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BladeRunner戦略

概要

BladeRunner戦略は、フラクタルのブレイクアウトとトレンドおよびモメンタム確認を組み合わせたMetaTraderのエキスパートアドバイザーを翻訳したものです。StockSharpの移植版は、元のスクリプトのマルチタイムフレーム構造を維持し、3つの異なるローソク足フィードを分析します：取引実行のためのプライマリシリーズ、モメンタムフィルターの高い時間軸シリーズ、MACDトレンドフィルターの低速シリーズ。注文は価格ステップで表された設定可能なスケール、ストップロス、テイクプロフィット距離で開かれます。

トレーディングロジック

  1. フラクタルブレイクアウトフィルター – 戦略は完成したローソク足をBill Williamsのフラクタルパターンでスキャンします。2本前のローソク足が新しいスイング高値を作り、確認バーがフラクタル価格と典型価格の20期間LWMAの両方を下回って始値をつけると、強気（上位）フラクタルが受け入れられます。弱気フラクタルは対称的なルールを適用します。
  2. トレンド確認 – プライマリローソク足シリーズで計算された高速および低速の線形加重移動平均（LWMA）が基礎的なトレンドを定義します。ロングは高速LWMAが低速LWMAを上回ることを要求し、ショートは逆の位置を要求します。
  3. モメンタムフィルター – 高い時間軸のローソク足ストリームで計算されたモメンタムオシレーターは、直近3つの観察のいずれかで少なくとも設定された閾値だけ100から逸脱する必要があります。これはMQLバージョンのモメンタムスパイクチェックを再現します。
  4. MACDフィルター – 低速タイムフレームで計算されたMACDは、エキスパートアドバイザーが使用する月次フィルターを反映して、メインラインがシグナルラインの上（ロング）または下（ショート）にある必要があります。
  5. ブレイクアウト確認 – 最新のプライマリローソク足のクローズが注文送信前に保存されたフラクタルレベルを超える必要があります。

すべてのフィルターが一致すると、戦略は設定されたロットサイズを使用してマーケットポジションを開きます。反対方向の既存エクスポージャーは反転前に閉じられます。スケールインの最大取引数に達するまで追加エントリーが許可されます。

実装の詳細

  • 高水準APIを通じて3つのローソク足サブスクリプションが作成されます。各フィードはグローバルインジケーターコレクションに追加せずに必要なインジケーターに直接バインドします。
  • LWMAはMQL実装に合わせるために典型価格（HLC/3）で動作します。MACDも典型価格を使用します。
  • フラクタル検出は完成したローソク足と関連するフィルター値のスライディングウィンドウを保存します。最近検証されたフラクタル方向のみが保持され、同じ構造での重複シグナルを防ぎます。
  • モメンタム履歴は固定サイズの配列として維持され、動的アロケーションを避けながら元のEAのルックバックを再現します。
  • 注文サイジングはボリュームステップ、最小・最大ボリューム調整を通じて取引所の制約を尊重します。
  • 組み込みのStartProtectionヘルパーはMetaTraderの固定pip値に合わせて価格ステップで表されたストップロスとテイクプロフィット距離を適用します。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
CandleType シグナル生成に使用するプライマリローソク足シリーズ。 15分足
MomentumCandleType モメンタムフィルターの高い時間軸シリーズ。 1時間足
MacdCandleType MACDトレンドフィルターに使用するローソク足シリーズ。 日足
FastMaPeriod 高速LWMAの長さ。 6
SlowMaPeriod 低速LWMAの長さ。 85
FilterMaPeriod フラクタルブレイクアウトの検証に使用するLWMA。 20
MomentumPeriod モメンタムインジケーターの平均化期間。 14
MomentumThreshold モメンタムの100からの最小絶対偏差。 0.3
FractalLookback フラクタル分析のために保持するローソク足数。 200
MaxTrades 方向ごとのスケールイン注文の最大数。 3
OrderVolume 各マーケット注文のベースボリューム。 1契約
TakeProfitSteps 価格ステップで表したテイクプロフィット距離。 50
StopLossSteps 価格ステップで表したストップロス距離。 20

リスク管理

  • ストップロスとテイクプロフィットレベルはStartProtectionを通じて各ポジションに自動的に設定されます。
  • 戦略はヘッジ状況を避けるため、常に新しい方向でのトレードを開く前に反対のエクスポージャーを閉じます。
  • ボリュームは注文前にインストゥルメントの制約に調整されます。MaxTrades制限は方向ごとの合計スケーリングステップを制限します。

元のEAとの違い

  • MetaTraderのエクイティストップ、トレーリングストップ、ブレークイーブンユーティリティは実装されていません。必要に応じてStockSharpのリスク制御を外部で追加できます。
  • マネーベースのトレーリングロジックとプッシュ通知は、StockSharpが代替通知ワークフローを提供するため省略されています。
  • MACDフィルターはデフォルトで月足の代わりに日足を使用します。接続されたデータソースでサポートされている場合はMacdCandleTypeを月次タイムフレームに調整してください。
  • フラクタルの検証はスライディングウィンドウに保存された最新の確認ローソク足に依存します。これはMQLスクリプトのループと同じ実用的な効果を生み出しながら繰り返しスキャンを避けます。

使用上の注意

  1. ローソク足タイプをデータソースがサポートするインストゥルメントとタイムフレームに合わせて設定します。
  2. OrderVolume、TakeProfitSteps、StopLossStepsをインストゥルメントのティックサイズとボリュームステップに合わせます。
  3. ウォークフォワードテスト中にMomentumThresholdとLWMAの長さを調整して、異なる市場へのブレイクアウト感度を適応させます。
  4. ライブ取引前に3つのLWMAを視覚化してフラクタルブレイクアウトがトレンドフィルターと一致していることを確認するためにチャート描画を有効にします。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class BladeRunnerStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public BladeRunnerStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}