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Spearman Rank Correlation Histogram 周期交易窗口策略

概览

本策略在 StockSharp 高级 API 上复现 MetaTrader 专家顾问 Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram_TimeWeekPeriod。策略订阅单一周期的 K 线（默认 4 小时）并重算原始指标中的 Spearman 排名相关系数直方图。直方图的颜色代表短期趋势的多空倾向（大于零为多头，小于零为空头），同时借助一个可配置的周内时间窗口还原 MQL 中的 TimeTrade 逻辑。

交易规则

  1. 指标计算

    • 每根收盘 K 线都会记录收盘价并使用 RangeLength 个收盘价计算 Spearman 排名相关系数。
    • 颜色映射与指标完全一致：相关值大于 HighLevel 标记为 4，介于 0 与 HighLevel 之间为 3，介于 LowLevel 与 0 之间为 1，小于 LowLevel 为 0，恰好为零时记为 2。
    • 信号来自编号为 SignalBar 的已完成 K 线（默认上一根），并结合更早一根的颜色判断趋势切换。

  2. 交易模式 (TradeMode)

    • Mode1：颜色上穿 2（且前值 < 3）开多；颜色下穿 2（且前值 > 1）开空。多头颜色同时触发空单平仓，空头颜色触发多单平仓。
    • Mode2：颜色等于 4（且前值 < 4）开多；颜色等于 0（且前值 > 0）开空。颜色 > 2 平空，颜色 < 2 平多。
    • Mode3：颜色 4 同时平空并开多；颜色 0 同时平多并开空。
    • 成功建仓后会设置与 K 线长度相同的冷却时间，下一笔同向交易要等到下一根 K 线在 MetaTrader 中闭合。

  3. 资金管理与下单量

    • MoneyManagement 配合 MarginMode 将账户资金或风险比例转换为下单量。参数为正时复现原脚本的资金管理；为零时回退到策略的 Volume；为负值时视为固定手数。
    • 风险模式（LossFreeMargin, LossBalance）必须提供正的 StopLossPoints。当止损为零时，逻辑回退到 Volume，与原 EA 拒绝下单的行为一致。

  4. 风控管理

    • StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 通过 Security.PriceStep 转换成价格。每根收盘 K 线都会使用最高价/最低价检查是否触发止损或止盈，触发后立即平掉全部仓位。
    • DeviationPoints 仅用于界面显示，StockSharp 的市价单不会使用该值。

  5. 周内交易窗口

    • TimeTrade 为真时，系统时间必须位于 (StartDay, StartHour, StartMinute, StartSecond) 与 (EndDay, EndHour, EndMinute, EndSecond) 之间；否则会立即强制平仓，完全对应原策略的保护逻辑。
    • 默认假设 StartDay 不晚于 EndDay。若需要跨周的时间段，请手动调整参数。

  6. 其他说明

    • 至少需要 RangeLength + SignalBar + 1 根完成的 K 线，策略才能生成交易信号。
    • Direction 为原指标保留的参数，在本移植中不参与计算。

参数

参数 说明 默认值
MoneyManagement 资金管理系数或固定手数。 0.1
MarginMode 资金管理模式（FreeMargin, Balance, LossFreeMargin, LossBalance, Lot）。 Lot
StopLossPoints 止损距离（价格点）。 1000
TakeProfitPoints 止盈距离（价格点）。 2000
DeviationPoints 允许的滑点（仅展示）。 10
BuyOpen / SellOpen 是否允许开多/开空。 true
BuyClose / SellClose 是否允许按信号平多/平空。 true
TradeMode 颜色信号模式（Mode1, Mode2, Mode3）。 Mode1
TimeTrade 是否启用周内交易窗口。 true
StartDay, StartHour, StartMinute, StartSecond 交易窗口开始的星期与时间。 星期二, 8, 0, 0
EndDay, EndHour, EndMinute, EndSecond 交易窗口结束的星期与时间。 星期五, 20, 59, 40
CandleType 处理的 K 线周期。 H4
RangeLength 参与 Spearman 计算的收盘价数量。 14
MaxRange RangeLength 的上限，用于安全限制。 30
Direction 指标保留参数，对策略无影响。 true
HighLevel, LowLevel 直方图上/下阈值。 0.5, -0.5
SignalBar 读取信号的已收盘 K 线编号。 1

其余设置（组合、标的、基础 Volume、风险参数等）按照标准的 StockSharp 工作流程配置即可。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SpearmanRankCorrelationHistogramTimeWeekPeriodStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public SpearmanRankCorrelationHistogramTimeWeekPeriodStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}