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Day Trading PAMXA戦略

説明

Day Trading PAMXA 戦略は、Bill WilliamsのAwesome Oscillatorのモメンタム反転とストキャスティクスフィルターを組み合わせたMetaTrader 5エキスパートアドバイザーを再現します。StockSharpポートはオリジナルのマルチタイムフレーム設計を維持します：

  • メインの意思決定ループはシグナルローソクの時間軸（デフォルト1時間）で実行されます。
  • Awesome Oscillatorは上位時間軸のモメンタムを取得するために別のAOローソクの時間軸（デフォルト1日）で評価されます。
  • ストキャスティクスオシレーターは%K/%Dレベルがオリジナルの設定に合うよう、独自のストキャスティクスローソクの時間軸（デフォルト1時間）を使用します。

この戦略は常に最大1ポジションを保持します。強気のセットアップが現れると、ロングに参入する前にアクティブなショートをカバーし、弱気のセットアップの場合はその逆を行います。

エントリーロジック

  1. AOの時間軸でAwesome Oscillatorの最新の完了値を計算します。
  2. ストキャスティクスの時間軸でストキャスティクスオシレーターの最新の完了%Kおよび%D値を計算します。
  3. 完了したシグナルローソクごとに：
    • 強気セットアップ: 前のAOバーがゼロ未満で最新のバーがゼロ以上で終値を付け（モメンタム反転）、かつ%Kまたは%Dがストキャスティクス下限レベルしきい値を下回っている場合（売られすぎ状態）に発動。オープン中のショートはカバーされ、ポジションが残らない場合は新しいロングが建てられます。
    • 弱気セットアップ: 前のAOバーがゼロ以上で最新のバーがゼロ未満で終値を付け、かつ%Kまたは%Dがストキャスティクス上限レベルしきい値を上回っている場合（買われすぎ状態）に発動。オープン中のロングは決済され、フラットであれば新しいショートポジションが建てられます。

エグジットとリスク管理

  • ピップベースのストップロスとテイクプロフィットがエントリー時に設定されます。ローソクの安値（ロングの場合）または高値（ショートの場合）がストップレベルを突破すると、ポジションは即座に清算されます。同じロジックが利益目標にも適用されます。
  • オプションのトレーリングストップは、価格がTrailing Stop + Trailing Stepピップ有利な方向に動いた後に発動します。ロングの場合はストップが最高値マイナストレーリング距離に追従し、ショートの場合は最安値プラストレーリング距離に追従します。
  • マネーマネジメントは2つのモードで動作できます：
    • FixedVolume: Order Volume パラメーターを直接使用します。
    • RiskPercent: ストップロスに達した場合にポートフォリオ価値の設定されたパーセントが失われるようにボリュームを計算します。
  • この戦略はピラミッディングを行いません – ポジションが存在すると、次の反対シグナルが新しいエントリーを検討する前にそれをフラットにします。

パラメーター

パラメーター 説明
Stop Loss ピップ単位のストップロス距離。ゼロは保護ストップを無効化。
Take Profit ピップ単位のテイクプロフィット距離。ゼロは利益目標を無効化。
Trailing Stop ピップ単位のトレーリングストップ発動距離。ゼロはトレーリングを無効化。
Trailing Step トレーリングストップが進む前に必要な追加ピップ数。トレーリングが有効な場合は正の値が必要。
Money Mode FixedVolume と RiskPercent サイジングを選択。
Money Value 固定ボリュームの場合はロットサイズ、リスクベースサイジングの場合はリスクパーセントとして解釈。
Order Volume Money Mode が FixedVolume の場合に使用するベースボリューム。
Stochastic %K ストキャスティクス%K計算のルックバック期間。
Stochastic %D ストキャスティクス%Dラインの平滑化期間。
Stochastic Slow ストキャスティクスオシレーターに適用される最終平滑化係数。
Level Up ショートエントリーを有効化する上限ストキャスティクスしきい値。
Level Down ロングエントリーを有効化する下限ストキャスティクスしきい値。
Signal Candles メイン取引ループを駆動する時間軸。
Stochastic Candles ストキャスティクスオシレーターを供給する時間軸。
AO Candles Awesome Oscillatorを供給する時間軸。
AO Fast / AO Slow Awesome Oscillatorの内部移動平均の期間。

実装上の注記

  • ピップ値の計算はMetaTraderのロジックをエミュレートします：銘柄が3桁または5桁を使用する場合、1ピップは10価格ステップに相当し、それ以外は1価格ステップです。
  • StockSharpのストキャスティクスオシレーターは専用の「価格フィールド」選択を提供しないため、ポートは設定可能な平滑化パラメーターを保持しながらデフォルトのクローズベース計算を使用します。
  • トレーリングストップの処理はローソクの高値・安値での仮想チェックとして実装され、明示的なストップ注文を登録せずにMetaTraderで実行されるサーバーサイドのストップ調整を複製します。
  • コードは GetWorkingSecurities を通じてすべての必要なローソク時間軸を購読します。

使用上のヒント

  • Signal Candles の時間軸をバックテストまたは取引する予定の時間軸に合わせてください。MQL5エキスパートを正確に反映したい場合は Stochastic Candles と AO Candles をオリジナルのデフォルトと同じに保ちます。
  • RiskPercent サイジングに切り替える際は、ストップロス距離がゼロでないことを確認してください；そうでなければ戦略は Order Volume にフォールバックします。
  • デフォルトのトレーリング設定はオリジナルEA（25ピップトレーリングストップ、5ピップステップ）を反映します。静的ストップロスを好む場合は Trailing Stop をゼロに設定してください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Day Trading PAMXA strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class DayTradingPamxaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public DayTradingPamxaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}