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WE TRUST 通道策略

概述

WE TRUST 通道策略 是 MetaTrader 5 专家顾问 “WE TRUST” 的 StockSharp 高层 API 移植版本。策略围绕一条线性加权移动平均线（LWMA）构建，并使用标准差带形成价格通道。当收盘价突破通道后，系统预期价格将回归均值并在通道内反向开仓。信号反转、可选的反向持仓平仓以及基于点值的风险参数完全复刻原始 EA。

交易逻辑

  1. 订阅配置的K线类型（默认 1 小时）并在所选价格类型上计算两个指标：
    • 带有可调周期和位移的线性加权移动平均线（LWMA）。
    • 拥有独立周期和位移的标准差指标，用于构建波动区间。
  2. 通过证券的 PriceStep 将所有以点（pip）为单位的距离转换为绝对价差。对于 5 位或 3 位报价，会将最小价位乘以 10，以匹配 MetaTrader 中对点值的定义。
  3. 计算上下轨：LWMA ± StdDev ± ChannelIndentPips，其中偏移量均以价格单位表示。
  4. 只处理收盘完成的K线。当指定价格低于下轨时产生买入信号；当高于上轨时产生卖出信号。
  5. 若启用 ReverseSignals，则将买卖方向互换。若启用 CloseOpposite，则在产生新信号前先平掉反向持仓。
  6. 当仓位为空或与信号方向一致时，以设置的手数提交市价单。

风险管理

  • StopLossPips 与 TakeProfitPips 通过 StartProtection 转换为绝对价差并自动管理止损/止盈，填 0 可禁用相应保护。
  • TrailingStopPips 与 TrailingStepPips 控制以点值计算的移动止损，二者使用与止损相同的点值换算逻辑。
  • 所有离场操作均使用市价单执行，以保持与 MQL5 实现一致。

参数

参数 说明 默认值
OrderVolume 每次下单使用的交易量。 0.1
StopLossPips 以点表示的止损距离（0 表示关闭止损）。 40
TakeProfitPips 以点表示的止盈距离（0 表示关闭止盈）。 60
TrailingStopPips 移动止损的初始距离，单位为点。 10
TrailingStepPips 每次调整移动止损之间的点数间隔。 10
MaPeriod 线性加权移动平均的周期。 60
MaShift 移动平均线的偏移条数。 0
StdDevPeriod 标准差的计算周期。 50
StdDevShift 标准差的偏移条数。 0
SignalBarOffset 回看多少根已完成K线进行信号判定。 1
ChannelIndentPips 在上下轨外额外增加的缓冲点数。 1
ReverseSignals 是否反转买卖信号。 false
CloseOpposite 产生新信号前是否先平掉反向仓位。 false
AppliedPrice 指标所使用的价格类型。 Weighted
CandleType 策略请求的数据K线类型。 1 小时 时间框架

备注

  • 策略依赖于证券的 PriceStep 元数据；若交易所未提供，将依次回退到 Security.Step 或 1。
  • 仅提供 C# 版本，按照要求暂不包含 Python 实现。
  • 策略仅处理完整收盘的K线，不会累计未完成的柱状数据。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class WeTrustChannelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public WeTrustChannelStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}