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Exp Color PEMA Digit Tm Plus 策略

概述

Exp Color PEMA Digit Tm Plus 是 MetaTrader 5 智能交易系统 "Exp_ColorPEMA_Digit_Tm_Plus" 的移植版本。策略完整重建 Pentuple Exponential Moving Average (PEMA) 指标，并保留原始 EA 中的全部交易许可开关。只有当指标颜色发生翻转且等待条数 (Signal Bar) 条件满足时，才会在所选的蜡烛序列上执行交易。

StockSharp 版本继续提供原策略中的资金管理模式、止损/止盈控制和按时间强制离场功能。所有设置均通过 StrategyParam<T> 发布，便于在界面中配置和用于参数优化。

指标逻辑

  • 使用八个串联的指数移动平均线，长度均为 PEMA Length，价格来源由 Applied Price 决定。
  • 最终输出在写入历史前会按 Rounding Digits 进行四舍五入，与 MQL 指标完全一致。
  • 通过计算相邻数值的斜率得到三种状态：
    • Up (magenta) —— 看涨，准备做多；
    • Flat (gray) —— 中性，无操作；
    • Down (dodger blue) —— 看跌，准备做空。
  • 每根已完成蜡烛的状态都会被保存，以便在 Signal Bar > 0 时访问历史值。

交易规则

  1. 信号识别：在蜡烛收盘后读取 Signal Bar 条之前的指标状态，并与再早一条数据比较。
  2. 多头条件：当状态从其他值切换到 Up 时：
    • 若启用了 Allow Long Entries，则排队等待开多；
    • 若启用了 Allow Short Exits，则排队平掉已有空单。
  3. 空头条件：当状态从其他值切换到 Down 时：
    • 若启用了 Allow Short Entries，则排队等待开空；
    • 若启用了 Allow Long Exits，则排队平掉已有多单。
  4. 执行层：只有当策略在线、到达信号对应的激活时间且资金管理给出非零手数时，排队动作才会真正发送订单。
  5. 风险控制：
    • 止损和止盈按与 MT5 相同的点值距离基于成交价计算；
    • Use Time Exit 会在仓位持有超过 Holding Minutes 分钟后强制平仓；
    • 允许的反向信号可以立即平掉当前仓位。

参数说明

参数 说明
Money Management 资金管理基础数值。
Money Mode 资金管理模式（手数或按余额比例）。
Stop Loss (points) 止损距离，单位为点。
Take Profit (points) 止盈距离，单位为点。
Allowed Deviation 允许的报价偏差（为兼容而保留）。
Allow Long/Short Entries 是否允许开多/开空。
Allow Long/Short Exits 是否允许因反向信号平多/平空。
Use Time Exit 是否启用按时间离场。
Holding Minutes 最大持仓时间（分钟）。
Candle Type 处理的蜡烛类型（默认 H4）。
PEMA Length PEMA 链中每个 EMA 的长度。
Applied Price 指标使用的价格来源。
Rounding Digits 指标结果的小数位数。
Signal Bar 等待的已完成蜡烛数量。

使用提示

  • 在 StockSharp 终端中将策略绑定到目标品种和所需的蜡烛序列。
  • 根据原 EA 的设置调整参数。
  • 策略仅在蜡烛完成后做出决策，因此行为与 MT5 逻辑保持一致。

转换状态

  • C# 版本 —— 已实现（CS/ExpColorPemaDigitTmPlusStrategy.cs）。
  • Python 版本 —— 未创建（按要求省略）。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ExpColorPemaDigitTmPlusStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ExpColorPemaDigitTmPlusStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}