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MA Trend 2 策略

摘要

  • 基于 MetaTrader 5 专家顾问 MA Trend 2.mq5 改写。
  • 利用可配置的移动平均线判断价格与均线的相对位置并触发交易。
  • 支持止损/止盈、阶梯式移动止损以及按固定手数或风险百分比下单。

策略逻辑

  1. 订阅用户选定的 K 线类型，并按设置的周期、平滑方式、移位与价格来源计算移动平均。
  2. 每当 K 线收盘，把最新的均线值存入短历史列表，以便取出前一根（加上 MaShift）作为参考值。
  3. 当收盘价高于参考均线且允许做多时发送买入信号；当收盘价低于参考均线且允许做空时发送卖出信号。启用 ReverseSignals 时条件互换。
  4. 下单前检查 OnlyOnePosition 与 CloseOppositePositions：可选择仅在仓位为空时进场，或先用同一张订单平掉反向仓位再反手。
  5. 下单手数可固定，也可按账户风险百分比计算。风险模式会把止损距离换算成价格，并估算实现目标风险所需的成交量，随后按 VolumeStep 向上取整。
  6. 移动止损与原始 EA 一致：只有当浮盈超过 TrailingStopPips + TrailingStepPips 时才推进，并且永不放松。当价格回落至移动止损以下（做多）或以上（做空）时立即市价离场。
  7. 通过高层 API StartProtection 附加止损与止盈，使撮合器能够在 K 线之间执行保护。

参数

名称 说明 默认值
StopLossPips 止损距离（点）。为 0 时关闭。 50
TakeProfitPips 止盈距离（点）。为 0 时关闭。 140
TrailingStopPips 移动止损基础距离（点）。 15
TrailingStepPips 移动止损每次推进所需的额外利润（点）。 5
LotMode FixedVolume 直接使用 LotOrRiskValue；RiskPercent 把它视为风险百分比。 RiskPercent
LotOrRiskValue 固定手数或风险百分比。 3
MaPeriod 移动平均周期。 12
MaShift 当前 K 线与参考均线之间的已完成 K 线数量。 3
MaMethod 移动平均类型（简单、指数、平滑、线性加权）。 LinearWeighted
MaPrice 均线使用的价格字段。 Weighted
CandleType 订阅的 K 线类型。 1 分钟
Direction 允许的方向（多头/空头/双向）。 Both
OnlyOnePosition 是否限制只持有一个方向的仓位。 false
ReverseSignals 是否反转买卖信号。 false
CloseOppositePositions 是否在开仓前先平掉反向仓位。 false

资金管理

  • 风险百分比模式会读取证券的 PriceStep 与 StepPrice，把点值转换为绝对价格距离。
  • 使用投资组合当前市值（若不可得则退回初始市值）计算风险预算。
  • 计算出的手数向上取整到最接近的 VolumeStep，避免因最小变动不符合而被拒单。

移动止损

  • 所有距离都以点表示，代码会根据交易品种的点值自动换算为价格。
  • 多头仓位在满足阈值后把止损推进到 Close - TrailingStopPips，并要求每次推进至少间隔 TrailingStepPips。
  • 空头仓位采用对称逻辑：价格上行超出阈值时下调止损；一旦触及即平仓。

转换说明

  • 全部交易调用 StockSharp 高层 API（BuyMarket、SellMarket、StartProtection）。
  • 仅保留极短的均线历史（移位值加额外缓冲），即可重现前一根均线参考而无需庞大数据结构。
  • 代码中的注释均使用英文，方便跨团队协作。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MaTrend2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MaTrend2Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}