清算するかどうか。

注意事項

  • 戦略はすべての注文配置に BuyMarket と SellMarket を使用し、ソースエキスパートの成行執行モデルを反映します。
  • ボリューム値は注文拒否を避けるために楽器のロットステップに正規化されます。
  • 戦略がフラットになると、新しいバスケットがクリーンな利益参照で始まれるようにトレーリングロックがリセットされます。

ファイル

  • CS/HedgingMartingaleStrategy.cs – 変換された戦略の実装（C#）。
  • README.md – このドキュメント（英語）。
  • README_zh.md – 中国語翻訳。
  • README_ru.md – ロシア語翻訳。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class HedgingMartingaleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public HedgingMartingaleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}