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Spearman Rank Correlation Histogram Time Window戦略

概要

この戦略はStockSharpの高レベルAPIでMetaTraderエキスパートExp_SpearmanRankCorrelation_Histogram_TimeWeekPeriodを再現します。単一のローソク足ストリーム（デフォルト：4時間バー）をサブスクライブし、元のMQLインジケーターで公開されているSpearmanランク相関ヒストグラムを評価します。ヒストグラムの色は短期トレンドが強気（ゼロより上の値）か弱気（ゼロより下の値）かを決定します。専用の取引ウィンドウは、ソースコードのTimeTradeコントロールを反映して、設定可能な曜日/時間範囲の間のアクティビティを維持します。

トレードロジック

  1. インジケーター計算

    • 各完成ローソク足で戦略は終値を保存し、RangeLengthの終値にわたってSpearmanランク相関を計算します。
    • ヒストグラムの色はインジケーターと全く同じように割り当てられます：相関がHighLevelより上のとき4、0とHighLevelの間のとき3、LowLevelと0の間のとき1、LowLevelより下のとき0、正確にゼロのとき2。
    • シグナルはクローズしたバー番号SignalBarで評価されます（デフォルト：たった今クローズしたバー）。前のクローズしたバーはカラー遷移を検出するために使用されます。

  2. 取引モード – TradeModeパラメーターは色の解釈方法を制御します：

    • Mode1 – 色が3より下にあった後2より上にジャンプしたらロングを開く；色が1より上にあった後2より下に落ちたらショートを開く。各強気色はショートクローズも要求し、各弱気色はロングクローズを要求します。
    • Mode2 – 色4でロングを開く（4より下からの遷移）、色0でショートを開く（0より上からの遷移）。2より大きい色はショートをクローズ；2より小さい色はロングをクローズ。
    • Mode3 – 色4でロングを開き同時にショートをクローズ；色0でショートを開き同時にロングをクローズ。
    • 成功したエントリー後、戦略はローソク足の長さに等しいクールダウンを適用します（同じ方向の次の注文はMetaTraderで次のバーがクローズするまで延期されます）。

  3. 資金管理と注文サイズ

    • MoneyManagementとMarginModeを組み合わせてエクイティまたはリスクの割合を注文ボリュームに変換します。正の値は元の資金管理ルールに従い、ゼロは戦略のVolumeにフォールバックし、負の数は固定ロットサイズとして解釈されます。
    • リスクベースのモード（LossFreeMargin、LossBalance）は正のStopLossPointsを必要とします。ストップがゼロの場合、EAが取引を拒否するのと同様に戦略はVolumeに戻ります。

  4. リスク管理

    • StopLossPointsとTakeProfitPointsはSecurity.PriceStepを使用して価格レベルに変換されます。エグジットは各完成ローソク足でローソク足の高値/安値を使用して確認され、レベルがタッチされると全オープンポジションがフラットに戻されます。
    • DeviationPointsはUI完全性のために保持されます；StockSharpの市場注文はこの値を無視します。

  5. 週次取引ウィンドウ

    • TimeTradeがtrueのとき、現在の時刻は（StartDay、StartHour、StartMinute、StartSecond）と（EndDay、EndHour、EndMinute、EndSecond）の間でなければなりません。そのウィンドウ外では、戦略インストゥルメントのすべてのポジションが即座にクローズされ、元の緊急エグジットと一致します。
    • 実装はStartDayがEndDayより遅くないと仮定します。重複セッション（例：金曜日→月曜日）の場合はパラメーターを適切に調整してください。

  6. その他の動作

    • シグナルが生成される前に少なくともRangeLength + SignalBar + 1の完成したローソク足が利用可能である必要があります。
    • DirectionはMQLインジケーターの予約済みスイッチです；パラメーター同等性のために保持されていますが、このポートでは効果がありません。

パラメーター

名前 説明 デフォルト値
MoneyManagement ポジションサイジングに使用する資本の割合または固定ロットサイズ。 0.1
MarginMode MoneyManagementの解釈（FreeMargin、Balance、LossFreeMargin、LossBalance、Lot）。 Lot
StopLossPoints 価格ポイントでのストップロス距離。 1000
TakeProfitPoints 価格ポイントでのテイクプロフィット距離。 2000
DeviationPoints ポイントでの情報的スリッページ許容範囲。 10
BuyOpen / SellOpen ロングまたはショートポジションの開設を有効にする。 true
BuyClose / SellClose シグナルでのロングまたはショートポジションのクローズを許可する。 true
TradeMode ヒストグラム解釈モード（Mode1、Mode2、Mode3）。 Mode1
TimeTrade 週次取引ウィンドウを切り替える。 true
StartDay, StartHour, StartMinute, StartSecond ウィンドウの開始（曜日と時刻）。 火曜日, 8, 0, 0
EndDay, EndHour, EndMinute, EndSecond ウィンドウの終了（曜日と時刻）。 金曜日, 20, 59, 40
CandleType 処理されるローソク足の時間軸。 H4
RangeLength Spearman相関に使用する終値の数。 14
MaxRange 許可される最大RangeLength（安全ガード）。 30
Direction 予約済みインジケーターフラグ、ポートでは効果なし。 true
HighLevel, LowLevel 上部と下部のヒストグラム閾値。 0.5, -0.5
SignalBar カラーバッファを読む際に遡るクローズバーの数。 1

その他すべての戦略設定（ポートフォリオ選択、証券割り当て、ベースVolume、リスクルール）はStockSharpの標準ワークフローに従います。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SpearmanRankCorrelationHistogramTimeWeekPeriodStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public SpearmanRankCorrelationHistogramTimeWeekPeriodStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}