Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия MA Trend 2

Краткое описание

  • Конвертация эксперта MetaTrader 5 MA Trend 2.mq5 на платформу StockSharp.
  • Сигналы строятся на сравнении цены с настроенной скользящей средней, сдвинутой на указанное число баров.
  • Поддерживаются стоп-лосс, тейк-профит, ступенчатый трейлинг и два режима расчёта объёма.

Логика работы

  1. Стратегия подписывается на выбранные свечи и рассчитывает скользящую среднюю с заданными периодом, методом сглаживания, сдвигом и источником цены.
  2. После закрытия свечи последнее значение средней сохраняется во внутреннем буфере, что позволяет получить значение предыдущего бара с учётом MaShift.
  3. Если цена закрытия выше опорной средней и разрешены покупки — формируется сигнал на покупку. При закрытии ниже опорного значения и разрешённых продажах отправляется заявка на продажу. Флаг ReverseSignals меняет условия местами.
  4. Перед отправкой заявки проверяются ограничения OnlyOnePosition и CloseOppositePositions: можно либо дождаться, пока позиция станет нулевой, либо закрыть противоположный объём одной сделкой и развернуться.
  5. Объём рассчитывается как фиксированное значение либо как доля от капитала. В режиме риска величина стоп-лосса (в пунктах) переводится в цену с использованием параметров инструмента, далее объём округляется вверх до VolumeStep.
  6. Трейлинг-стоп повторяет логику оригинального советника: он активируется, когда прибыль превышает TrailingStopPips + TrailingStepPips, после чего стоп подтягивается ступенями и никогда не ослабляется. При пробое трейлинга позиция закрывается рыночной заявкой.
  7. Для стоп-лосса и тейк-профита используется StartProtection, что позволяет обработчику заявок закрывать позицию между событиями свечей.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
StopLossPips Расстояние стоп-лосса в пунктах (0 — выключено). 50
TakeProfitPips Расстояние тейк-профита в пунктах (0 — выключено). 140
TrailingStopPips Базовое расстояние трейлинг-стопа в пунктах. 15
TrailingStepPips Минимальное дополнительное движение цены для подтягивания трейлинга. 5
LotMode FixedVolume — использовать LotOrRiskValue как объём, RiskPercent — как процент риска. RiskPercent
LotOrRiskValue Фиксированный объём или доля риска (в зависимости от LotMode). 3
MaPeriod Период скользящей средней. 12
MaShift Количество завершённых свечей между текущим баром и используемым значением средней. 3
MaMethod Метод усреднения (простая, экспоненциальная, сглаженная, линейно-взвешенная). LinearWeighted
MaPrice Тип цены для расчёта средней. Weighted
CandleType Тип свечей, на которых работает стратегия. 1 минута
Direction Допустимое направление (BuyOnly, SellOnly, Both). Both
OnlyOnePosition Ограничение на наличие только одной позиции. false
ReverseSignals Инвертировать торговые условия. false
CloseOppositePositions Закрывать противоположную позицию перед входом. false

Управление капиталом

  • В режиме процента риска используются поля PriceStep и StepPrice инструмента для перевода пунктов в абсолютную цену.
  • Величина капитала берётся из Portfolio.CurrentValue, при отсутствии — из Portfolio.BeginValue.
  • Рассчитанный объём округляется вверх до ближайшего шага объёма VolumeStep.

Трейлинг-стоп

  • Дистанции задаются в пунктах и автоматически переводятся в цену с учётом точности инструмента.
  • Для длинных позиций стоп подтягивается, когда прибыль превышает порог, и размещается на уровне Close - TrailingStopPips. Стоп никогда не отдаляется от цены.
  • Для коротких позиций логика симметрична: стоп опускается ниже цены при достаточном снижении и закрывает сделку при пробое вверх.

Особенности конверсии

  • Используется высокоуровневый API (BuyMarket, SellMarket, StartProtection), что соответствует методологии репозитория.
  • Буфер значений средней ограничен (сдвиг + небольшой запас), поэтому дополнительных коллекций не создаётся.
  • Все комментарии в коде написаны на английском языке, как и требуется инструкцией.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class MaTrend2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public MaTrend2Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}