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BladeRunner 策略

概述

BladeRunner 策略源自 MetaTrader 智能交易系统，结合了威廉姆斯分形突破、趋势判定以及多周期动量过滤。StockSharp 版本保留了原脚本的多时间框架结构：主周期负责产生信号，高一级周期用于动量过滤，慢速周期提供 MACD 趋势确认。策略以市价单入场，可按配置进行加仓，并自动按照价格步长设置止损与止盈。

交易逻辑

  1. 分形突破过滤：算法在完成的 K 线中寻找威廉姆斯分形。若两根之前的 K 线创出新高，且确认 K 线开盘价低于分形价位和 20 周期 LWMA（典型价），则产生看多分形；看空分形则要求对应的开盘价高于分形价位与 LWMA。
  2. 趋势过滤：在主周期上计算快慢两条线性加权移动平均线（LWMA）。只有当快线高于慢线时才允许做多，反之则允许做空。
  3. 动量过滤：在高一级周期计算动量指标，只要最近三个读数中有任意一个与 100 的偏差超过阈值，就认为动量充足。
  4. MACD 过滤：在慢速周期上计算 MACD，要求主线位于信号线之上（做多）或之下（做空）。
  5. 突破确认：最新主周期 K 线的收盘价必须突破存储的分形价位，才会真正发出交易。

当以上所有条件同时满足时，策略按设定手数开仓；如果存在反向仓位，会先行平掉再反手。只要未达到最大加仓次数，就可以继续分批入场。

实现细节

  • 使用高级 API 创建三条蜡烛订阅，并直接与各自的指标绑定，无需加入全局指标列表。
  • 所有 LWMA 均以典型价 (H+L+C)/3 为输入，MACD 同样采用该价格类型，以保持与 MQL 版本一致。
  • 分形检测保存一个滑动窗口的历史 K 线及其过滤值，仅记录最后一个通过验证的分形方向，防止在同一结构上重复触发。
  • 动量历史使用固定长度数组维护，既重现了原策略查看最近三个值的逻辑，又避免多余的内存分配。
  • 下单前会按交易所的最小步长、最小/最大手数调整成交量。
  • 调用 StartProtection 后，所有仓位都会自动附加以价格步长表示的止损和止盈。

参数

参数 说明 默认值
CandleType 主周期蜡烛，用于生成信号。 15 分钟
MomentumCandleType 动量过滤所用的高一级周期。 1 小时
MacdCandleType MACD 过滤所用的慢速周期。 日线
FastMaPeriod 快速 LWMA 周期。 6
SlowMaPeriod 慢速 LWMA 周期。 85
FilterMaPeriod 分形验证所用的 LWMA 周期。 20
MomentumPeriod 动量指标的计算周期。 14
MomentumThreshold 动量偏离 100 的最小阈值。 0.3
FractalLookback 分形检测的历史窗口长度。 200
MaxTrades 单方向允许的最大加仓次数。 3
OrderVolume 每次市价单的基础手数。 1 合约
TakeProfitSteps 以价格步长表示的止盈距离。 50
StopLossSteps 以价格步长表示的止损距离。 20

风险控制

  • StartProtection 会为每个仓位自动挂上止损和止盈。
  • 在开新仓之前会先平掉反向持仓，避免形成对锁。
  • MaxTrades 限制了单向总加仓次数，同时成交量会按照交易所约束进行调整。

与原版 EA 的差异

  • 未移植基于权益的强制平仓、资金追踪止损和保本功能，如有需要可通过 StockSharp 其他组件实现。
  • 原代码中的资金追踪止盈和推送通知被省略，可改用平台的通知系统。
  • 默认情况下 MACD 使用日线数据。若数据源支持月线，可将 MacdCandleType 改为月线以贴近原策略。
  • 分形验证基于滑动窗口中的最新确认蜡烛，避免反复遍历 200 根历史数据但行为效果一致。

使用建议

  1. 根据实际数据源配置三个蜡烛周期，确保能够同时获取主周期、动量周期和 MACD 周期。
  2. 将 OrderVolume、TakeProfitSteps 与 StopLossSteps 调整为符合品种最小价位变动和合约乘数的值。
  3. 在历史测试或滚动验证中优化动量阈值及 LWMA 周期，以适配不同市场环境。
  4. 如需人工确认，可开启图表绘制功能观察三条 LWMA 以及分形突破的配合情况。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BladeRunnerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BladeRunnerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}