Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия E-Friday

Общее описание

  • Конвертирует эксперт E-Friday.mq5 под высокоуровневый API StockSharp.
  • Работает только на таймфреймах не выше H1. При превышении периода выводит предупреждение и не торгует.
  • Использует контртрендовый вход: медвежья свеча открывает покупку, бычья свеча — продажу.
  • Полностью отключает торговлю по пятницам, сохраняя защиту выходных из оригинала.
  • Ограничивает работу по времени и может принудительно закрывать позиции после заданного часа.

Логика торговли

  1. После формирования каждой свечи стратегия проверяет биржевое время:
    • в пятницу торговля пропускается;
    • до часа начала стратегия находится в ожидании;
    • если активирован час закрытия и текущий час его превышает, все позиции закрываются и новые сигналы игнорируются.
  2. При разрешённой торговле сигнал формируется по последней завершённой свече:
    • Open > Close (медвежья свеча) — готовится длинная позиция;
    • Open < Close (бычья свеча) — готовится короткая позиция;
    • равные Open и Close отменяют действие.
  3. Перед открытием нового направления все текущие позиции закрываются, поэтому одновременно существует только одна позиция.

Управление позицией

  • Объём — берётся из параметра TradeVolume и используется в заявках BuyMarket/SellMarket.
  • Стоп-лосс и тейк-профит — задаются в пунктах. Размер пункта рассчитывается по Security.PriceStep и умножается на 10 при 3 или 5 знаках после запятой, как в исходном советнике.
  • Трейлинг-стоп — активируется после движения цены на TrailingStopPips + TrailingStepPips в сторону позиции и подтягивает стоп на цена - trailing (для лонга) или цена + trailing (для шорта).
  • Закрытия оцениваются по экстремумам свечей:
    • длинная позиция закрывается при касании стопа минимумом или тейк-профита максимумом;
    • короткая — при касании стопа максимумом или тейк-профита минимумом.
  • После наступления часа закрытия (UseCloseHour = true) все позиции закрываются рыночными ордерами.

Параметры

Параметр Описание
CandleType Тип свечей. Должен задавать положительный интервал и не превышать один час.
TradeVolume Торговый объём в лотах. Значение должно быть > 0.
StopLossPips Расстояние до стоп-лосса в пунктах. Ноль отключает стартовый стоп.
TakeProfitPips Расстояние до тейк-профита в пунктах. Ноль отключает цель.
TrailingStopPips Размер трейлинг-стопа в пунктах. Работает вместе с TrailingStepPips.
TrailingStepPips Минимальное дополнительное движение (в пунктах) для подтягивания стопа. Должно быть > 0 при включённом трейлинге.
StartHour Час (биржевое время), начиная с которого разрешены сделки.
UseCloseHour Включает/отключает принудительное закрытие после времени окончания.
EndHour Час (биржевое время), после которого стратегия закрывает позиции и не открывает новые.

Особенности реализации

  • Использует SubscribeCandles и Bind, что облегчает добавление индикаторов в будущем.
  • Проверяет корректность настроек трейлинг-стопа при запуске: шаг должен быть положительным, если трейлинг включён.
  • Пересчёт пунктов полностью повторяет формулу советника (PriceStep * 10 для трёх- и пятизнаковых инструментов).
  • Вариант на StockSharp оценивает стопы и цели по завершившимся свечам. В MQL-версии проверки выполнялись на каждом тике, поэтому закрытия могут отличаться на несколько тиков, но логика идентична.
  • Метод CloseActivePosition реализует ожидаемое закрытие после окончания торгового окна (в исходнике соответствующий код не выполнялся из-за раннего return).
  • Используются информационные логи (AddInfoLog, AddWarningLog), чтобы в интерфейсе было видно, почему стратегия пропустила сигнал.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// E-Friday strategy using EMA crossover.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class EFridayStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private ExponentialMovingAverage _fast;
	private ExponentialMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int StopLossPoints { get => _stopLossPoints.Value; set => _stopLossPoints.Value = value; }
	public int TakeProfitPoints { get => _takeProfitPoints.Value; set => _takeProfitPoints.Value = value; }

	public EFridayStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicator");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicator");
		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200).SetNotNegative().SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");
		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400).SetNotNegative().SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_fast = null; _slow = null;
		_prevFast = 0; _prevSlow = 0; _entryPrice = 0; _cooldown = 0;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed) { _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		if (_cooldown > 0) { _cooldown--; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step) { SellMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step) { BuyMarket(); _entryPrice = 0; _cooldown = 100; _prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue; return; }
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{ if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{ if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); _entryPrice = close; _cooldown = 100; }

		_prevFast = fastValue; _prevSlow = slowValue;
	}
}