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iMA iSAR EA戦略

概要

この戦略は、StockSharpの高レベルAPIを使用してMetaTrader 5のエキスパートアドバイザー「iMA iSAR EA」を再現します。3つの加重移動平均フィルターと2つのパラボリックSARトレイルを組み合わせてモメンタムブレイクアウトを識別します。最速の加重移動平均が他の2つの平均より上に留まり、両方のSARトレイルがローソク足の終値を下回っている場合にロングポジションが開かれます。鏡の条件がショートエントリーを生成します。保護ストップ、利益目標、オプションのトレーリングストップが価格ポイント（pips）で管理されます。

実装は CandleType パラメーターを通じて設定可能な単一のローソク足シリーズで動作します。すべてのインジケーターはこの時間軸で評価されます。元のMetaTraderエキスパートはインジケーターに複数の時間軸を使用していましたが、StockSharpではこの動作を個々の移動平均シフトによって近似しており、各シグナルを完成したバーの数だけ遅らせることができます。

トレードルール

  • インジケーター
    • 設定されたローソク足ストリームで計算された3つの加重移動平均（Fast、Normal、Slow）。オプションのバーシフトが元のMQ5コードの遅延バッファをエミュレートします。
    • 2つのパラボリックSARインジケーター（FastSAR、NormalSAR）が同じローソク足ストリームを共有しますが、加速度と最大ステップパラメーターは独立しています。
  • エントリー条件
    • ロング: Fast MAが Normal と Slow より上にあり、両方のSAR値がローソク足の終値を下回っている。
    • ショート: Fast MAが Normal と Slow より下にあり、両方のSAR値がローソク足の終値を上回っている。
    • 反転シグナルが現れると、戦略は反対のエクスポージャーを閉じ、単一の成行注文で方向を転換します。
  • リスクコントロール
    • 固定のストップロスとテイクプロフィットレベルはpips（インストゥルメントの価格ステップの倍数）で表されます。完成したローソク足で評価されます。
    • オプションのトレーリングストップ：有効にすると、ストップは設定可能な距離で終値に追従し、指定されたトレーリングステップ分移動した後にのみ前進します。
    • 注文を送信する前に、ボリュームはインストゥルメントの VolumeStep、MinVolume、MaxVolume 設定に調整されます。

パラメーター

名前 型 デフォルト 説明
Volume decimal 0.1 基本注文サイズ。方向転換時に反対ポジションをカバーするために自動的に増加します。
StopLossPips decimal 50 保護ストップ距離（pips）。無効にするには 0 に設定。
TakeProfitPips decimal 50 利益目標距離（pips）。無効にするには 0 に設定。
UseTrailing bool true 動的なトレーリングストップ管理を有効にします。
TrailingStopPips decimal 25 価格とトレーリングストップ間の距離（pips）。
TrailingStepPips decimal 5 トレーリングストップが前進する前に必要な最小有利移動（pips）。
CandleType DataType TimeFrameCandle 15m すべての計算に使用するローソク足シリーズ。
FastMaPeriod int 10 速い加重移動平均の期間。
FastMaShift int 0 速いMAを後方にシフトする完成したバーの数。
NormalMaPeriod int 30 普通の加重移動平均の期間。
NormalMaShift int 3 普通のMAを後方にシフトする完成したバーの数。
SlowMaPeriod int 60 遅い加重移動平均の期間。
SlowMaShift int 6 遅いMAを後方にシフトする完成したバーの数。
FastSarStep decimal 0.02 速いパラボリックSARの加速係数。
FastSarMax decimal 0.2 速いパラボリックSARの最大加速度。
NormalSarStep decimal 0.02 普通のパラボリックSARの加速係数。
NormalSarMax decimal 0.2 普通のパラボリックSARの最大加速度。

ノート

  • トレーリングストップの確認はローソク足の終値で行われます。バー内の精度が必要な場合は、戦略をティックレベルの保護コンポーネントと組み合わせてください。
  • pip サイズは利用可能な場合にインストゥルメントの価格ステップと等しくなります。そうでない場合、FXペアには標準の 0.0001 ティックが想定されます。
  • MetaTraderバージョンとの一貫性のため、すべてのインジケーターシグナルは閉じたローソク足で動作します。保留中のトランザクションは準備されません；各シグナルは即座に成行注文を送信します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ImaIsarEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public ImaIsarEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}