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E-Friday 策略

概述

  • 将 MetaTrader 专家顾问 E-Friday.mq5 移植到 StockSharp 的高级 API。
  • 仅在 H1 及以下 的时间框架工作，若选择更大的周期则给出警告并保持空仓。
  • 采用反趋势思路：看跌蜡烛触发做多，看涨蜡烛触发做空。
  • 每逢周五完全停止交易，继承原始程序的周末保护机制。
  • 支持交易时间窗口，并可在收盘时间后强制平仓。

交易逻辑

  1. 每根蜡烛收盘时检查当前交易所时间：
    • 若为周五则直接退出；
    • 若当前小时小于 StartHour 则等待；
    • 若启用 UseCloseHour 且当前小时大于 EndHour，立即平掉所有仓位并忽略新信号。
  2. 允许交易时根据上一根完成的蜡烛判断方向：
    • Open > Close（实体向下）→ 准备开多；
    • Open < Close（实体向上）→ 准备开空；
    • 开盘价等于收盘价时不执行操作。
  3. 开启新方向前会先平掉现有仓位，保证始终只有一个净头寸。

仓位管理

  • 手数：来自 TradeVolume 参数，通过 BuyMarket / SellMarket 下单。
  • 止损/止盈：以点（pip）为单位。根据 Security.PriceStep 计算点值，若品种有 3 或 5 位小数则乘以 10，与原始 EA 的处理完全一致。
  • 移动止损：当价格朝有利方向运行 TrailingStopPips + TrailingStepPips 点后启动，将止损调整至 现价 ± TrailingStopPips。
  • 使用蜡烛的最高价和最低价判断出场：
    • 多单：最低价触及止损或最高价达到止盈即平仓；
    • 空单：最高价触及止损或最低价达到止盈即平仓。
  • 当 UseCloseHour = true 且当前小时超过 EndHour 时，通过市价单强制平仓。

参数

参数 说明
CandleType 订阅的蜡烛类型，需要提供正的 TimeSpan，建议不超过一小时。
TradeVolume 下单手数，必须为正。
StopLossPips 初始止损距离（点）。为 0 表示不设置止损。
TakeProfitPips 初始止盈距离（点）。为 0 表示不设置止盈。
TrailingStopPips 移动止损的基础距离（点）。
TrailingStepPips 每次收紧止损所需的额外收益（点），启用移动止损时必须大于 0。
StartHour 允许开仓的起始小时（交易所时间）。
UseCloseHour 是否在结束时间后强制平仓。
EndHour 停止交易并平仓的小时（交易所时间）。

实现说明

  • 通过 SubscribeCandles + Bind 获取数据，方便后续扩展指标准备。
  • 启动时校验移动止损设置：开启移动止损时必须提供正的 TrailingStepPips。
  • 点值换算完全复刻 MQL 版本的逻辑（3/5 位小数时乘以 10），确保风险参数一致。
  • StockSharp 实现以收盘蜡烛判断止损/止盈，而原版在每个 tick 上判断，因此可能出现轻微的出入，但总体决策保持一致。
  • CloseActivePosition 明确在交易窗口结束后平仓；原脚本中存在相同意图，但由于提前 return 而未执行，这里做了修正。
  • 使用 AddInfoLog 与 AddWarningLog 输出跳过交易的原因，方便在界面中查看。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// E-Friday strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class EFridayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public EFridayStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}