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SR Rate Indicator戦略

概要

この戦略は、MetaTrader 5のエキスパート Exp_SR-RateIndicator のC#ポートです。StockSharpの高レベルAPIとSR Rateオシレーターのカスタム実装を使用して元のトレードロジックを再現します。インジケーターは加重ローソク足価格が平滑化されたサポート/レジスタンスチャネル内のどの位置にあるかを測定し、極端な読み取りを強調するカラーコードを描画します。

アルゴリズムは設定可能なタイムフレームから完成したローソク足を処理します。オシレーターの色が強気または弱気の極値にジャンプするたびに、戦略は反対のポジションを決済し、シグナル方向に新しいトレードを開きます。保護的なストップロスとテイクプロフィットレベルは、MetaTraderバージョンで使用されるのと同じポイント距離で適用されます。

SR Rateオシレーター

インジケーターは設定可能なウィンドウ長を使用して価格周辺のガウス平滑化バンドを計算します：

  1. 各バーについて、高値、安値、加重終値が長さ6の片側ガウス重みで平滑化されます。
  2. ウィンドウ上の最高の平滑化高値と最低の平滑化安値が動的範囲を定義します。
  3. 現在の平滑化加重終値はその範囲内で正規化され、[-100, 100] 区間にマッピングされます。
  4. 最終オシレーター値は5つのカラー状態に変換されます：0（強い弱気）、1（弱い弱気）、2（中立）、3（弱い強気）、4（強い強気）。

強い強気色（4）は価格が範囲の上限極値に達したことを示し、強い弱気色（0）は下限極値への訪問を示します。

トレードルール

  1. 設定されたタイプのローソク足にサブスクライブし、各完成したバーでSR Rateオシレーターを計算します。
  2. エキスパートアドバイザーの動作を模倣するために SignalBar 個の閉じたローソク足だけシグナル評価をシフトします（デフォルト：1バー前）。
  3. シフトした色が 4 になり、前の色が 4 未満の場合：
    • ロングエグジットが有効な場合、既存のショートポジションを決済します。
    • ロングエントリーが有効で他にポジションがない場合、新しいロングポジションを開きます。
  4. シフトした色が 0 になり、前の色が 0 を超える場合：
    • ショートエグジットが有効な場合、既存のロングポジションを決済します。
    • ショートエントリーが有効で他にポジションがない場合、新しいショートポジションを開きます。
  5. 一度に開けるポジションは1つだけです。前のトレードが決済されるまで新しいシグナルは無視されます。
  6. オプションのストップロスとテイクプロフィットレベルは価格ポイントで表され、インストゥルメントの価格ステップを使用して自動的に絶対価格に変換されます。

パラメーター

名前 説明
OrderVolume 各成行注文に使用されるトレードボリューム。
EnableLongEntries ロングポジションの開設を有効/無効にします。
EnableShortEntries ショートポジションの開設を有効/無効にします。
EnableLongExits 強い弱気色が現れたときにロングポジションを決済します。
EnableShortExits 強い強気色が現れたときにショートポジションを決済します。
StopLossPoints インストゥルメントポイント単位のストップロス距離（価格ステップを使用して変換）。
TakeProfitPoints インストゥルメントポイント単位のテイクプロフィット距離（価格ステップを使用して変換）。
SlippagePoints ポジション決済時の最大許容スリッページ。互換性のために保持；高レベルAPIは明示的なスリッページ管理を適用しません。
CandleType インジケーター計算に使用するローソク足タイプとタイムフレーム。
SignalBar ヒストグラム分析前にスキップする閉じたバーの数（デフォルト1）。
WindowSize SR Rate正規化で使用される rolling ウィンドウの長さ。
HighLevel 強気極値を定義するオシレーターレベル（デフォルト+20）。
LowLevel 弱気極値を定義するオシレーターレベル（デフォルト-20）。

注意事項

  • 戦略は標準OHLCローソク足を供給する任意のインストゥルメントで動作します。
  • シグナルは完成したローソク足のみで処理されます；バー内の再計算はMetaTrader実装と同様に無視されます。
  • 元のエキスパートのスリッページ処理は実行設定に依存していました。StockSharpの成行注文はすでにexchangeのルールを尊重するため、SlippagePoints パラメーターはドキュメント目的のみで保持されます。
  • インジケーターはウィンドウを評価するために必要な最小限の履歴のみを保存し、不必要なメモリ使用を防ぎます。
  • Pythonバージョンはプロジェクトガイドラインに従って意図的に省略されています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SrRateIndicatorStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public SrRateIndicatorStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}