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ADX MACD Deev 策略

概述

ADX MACD Deev Strategy 是原版 MetaTrader 智能交易系统的 StockSharp 版本。它通过 Average Directional Index (ADX) 衡量趋势强度，并结合 Moving Average Convergence Divergence (MACD) 的动量信号。当两个指标同时确认方向时才开仓，并可选用移动止损和分批止盈来保护利润。

工作原理

  1. 指标准备
    • ADX 使用可配置的周期计算，策略保存最近的 ADX 数值，并要求在指定的条数内持续上升（做多）或持续下降（做空）。
    • MACD 使用可配置的快慢 EMA 和信号线。只有当 MACD 柱状图与信号线在指定的条数内同步移动时才认为出现有效趋势。
  2. 入场逻辑
    • 做多：MACD 柱状图大于 MACD Minimum (pips) 阈值，柱状图与信号线连续上升，同时 ADX 高于最小值并继续上升。
    • 做空：MACD 柱状图低于负阈值，柱状图与信号线连续下降，同时 ADX 高于最小值并持续下降。
    • 策略一次仅持有一笔仓位。
  3. 风险管理
    • 初始止损与止盈使用 PriceStep 换算成价格差距，距离由参数中的 pips 指定。
    • 启用移动止损后，当价格推进 Trailing Stop + Trailing Step pips 时，止损会向盈利方向移动。
    • 开启 Take Half Profit 后，在触发止盈价位时会平掉当前仓位的一半，剩余部分继续由移动止损管理。

参数

分组 名称 说明
Trading Order Volume 每次市价单的交易量。
Risk Stop Loss (pips) 初始止损距离。
Risk Take Profit (pips) 初始止盈距离。
Risk Trailing Stop (pips) 移动止损距离，为 0 时禁用。
Risk Trailing Step (pips) 每次调整移动止损前需要的额外价格变化。
Risk Take Half Profit 是否在止盈时分批平仓。
Indicators ADX Period ADX 平滑周期。
Indicators ADX Bars Interval 要求 ADX 同方向变化的最近条数。
Indicators ADX Minimum 允许入场的最低 ADX 值。
Indicators MACD Fast EMA MACD 快速 EMA 周期。
Indicators MACD Slow EMA MACD 慢速 EMA 周期。
Indicators MACD Signal EMA MACD 信号线周期。
Indicators MACD Bars Interval MACD 需要连续同向的条数。
Indicators MACD Minimum (pips) MACD 最小强度，按 pips 表示。
General Candle Type 用于计算的 K 线类型或周期。

使用提示

  • 请确保标的的 PriceStep 不为零，否则基于 pips 的阈值会退化为直接比较原始 MACD 数值。
  • 分批止盈时的数量会根据 VolumeStep 进行向下取整。
  • 移动止损仅在 K 线收盘后评估。
  • 策略使用高层 API 绑定 (SubscribeCandles().BindEx(...))，无需手动获取指标缓存。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class AdxMacdDeevStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public AdxMacdDeevStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}