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Day Trading PAMXA 策略

概述

Day Trading PAMXA 策略在 StockSharp 中还原了 MetaTrader 5 专家顾问的行为，核心思想是将 Bill Williams 的 Awesome Oscillator 零轴反转与随机指标过滤条件结合起来。移植版本保留了原策略的多周期结构：

  • 主要交易循环基于 Signal Candles 时间框架（默认 1 小时）。
  • Awesome Oscillator 在单独的 AO Candles 时间框架上计算（默认 1 天），以捕捉更高一级的动量。
  • 随机指标使用独立的 Stochastic Candles 时间框架（默认 1 小时），从而保持 %K/%D 与原始设置一致。

策略始终只持有一个方向的仓位。出现新的看多条件时，会先平掉所有空头再开多；出现看空条件时亦是如此。

入场逻辑

  1. 在 AO 时间框架上读取最新完成的 Awesome Oscillator 值。
  2. 在随机指标时间框架上读取最新完成的 %K 与 %D 值。
  3. 每当 Signal 时间框架的蜡烛完成时执行判断：
    • 看多信号：前一根 AO 值在零线下方，而最新值上穿零线，同时 %K 或 %D 低于 Stochastic Level Down（超卖）。若当前没有空头仓位，则开多。
    • 看空信号：前一根 AO 值在零线上方，而最新值跌破零线，同时 %K 或 %D 高于 Stochastic Level Up（超买）。若当前没有多头仓位，则开空。

离场与风险控制

  • 入场时会按照参数设置附加 止损 与 止盈（以点数/百分位表示）。当蜡烛的最低价（多头）或最高价（空头）触及这些阈值时立即平仓。
  • 可选的 移动止损 在价格向持仓方向运行 Trailing Stop + Trailing Step 点后启动。多头使用最高价减去距离，空头使用最低价加上距离，并且只有当价格推进超过步长时才会调整止损，这与原始 EA 的实现一致。
  • 资金管理 提供两种模式：
    • FixedVolume：直接使用 Order Volume 设定的固定手数。
    • RiskPercent：根据止损距离计算手数，使得止损触发时亏损等于账户价值的一定百分比，并根据合约的 Volume Step 进行取整。
  • 策略不会加仓或马丁格尔，新的反向信号会先平掉现有仓位，然后才考虑开新仓。

参数说明

参数 含义
Stop Loss 止损距离（点）。0 表示不使用止损。
Take Profit 止盈距离（点）。0 表示不使用止盈。
Trailing Stop 移动止损的基础距离（点）。0 表示关闭移动止损。
Trailing Step 移动止损每次调整所需的额外距离（点）。启用移动止损时必须大于 0。
Money Mode 手数管理模式：固定手数或风险百分比。
Money Value 在固定模式下表示交易手数，在风险模式下表示风险百分比。
Order Volume FixedVolume 模式下使用的基准手数。
Stochastic %K 随机指标 %K 的计算长度。
Stochastic %D 随机指标 %D 的平滑长度。
Stochastic Slow 额外的平滑参数。
Level Up 触发做空的随机指标上限。
Level Down 触发做多的随机指标下限。
Signal Candles 主交易循环使用的时间框架。
Stochastic Candles 计算随机指标的时间框架。
AO Candles 计算 Awesome Oscillator 的时间框架。
AO Fast / AO Slow Awesome Oscillator 内部使用的快/慢均线长度。

实现细节

  • 点值的计算方式模仿 MetaTrader：当合约价格具有 3 或 5 位小数时，1 点等于 10 个最小报价步长，否则等于 1 个步长。
  • StockSharp 的 StochasticOscillator 指标不提供独立的价格字段选项，本移植版本使用默认的收盘价输入，同时保留所有周期与平滑参数的自定义能力。
  • 移动止损通过比较蜡烛最高价/最低价来虚拟实现，效果等同于在 MetaTrader 中不断修改服务器端的止损单。
  • GetWorkingSecurities 返回三个订阅，确保引擎同时请求 Signal、Stochastic 与 AO 所需的数据序列。
  • 代码中添加了英文注释，标明关键的控制流和风险处理步骤，方便二次开发。

使用建议

  • 如果希望完整复现原 EA，请保持默认的时间框架组合；若要适配其他周期，可调整 Signal Candles 并同步修改随机指标或 AO 的时间框架。
  • 在 RiskPercent 模式下必须设置非零止损，否则策略会退回到固定手数模式。
  • 默认的 25 点移动止损配合 5 点步长与原版保持一致。若想关闭移动止损，将 Trailing Stop 设为 0 即可。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Day Trading PAMXA strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class DayTradingPamxaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DayTradingPamxaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}