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iMA iSAR EA 策略

概述

该策略使用 StockSharp 高级 API 复刻 MetaTrader 5 中的 "iMA iSAR EA" 智能交易系统。它结合三条加权移动平均线与两条抛物线 SAR 轨迹，在动量突破时建立仓位。当最快的加权均线位于另外两条均线之上，并且两条 SAR 都位于收盘价下方时开多；条件反向时开空。策略以点（pips）为单位管理止损、止盈以及可选的跟踪止损。

实现基于单一的蜡烛序列，CandleType 参数可自定义周期。所有指标都在这一周期上计算。原始 MQ5 程序为各指标使用不同周期，在 StockSharp 中通过为每条均线提供独立的位移（Shift）参数来近似，实现延迟若干已完成 K 线再读取信号的效果。

交易规则

  • 指标
    • 三条加权移动平均线（快线、常规线、慢线），均基于配置的蜡烛序列计算，可选的位移参数重现 MQ5 缓冲区的延迟行为。
    • 两条抛物线 SAR 指标（快速 SAR、常规 SAR），使用相同的蜡烛序列，但拥有独立的加速系数和最大步长。
  • 入场条件
    • 做多：快线高于常规线与慢线，且两条 SAR 都在收盘价下方。
    • 做空：快线低于常规线与慢线，且两条 SAR 都在收盘价上方。
    • 当出现反向信号时，策略会立即平掉相反仓位，并在同一笔市价单中完成反向建仓。
  • 风险控制
    • 固定止损与止盈以点值表达（即价格步长的倍数），在每根完成的蜡烛上评估。
    • 可选的跟踪止损：启用后，止损会以配置的距离跟随收盘价，只有在价格朝有利方向移动达到设定的跟踪步长后才会抬升/下调。
    • 下单前会根据品种的 VolumeStep、MinVolume 与 MaxVolume 自动调整成交量。

参数

名称 类型 默认值 说明
Volume decimal 0.1 基础下单手数；若需要反向开仓，会自动包含平掉原有仓位所需的数量。
StopLossPips decimal 50 以点为单位的止损距离，设为 0 表示禁用。
TakeProfitPips decimal 50 以点为单位的止盈距离，设为 0 表示禁用。
UseTrailing bool true 是否启用跟踪止损管理。
TrailingStopPips decimal 25 跟踪止损与价格之间的距离（点）。
TrailingStepPips decimal 5 价格每次至少需要向有利方向移动的点数，达到后才会更新跟踪止损。
CandleType DataType 15 分钟 K 线 所有指标使用的蜡烛序列。
FastMaPeriod int 10 快速加权均线周期。
FastMaShift int 0 快速均线向后偏移的已完成 K 线数量。
NormalMaPeriod int 30 常规加权均线周期。
NormalMaShift int 3 常规均线向后偏移的已完成 K 线数量。
SlowMaPeriod int 60 慢速加权均线周期。
SlowMaShift int 6 慢速均线向后偏移的已完成 K 线数量。
FastSarStep decimal 0.02 快速 SAR 的加速系数。
FastSarMax decimal 0.2 快速 SAR 的最大加速值。
NormalSarStep decimal 0.02 常规 SAR 的加速系数。
NormalSarMax decimal 0.2 常规 SAR 的最大加速值。

说明

  • 跟踪止损在蜡烛收盘时检查，如需分笔级别的精度，可结合基于报价的保护组件使用。
  • 若能获取证券的 PriceStep，则点值等于该价格步长；否则默认假设外汇常用的 0.0001 Tick。
  • 为贴近原 MQ5 逻辑，所有信号均在已完成的蜡烛上触发，策略不会预先挂单，而是直接提交市价委托。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ImaIsarEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ImaIsarEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}