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WE TRUST Channel 戦略

概要

WE TRUST Channel 戦略は、MetaTrader 5のエキスパートアドバイザー「WE TRUST」の高レベルStockSharpポートです。このシステムは、標準偏差バンドに囲まれた線形加重移動平均に向けたプルバックを取引します。価格がバンドの外側でクローズすると、戦略は平均回帰を予測し、チャンネルの中央に向けてマーケットポジションを開きます。シグナルの反転、反対トレードのオプションのクローズ、ピップベースのマネーマネジメントパラメーターは元のエキスパートを反映します。

トレードロジック

  1. 設定されたローソク足タイプ（デフォルトで時間足）を購読し、選択された価格ソースで2つのインジケーターを計算します：
    • 設定可能な期間とシフトを持つ線形加重移動平均（LWMA）。
    • 独自の期間とシフトを持つ標準偏差エンベロープ。
  2. ピップベースのオフセットをインストゥルメントのPriceStepを使用して絶対価格距離に変換します。5桁および3桁の相場はMetaTraderのピップ定義をエミュレートするためにステップを10倍します。
  3. チャンネルの上限と下限を計算します：LWMA ± StdDev ± ChannelIndentPips（価格単位に変換）。
  4. 完了したローソク足のみを評価します。選択したローソク足の価格が下チャンネルより下でクローズすると、戦略は買いシグナルを生成します。上チャンネルより上でクローズすると売りシグナルを生成します。
  5. ReverseSignalsが有効な場合、オプションでシグナルを反転します。CloseOppositeが有効な場合、新しいシグナルに対して行動する前にオプションで反対のポジションをフラット化します。
  6. 現在のポジションがフラットまたはシグナル方向と一致している場合、設定されたボリュームでマーケット注文を送信します。

リスク管理

  • StopLossPipsとTakeProfitPipsはピップ距離をStartProtection経由で絶対保護注文に変換します。それぞれのレベルを無効にするには0に設定します。
  • TrailingStopPipsとTrailingStepPipsは利益のあるトレードに続くピップベースのトレーリングストップを制御します。両方のパラメーターは同じピップサイズロジックを使用して価格距離に変換されます。
  • すべての出口はMQL5実装に近づくためにマーケット注文で実行されます。

パラメーター

パラメーター 説明 デフォルト
OrderVolume 各マーケット注文で送信するトレードボリューム。 0.1
StopLossPips ピップスで表されたストップロス距離（0はストップを無効にする）。 40
TakeProfitPips ピップスで表されたテイクプロフィット距離（0はターゲットを無効にする）。 60
TrailingStopPips ピップスでのトレーリングストップ距離。 10
TrailingStepPips ストップ調整間のピップスでのトレーリングステップ。 10
MaPeriod 線形加重移動平均の期間。 60
MaShift 移動平均を前方にシフトするバー数。 0
StdDevPeriod 標準偏差計算の期間。 50
StdDevShift 偏差値をシフトするバー数。 0
SignalBarOffset シグナルを評価する際に見返す完了したバーの数。 1
ChannelIndentPips 偏差バンドの外側に追加されるバッファ。 1
ReverseSignals チャンネルブレイクアウトの買い/売りロジックを反転する。 false
CloseOpposite 新しいトレードに入る前に反対のポジションを閉じる。 false
AppliedPrice 両方のインジケーターに供給するローソク足の価格コンポーネント。 Weighted
CandleType コネクターから要求するローソク足データタイプ。 1時間タイムフレーム

注記

  • 戦略は有効なPriceStepメタデータに依存します。取引所がそれを提供しない場合、コードはSecurity.Step、最終的に1にフォールバックします。
  • このディレクトリにはC#実装のみが含まれています。Pythonポートは指示に従い意図的に省略されています。
  • ロジックは完了したローソク足のみを処理し、部分的なバーデータを蓄積しようとはしません。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class WeTrustChannelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public WeTrustChannelStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}