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SR Rate Indicator 策略

概述

本策略是 MetaTrader 5 专家顾问 Exp_SR-RateIndicator 的 C# 复刻版本。它在 StockSharp 高级 API 中重新实现了原始的交易逻辑，并内置了 SR Rate 振荡指标。该指标通过对加权收盘价进行高斯平滑，衡量价格在平滑支撑/阻力通道中的位置，并给出五种颜色信号以识别极端区域。

策略基于可配置周期的已完成 K 线工作。当振荡指标的颜色跳转到看涨或看跌极端值时，算法会平掉反向仓位，并在允许的情况下按照信号方向开仓。止损与止盈距离使用与原始 EA 相同的点数，并自动换算为绝对价格。

SR Rate 振荡指标

指标使用一个窗口期对价格进行归一化处理：

  1. 对每根 K 线的最高价、最低价和加权收盘价应用长度为 6 的单边高斯权重进行平滑。
  2. 取窗口内平滑最高价的最大值和平滑最低价的最小值，形成动态通道。
  3. 将当前平滑后的加权收盘价按上述通道归一化到 [-100, 100] 区间。
  4. 最终数值对应五个颜色状态：0（强烈看跌）、1（弱看跌）、2（中性）、3（弱看涨）、4（强烈看涨）。

当颜色为 4 时，意味着价格触及通道上沿；当颜色为 0 时，意味着价格靠近通道下沿。

交易规则

  1. 订阅所选周期的 K 线，并在每根完成的 K 线上计算 SR Rate 振荡指标。
  2. 使用 SignalBar 参数将信号判定延迟若干根已完成 K 线（默认延迟 1 根），与原始 EA 的行为保持一致。
  3. 当延迟后的颜色变为 4 且前一根颜色小于 4 时：
    • 如果允许，先平掉所有空头仓位。
    • 若允许做多并且当前没有仓位，则开多单。
  4. 当延迟后的颜色变为 0 且前一根颜色大于 0 时：
    • 如果允许，先平掉所有多头仓位。
    • 若允许做空并且当前没有仓位，则开空单。
  5. 策略任何时刻仅持有一个方向的仓位，直到平仓信号出现。
  6. 止损和止盈以点数输入，并自动乘以品种的最小报价步长。

参数

名称 说明
OrderVolume 每次下单使用的交易量。
EnableLongEntries 是否允许开多单。
EnableShortEntries 是否允许开空单。
EnableLongExits 当出现强烈看跌颜色时是否平掉多头。
EnableShortExits 当出现强烈看涨颜色时是否平掉空头。
StopLossPoints 止损距离（点数，将转换为绝对价格）。
TakeProfitPoints 止盈距离（点数，将转换为绝对价格）。
SlippagePoints 平仓时可接受的最大滑点，保留以兼容原始 EA，高级 API 不会主动控制滑点。
CandleType 用于计算指标的 K 线类型与周期。
SignalBar 信号偏移的已完成 K 线数量（默认 1）。
WindowSize SR Rate 归一化窗口的长度。
HighLevel 定义看涨极端区域的阈值（默认 +20）。
LowLevel 定义看跌极端区域的阈值（默认 -20）。

说明

  • 适用于提供标准 OHLC 数据的任意品种。
  • 仅在 K 线收盘后处理信号，与 MetaTrader 原版的行为一致。
  • 原始 EA 的滑点控制依赖于撮合设置，StockSharp 市价单遵循交易所规则，因此 SlippagePoints 仅用于文档说明。
  • 指标内部仅保存计算所需的最小历史数据，以避免无意义的内存占用。
  • 按项目要求，本策略暂不提供 Python 版本。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SrRateIndicatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public SrRateIndicatorStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}