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Gold Dust 策略

概述

Gold Dust 策略在 StockSharp 框架中重现了 MetaTrader 5 顾问程序 “Gold Dust”。策略通过线性加权移动平均线（LWMA）构建一到两个感知器，输入价格使用加权价（高+低+2×收盘）。每个感知器比较价格与均线在四个按周期等距的时间点之间的差值。当感知器结果为正时开空，为负时开多，与原版 EA 完全一致。本移植版依赖 StockSharp 的高层烛线订阅接口，不需要手动管理指标缓存。

信号生成

  1. 订阅参数 CandleType 指定的烛线并计算周期为 MaPeriod 的 WeightedMovingAverage。
  2. 每根收盘烛线记录其开盘价、收盘价及对应的 LWMA 值，始终保留三个完整周期的历史，模拟原版 CopyRates 与 CopyBuffer 的行为。
  3. 计算与均线的偏差：
    • a1：当前收盘价减去当前 LWMA；
    • a2：一个周期前的开盘价减去当时的 LWMA；
    • a3：两个周期前的开盘价减去当时的 LWMA；
    • a4：三个周期前的开盘价减去当时的 LWMA。
  4. 对应感知器按照 result = Σ(wi × ai) 计算输出，每个权重等于原始参数（例如 X11）减去 100，这与 MQL 版本中的 w = x - 100 完全一致。
  5. 根据 PassMode 决定如何解释感知器结果：
    • 1 – 只使用第一组权重；
    • 2 – 只使用第二组权重；
    • 3 – 只有当两组同时给出相同的非零符号时才生成信号。
  6. 结果为负时建立或维持多头，结果为正时建立或维持空头，结果为零时视作无共识并尝试在有浮盈时平仓。

仓位管理

  • 入场：策略使用固定的 TradeVolume。开多之前若存在空头，将先以相同数量买入对冲；开空时也采取同样处理，从而保证同一时间只有一个方向的仓位。
  • 止损：StopLossPips 会根据 Security.PriceStep 换算成绝对价格距离。若标的报价保留 3 或 5 位小数，会额外乘以 10，以还原原始 EA 的 “adjusted point” 逻辑。止损在每根完成的烛线上检查，一旦烛线最低价（多头）或最高价（空头）触碰到止损价位，就用市价单离场。
  • 移动止损：当 TrailingStopPips 大于零时启用。价格向有利方向移动超过 TrailingStopPips + TrailingStepPips 后，止损将被推进到 收盘价 ± TrailingStopPips。即便初始止损为零也会创建移动止损，与 EA 中的 PositionModify 相同。移动止损在烛线收盘时更新。
  • 盈利退出：当两个感知器均给出零信号时，策略只会在浮动收益为正的情况下主动平仓，对应原版 CloseProfitPositions 中 “盈利+掉期+佣金 > 0” 的判定。

参数

参数 默认值 说明
TradeVolume 1 新建仓位的基本手数，反向信号会先平掉已有仓位再开新单。
StopLossPips 150 初始止损距离（调整后的点）。设为 0 可关闭初始止损。
TrailingStopPips 25 移动止损距离（调整后的点）。设为 0 可关闭移动止损。
TrailingStepPips 5 移动止损推进前需要的额外获利距离。
MaPeriod 20 加权移动平均线周期。
CandleType H1 计算所用的烛线类型，可根据数据源支持的周期修改。
PassMode 1 决定使用哪组感知器：1 – 第一组；2 – 第二组；3 – 两组都同意时才行动。
X11, X21, X31, X41 100 感知器 #1 的原始权重值，实际使用前会自动减去 100。
X12, X22, X32, X42 100 感知器 #2 的原始权重值，处理方式与第一组相同。

移植说明

  • 原 EA 在每个 Tick 上调整止损；StockSharp 版本在烛线收盘时执行同样的逻辑，以保持在高层 API 内实现。
  • CMoneyFixedMargin 资金管理被固定手数 TradeVolume 所取代，如需风险模型可在外部包装。
  • 感知器计算使用有限长度的列表缓存烛线和指标值，无需调用 CopyBuffer。
  • 点值换算遵循 MetaTrader 的 “adjusted point” 规则，对三位或五位报价自动乘以 10。

使用建议

  1. 在终端中选择交易品种并设置与原 MT5 图表一致的 CandleType。
  2. 将感知器权重 X** 与 PassMode 调整为在 MetaTrader 中优化得到的组合，也可以在 StockSharp 内继续优化。
  3. 根据经纪商最小手数及步长设定 TradeVolume。策略在反手时会自动加上已有反向仓位的绝对值。
  4. 关注日志输出，移动止损调整和止损触发都会写入日志，方便对照原始 EA 的行为。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class GoldDustStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public GoldDustStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}