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TenPips 动量策略

TenPips 策略是 MetaTrader "10PIPS" 智能交易系统的 StockSharp 高级 API 版本。它在交易周期上计算快/慢线性加权均线，并结合高周期动量确认以及月度 MACD 过滤器。风险管理模块保留了原有 EA 的功能：点差止损/止盈、移动止损、保本、资金追踪以及权益止损。

信号逻辑

  1. 基础周期（CandleType，默认 15 分钟）提供价格数据，并按典型价 (High + Low + Close) / 3 计算快慢 LWMA。
  2. 动量周期（MomentumCandleType，默认 1 小时）把 StockSharp 的动量差值转换成 MetaTrader 的比值 Close / Close(period) * 100。最近三个完成 K 线中任意一个与 100 的绝对偏差需大于 MomentumThreshold 才允许交易。
  3. 宏观 MACD 周期（MacdCandleType，默认 30 天蜡烛，近似 MT4 月线）用于判定趋势：多头要求 MACD 主线高于信号线，空头则相反。

多头条件：

  • 上一根 K 线先跌破再收在快线之上；
  • 快线位于慢线上方；
  • 最近三个高周期动量读数中至少一个大于 MomentumThreshold；
  • 月度 MACD 为多头。

空头条件完全对称：上一根 K 线收在快线之下、快线在慢线之下、动量满足阈值且 MACD 看空。

StockSharp 采用净持仓模型，同一时刻仅维持一个方向的总仓位。如果在空头状态下收到买入信号，成交量会先平掉空单，再建立指定规模的多单。

风险与资金管理

  • 固定距离：StopLossPips 与 TakeProfitPips 按 PriceStep 将 MT4 “点”转换为价格偏移，触达后以市价平仓。
  • 追踪止损：TrailingStopPips 根据入场后的最高/最低价动态移动止损。
  • 保本：启用 UseBreakEven 时，达到 BreakEvenTriggerPips 后将止损移至入场价，并可附加 BreakEvenOffsetPips 点的安全余量。
  • 资金目标：UseMoneyTakeProfit、UsePercentTakeProfit、EnableMoneyTrailing 对应 EA 的现金止盈、百分比止盈与资金追踪模块，使用蜡烛收盘价估算浮动盈亏。
  • 权益止损：UseEquityStop 与 EquityRiskPercent 复制 EA 的权益保护逻辑，当从权益峰值回撤超过阈值时强制平仓。
  • MACD 退出：UseMacdExit 映射原策略的 Exit 开关，当月度 MACD 翻转时提前离场。

参数

参数 默认值 说明
TradeVolume 0.01 市价单成交量（等同于 MT4 手数）。
CandleType 15 分钟 主交易周期。
MomentumCandleType 1 小时 动量确认周期。
MacdCandleType 30 天 MACD 过滤周期（近似月线）。
FastMaPeriod 8 快速 LWMA 周期。
SlowMaPeriod 50 慢速 LWMA 周期。
MomentumPeriod 14 动量回溯长度。
MomentumThreshold 0.3 动量相对 100 的最小偏差。
StopLossPips 20 点差止损，0 表示禁用。
TakeProfitPips 50 点差止盈，0 表示禁用。
TrailingStopPips 40 点差追踪止损距离。
UseBreakEven true 是否启用保本。
BreakEvenTriggerPips 30 保本触发所需盈利（点）。
BreakEvenOffsetPips 30 保本后附加的余量（点）。
UseMoneyTakeProfit false 启用现金止盈。
MoneyTakeProfit 10 现金止盈目标（账户货币）。
UsePercentTakeProfit false 启用百分比止盈。
PercentTakeProfit 10 相对于初始权益的百分比目标。
EnableMoneyTrailing true 启用资金追踪（MoneyTrailTarget / MoneyTrailStop）。
MoneyTrailTarget 40 资金追踪启动所需盈利。
MoneyTrailStop 10 资金追踪允许的回撤。
UseEquityStop true 启用权益止损。
EquityRiskPercent 1 从权益峰值允许的最大回撤（%）。
UseMacdExit false 当月度 MACD 反转时是否提前离场。

实现细节

  • 点值换算遵循原 EA：当 PriceStep 为 0.00001 或 0.001 时，一个点等于 10 个最小跳动，否则直接使用报价步长。
  • StockSharp 的动量输出为价格差，策略会转换成 MT4 使用的比值后再比较阈值。
  • 由于净持仓模式，未实现 EA 的多单累加与马丁倍数（IncreaseFactor、LotExponent、Max_Trades），反向开仓时会自动包含平仓量。
  • 所有保护和盈利操作均使用市价单，贴合原机器人对订单的处理方式。
  • 可视化时会绘制主周期蜡烛、两条 LWMA、动量指标与 MACD。

使用步骤

  1. 根据原策略配置 CandleType、MomentumCandleType 与 MacdCandleType 的时间框架。
  2. 按品种步长设置 StopLossPips、TakeProfitPips、TrailingStopPips 与保本参数，0 表示禁用。
  3. 根据风险偏好启用或关闭现金/百分比止盈、权益止损和 MACD 退出开关。
  4. 启动策略，系统会自动订阅三个时间框架的数据，执行原始 EA 的进出场逻辑，并在触发各类保护条件时记录并平仓。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TenPipsMomentumStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public TenPipsMomentumStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}